Юрий, если интерпритировать волатильность с точки зрения наибольшей трендовасти актива могу порекомендовать: доллар-рубль, лукойл (последний дни по нему хороший тренд), нефть, сбербанк, газпром. Кроме того эти активы удобно торговать с точки зрения адекватности спрэда, так как на остальных фьючах он выше. Данные активы я отбирал на основе тестирования своей трендовой торговый системы.
Чисто умозрительно (при неопределённости и неизмеряемости «волатильности»).
1) Волатильность больше у менее ликвидных фишек.
2) Волатильность меньше у фишек «интегральных», индексных. RI < SR.
3) Очень ликвидная BR всё равно скачет как сумасшедшая.
Но если определить способ измерения волатильности с приведением к одному числу на временном интервале, вопрос решается однозначно с помощью программы, например, Wealthlab или QLua в Quik'е.
Но проблема будет в том, что измеренная волатильность на предшествующем интервале не обещает того значения на последующем.
1) Волатильность больше у менее ликвидных фишек.
2) Волатильность меньше у фишек «интегральных», индексных. RI < SR.
3) Очень ликвидная BR всё равно скачет как сумасшедшая.
Но если определить способ измерения волатильности с приведением к одному числу на временном интервале, вопрос решается однозначно с помощью программы, например, Wealthlab или QLua в Quik'е.
Но проблема будет в том, что измеренная волатильность на предшествующем интервале не обещает того значения на последующем.
Но по сути я согласен с предыдущим коллегой. Тренд и ликвидность.
На Магните или золоте вы сейчас ничего не поднимете, но и не потеряете.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться