Допустим я продал опцион Put по цене 100 рублей. Он вошел в деньги и стоит уже 1000 рублей. На экспирации идет поставка Long фьюча. Вопроc: Какая сумма упадет на счет 100 рублей или 1000 рублей?

Вопроc: Какая сумма упадет на счет 100 рублей или 1000 рублей?

Маржирумые опционы Мосбиржи колбасят вариационную маржу туда-сюда в течении одной сессии. И у покупателей и у продавцов.
Соответственно дневной и Вечерний клиринги корректируют СЧА

Автоэкспирация опционов всегда проходит по нулевой цене.
Если опц в деньгах хоть на 1 пункт, то производится поставка базового актива — фьючерсного контракта по цене страйка.

На вашем примере:
1) Продали опцион вне денег (внутренняя стоимость = 0) за 100 рублей (временная стоимость = 100 руб)
2) Перед экспирацией (в 18-45) его стоимость = внутренней стоимости 1000 рублей (вошёл в деньги на 1000 руб). Временная стоимость = 0 за секунду до экспирации у всех опционов.
3) Автоэкспирация:
  — Сделки по всем истекшим опционам проходят по нулевой цене! У вас был продан за 100, а откуплен за 0. Вариационка +100 руб.
  — Если опцион оказался в деньгах: То пославляется Базовый контракт по страйк-цене, которая в вашем примере отстоит на 1000 рублей от закрытия базового контракта. Вариационка -1000 руб.

Общая вариационка: +100 — 1000 = — 900 руб

Ну и следите за ГО! ГО опционов в деньгах и около денег повышают до ГО базового контракта перед экспирацией.

Продал по сто, сто и упадет. А штуку вычтут через вариационку

Я сегодня подустал, решил читануть перед сном. Но пордон, вы продали по 100, он уже стоит 1000, о каком профите речь на счет идет?

Получите 100 р и коня лонг по цене страйк (проданный пут — обязанность купить по цене страйк). Разница между страйком и текущей ценой коня будет составлять бумажный убыток. В итоге прибыль +100, открытая позиция лонг 1 конь по цене страйк, бумажный убыток по открытой позе равный, разнице цен. Лонг по БА — это уже другая сделка и финрез ее пока неясен. Так что по проданному путу фиксируем прибыль в размере премии за пут — и дальше разбираемся с убыточным (пока только на бумаге) лонгом.

Потому что говорить об опционе без страйка не понятно.
Продали за 100 рублей на страйке 70000
Цена ушла к экспирации 69000, т.к. времени уже нет, его стоимость 0, но т.к. рынок ушел от страйка, получаем 70000 — 69000 = 1000 рублей.

Я новичок в опционах. После прочтения всех сообщений вверху понял, что:
а) временная стоимость по проданному put падает на счёт только после экспирации. На американском рынке как будто премия падает на счёт сразу после продажи опциона и она учитывается в других операциях.
б) Если уходим в деньги, то начисляется на счёт отрицательная вариационка. Итоговая кумулятивная после экспирации вариационка будет минусоваться от полученной временной стоимости.
в) С другой стороны в день экспирации имеем возможность купить акцию по пониженной цене (цена страйка) минус временная стоимость. 
Правильно? Заранее благодарю за консультацию