Здравствуйте!Коротко, изучаю опционы. Вопрос:если продать много опционов call вне денег, позволит ли система купить фьючерсов на такое количество, свободных денег нет. (аналогия с покупкой)? Спасибо.
Не факт что вы успеете/вам позволят это сделать. Время от времени прилетают чёрные лебеди, взрываются саудовские нефтяные трубы, взлетают фьючи на газ и продавцов много-много кроют прямо на открытии рынка.
Тут проще посмотреть по чистым цифрам. Проданный колл + купленный фьюч это синтетический проданный пут.
Берём бренти 70 страйка для наглядности.
2800 проданный колл 70го страйка. Он будет преобразован синтетически в проданный пут 70го страйка имеющий 5950 ГО (потому что он глубоко в деньгах) (но даже если брать 65й страйк, то ГО там 5600).
Так что ГО у вас вырастет как минимум вдвое. А дальше вам нужна дельта опциона, смотреть в какой момент вы будете его хеджировать и всё такое прочее. Это уже надо грузить полноценный опционный калькулятор.
Потому что помимо того, что ваше ГО вырастает в 2 раза, вы получите ещё фактический убыток. Это может быть убыток от Дельты, если это просто стабильный рост опциона, это может быть убыток от Веги, если произошло какое-то событие и волатильность пробила небеса.
максим иванов, я понимаю, что риски очень велики. Уточняю на случай когда инструмент начнет разворот, на короткой дистанции сыграть в лонг, большим количеством контрактов.
максим иванов, никто не хитрит, не смог дозвониться до брокера чтобы уточнить, не думаю, что это сильно важная информация чтобы за это деньги брать, я же не спрашиваю у Вас когда и как торговать. Все же спасибо за совет.
Просто посмотрите сколько необходимо ГО для покупки такого количества фьючерсов. Если опционы далеко внеденег, то они не повлияют на вновь необходимое ГО. Если опционы достаточно близко, то ГО сильно не изменится после покупки фьючерсов. Но сразу весь объем может не получиться купить. Будете покупать частями.
Далеко в не денег лучше не продавать, т.к. в течении 4 лет наступит момент, когда тебя вынесет так, что мало не покажется. Посмотри опционные конструкции, с прикрытым риском. Может быть как, то нейтралить позицию
Спасибо всем, вроде разобрался, действительно не нужны такие опционы. На сайте биржи нашел сведения о ГО по синтетическим позициям, получается дешевле и безопаснее ограничиться простыми покупками.
Не факт что вы успеете/вам позволят это сделать. Время от времени прилетают чёрные лебеди, взрываются саудовские нефтяные трубы, взлетают фьючи на газ и продавцов много-много кроют прямо на открытии рынка.
Тут проще посмотреть по чистым цифрам. Проданный колл + купленный фьюч это синтетический проданный пут.
Берём бренти 70 страйка для наглядности.
2800 проданный колл 70го страйка. Он будет преобразован синтетически в проданный пут 70го страйка имеющий 5950 ГО (потому что он глубоко в деньгах) (но даже если брать 65й страйк, то ГО там 5600).
Так что ГО у вас вырастет как минимум вдвое. А дальше вам нужна дельта опциона, смотреть в какой момент вы будете его хеджировать и всё такое прочее. Это уже надо грузить полноценный опционный калькулятор.
Потому что помимо того, что ваше ГО вырастает в 2 раза, вы получите ещё фактический убыток. Это может быть убыток от Дельты, если это просто стабильный рост опциона, это может быть убыток от Веги, если произошло какое-то событие и волатильность пробила небеса.
Даже нобелевские лауряты проигрались
https://www.sostav.ru/news/2004/08/31/705/
ГО дальних колов будет априори меньше чем ГО фьюча
продав на все деньги дальние колы никак не получится купить _такое же_ количество фьючей
с точки зрения риска, фьючи будут сильнее влиять на ваше ГО
в час Х вола может прилично подскочить и ГО по колам вырастет кратно
в любой комбинации, при 100% загрузке по ГО, Коля Маржинов уже записал ваш адрес и добавил в путевой лист
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться