Добрый вечер,коллеги. Думаю,с этим вопросом сталкивался любой,у кого несколько счетов. Вопрос: с помощью чего вы дублируете действия между квиками?

Oskolkov, спасибо, знаю про него, но к сожалению, TrustManager не подходит — немного другой функционал.

Ajax, спасибо, видел этот софт, но насколько понятно из описания — он дублирует сделки, а не приказы. Нужно же дублирование всех ордеров, в том числе стоп и тейк.

Ajax, возможно Михаил Понамаренко захочет поучаствовать в вопросе? 

Михаил Понамаренко, Добрый день, Михаил, да Ваше решение как раз близко к тому что нужно. Я не стал писать Вам в личку, чтобы наша переписка осталась тут и, возможно, пригодилась кому-то еще в будущем.

Давайте посмотрим по деталям? 
Отталкиваемся от:
1. Есть Квик, на который заведено масса софта, через который ведется работа. Иногда и через сам квик.
2. Есть ведомые квики, которые должны в точности повторять ордера.
3. Ордера могут быть: обычные и отложенные (стопы, тейки).
4. Ордера могут как ставиться так и сниматься.
5. Квики могут быть разных брокеров, как следствие — могут быть разные коды бумаг (прежде всего фортса).
6. Внутри одного ведомого квика, на одном UID, может быть несколько счетов. Соответственно, дублирование может проводиться на все. Должна быть возможность выбора списка ведомых.
7. При подаче заявок в комментарии к заявке может передаваться служебная информация в примечаниях, она также требует дублирования.
8. При исполнении дублирования могут возникать коллизии и ошибки екзекьюшена:
а. Выставленные лимитники по всем счетам исполнились по разному (то, о чем вы писали).
б. При попытке выставления ведомые не повторили, по любой причине, например нехватка средств, отсутствие связи с брокером, неверный код инструмента или любой другой.
Соответственно мы должны контролировать процесс дублирования и предусмотреть решения этих проблем.
9. Должно быть стабильно.
10. Должно быть быстро.
11. Должно быть расширяемо/дополняемо в будущем.

Михаил Понамаренко, либо делать положительное проскальзывание. Не полностью по рынку, а на размер удовлетворяющего проскальзывания. Тогда в большинстве случаев будем брать весь объем, а остатки можно также брать по рынку через тайм аут. 
Либо предусмотреть дополнительную логику. Например, можно заложить логику, например, смотреть на ликвидность, учитывать ее. Как вариант можно опираясь на ликвидность, повторяя транзакцию — бить ее частями и ставить лучшим бидом например. В итоге в 10 выставлений наберется объем полюбому, с меньшими затратами на проскальзывании.

Михаил Понамаренко, да, для меня вероятность исполнения важнее, чем издержки на проскальзывании. Поэтому в принципе можно открываться по встречным.

Михаил Понамаренко, 

Далее уже вопросы:
1. Наиболее близко к этому — это Дубликатор заявок. Отдельно хотел сказать, что сделано все качественно, и видеоинструкции и сам софт, и документация.
2. Насколько он решает обозначенные задачи и где есть белые пятна?
3. Он сделан на qpile, есть ли недостатки в сравнении с реализацией на lua?

Михаил Понамаренко, может тогда имеет смысл реализовать это на qlua?
честно говоря, 1 секунда не принципиальное время. больше беспокоят другие моменты, а именно узкая функциональность языка, стабильность, прекращение его поддержки.
Возможно есть более современные способы реализации. Например, есть тот же quiksharp, amisharp.

Михаил Понамаренко, у меня все таблицы внешнего софта вынесены в отдельную вкладку, куда я даже не заглядываю, и как пользователю — это не фактор. Хотя наверно для разработчиков неудобен момент.

Михаил Понамаренко, думаю, что это можно решить путем прописывания служебной информации в заявку. например, в мастере в стопе есть запись в поле брокерреф, тогда при срабатывании стопа эта инфа по идее запишется в брокерреф порождаемой лимитной заявки. Слейвы же, считывая данную транзакцию увидят не пустое поле и пропустят данную транзакцию.
Если предположения верны, то можно таким образом сделать.
Либо еще варианты подумать.

Михаил Понамаренко, получается можно все таки таким образом фильтровать заявки? имею ввиду стопы, имея примечание или другой любой блок, переносят эту информацию в порождаемую заявку?

Михаил Понамаренко, либо, можно сделать со стопами и тейками, так что по умолчанию копируем только заявки, а когда мастер делает дисконнект — выгружаем все стопы в ведомые. а при подключении — опять снимаем и работаем только с заявками?

Михаил Понамаренко, может используя библиотеки удастся сделать это быстрее? имею ввиду quicksharp например?

ПС. Насколько долго добавить этот функционал в Дубликатор на qpile? Возможно, хотя это решение подойдет в качестве временного?

Михаил Понамаренко, а без внешних библиотек возможно доработать дублирование и стопов тоже?

Avkzn, 1. Брокеры разные и изменить это невозможно. 2. В рамках даже одного брокера — все равно нужно дублирование. Не подача консолидированных заявок, а именно дублирование действий.

Avkzn, да, вопрос в том, чтобы синхронизировать данные действия. Мастер аккаунт в одном квике делает, работает — остальные ее повторяют полностью.

Mr Gold, спасибо, да, видел этот софт, на мой взгляд действительно одна из лучших альтернатив стоковому траст менеджеру. Натыкался на него, когда нужно было просто управление несколькими счетами.
Но в моем случае, немного другая специфика, поскольку нужно именно не интерфейс работы с несколькими счетами, удобный, пользовательский, а именно дубликатор ордеров.

Почему?
1. У меня к ведущему терминалу подключен софт. Скальперский, опционный, и малая автоматизация через с#.
2. Соответственно мне нужно чтобы работа разносилась на остальные квики, самим же квиком.

Ramon Albert Rudolfovich, что это?

s_mike@rambler.ru, способы выставления заявок будут влиять? мы ведь просто видим конечные заявки в квике, как они туда прилетели имеет значение, или я что то не учел? условных заявок только 2- тейк и стоп.
Рынок не позволяет дублировать — это если цена уходит имеете ввиду или какие-то другие ситуации?

Посмотрел по ссылке- появилась мысль. Если мы дублируем все заявки, рыночные и лимитные, но не дублируем стоп-заявки, то они все равно будут продублированы в случае исполнения, НО при условии что все терминалы работают и обмениваются данными.

Отсюда идея. Возможно ли просто реализовать такую вещь, что стоп-заявки выгружаются в ведомые только в момент выключения мастер-квика?

ПС. Я понимаю, что если решать эту задачу под сферического коня в вакууме, то сделать нужно много защит и много что учесть. Но думаю, то у каждого эти моменты будут индивидуальны и какие-то вещи и моменты, я например, могу взять риск на себя.
ПСПС. Можете в личку написать какого размера ватрушка будет в самый раз, чтобы поделиться своими наработками?