Опционщики, если я в надежде на отскок в золоте куплю колл с экспирой в декабре и в апреле и 10-го декабря закрою. И скажем рост состоялся то оба опциона подорожают одинаково?

www.option.ru/glossary/articles/option_calculator — возьми калькулятор посмотри

не одинаково и не факт, что подорожают. Все зависит тот того, какой страйк и насколько вырастит базовый актив.

Если подорожают, то не одинаково.

не одинаково

если вола прилично упадет а цена БА вырастет не сильно, могут и вовсе не подорожать

ближний подорожает больше, причем в разы так как гамма ближних намного больше.

У нас апреля нет. Есть март, но там жизни ещё нет… Так что только декабрь.
Но посчитать можно, никто не запрещает.

Грубо так:
www.kalkulaator.ee/ru/opcionnyj-kalkulyator-model-blehka-shoulza

1. Декабрь
Забиваю: цена 1820, страйк 1870, кол-во дней 16, ставка 0%, волатильность 19.0%. Тогда 1870CALL = 10.8
Пусть 10.12.20 цена стала 1870 (кол-во дней = 7, остальное не менял). Тогда 1870CALL = 19.6

2. Март
Забиваю: цена 1820, страйк 1870, кол-во дней 107, ставка 0%, волатильность 21.5%. Тогда 1870CALL = 62.9
Пусть 10.12.20 цена стала 1870 (кол-во дней = 98, остальное не менял). Тогда 1870CALL = 83.1

НО!
Это грубый расчёт. В опционах плохо то, что погрешность может быть очень большой. Например, при росте цены волатильность станет падать, значит и коллы станут дешевле. (И эта погрешность тем больше, чем меньше срок до экспирации).

А может путы продать...., надёжнее… Не...????

греков изучите, кривую волатильности. просмотрите на практике на примерах недельных опционов на РТС как всё происходит. если будете брать call на золото на нашем рынке — не факт, что вообще купите, ликвидности маловато…