Арбитраж SBER против SBRF-6.18

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

smt, почему забросили аржитраж на криптобиржах?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

smt, я вам в ЛС написал вчера, вы так и не ответили

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.

Посмотрел разницу поминутно за день между ценой акций на Сбер и фьючерсом. Неужели так все плохо? Разница колеблется от 1,15-1,3 рубля. С учетом коммисий брокера тут плюса никогда не будет. Я не так считаю или не на те инструменты смотрю? Направьте на путь…

Там не только плюса не будет, там и постоянной взаимосвязи нет. Единственное, чем полезен фьючерс — им можно хеджировать основную позицию на вечерней сессии, если выходит какая-то новость или начинает падать нефть. Например, на момент 18:45 находишься в длинной позиции по базовому активу, тут в 19:30 прилетает новый твит от Трампа со словами «Россия» и «санкции», чтобы сократить убыток от вероятного утреннего гепа вниз шортишь фьючерс на вечерней сессии. Что касается последовательности (какой инструмент за каким ходит) — постоянной связи нет. По наблюдениям, если фьючерс на вечерней сессии упал более, чем на 0,3%, первое движение в акции может быть вниз, опять же, не всегда. Но часто в первые же минуты такое движение выкупают и цена фьючерса корректируется за акцией. И наоборот.
Есть реальная корреляция между фьючерсом на Brent и фьючерсом Сбербанка — SRU8, SRU8 и фьючерс ММВБ MXU8 с небольшим запаздыванием реагируют на заливы во фьючерсе нефти BRU8. Но опять же, взять вчерашний вечер SRU8 начал падать за минуту до падения Brent, а MXU8 за 10 минут.

Посмотрел разницу поминутно за день между ценой акций на Сбер и фьючерсом. Неужели так все плохо? Разница колеблется от 1,15-1,3 рубля. С учетом коммисий брокера тут плюса никогда не будет. Я не так считаю или не на те инструменты смотрю? Направьте на путь…

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

smt, это и так понятно, какой тип арбитража?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Константин, фьюч против базового актива.

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?

smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?

Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?