Блог компании Os_Engine | Автоподбор бумаг для собственного индекса. Исторические объёмы и волатильность. Торговля от индекса #21

Продолжаем разговаривать про то, как создавать свои собственные индексы, которые никто, кроме Вас (и Ваших роботов), не видит.

Какие способы автоподбора бумаг в индекс существуют в OsEngine? На какие следует обратить внимание.

1. Бумаг много (внезапно!).

На каждой площадке обычно не одна сотня бумаг. И если нам надо собрать индекс самых расторгованных (или волатильных) бумаг по площадке, добавлять в индекс-билдер надо всю площадку. Добавлять совсем уже низколиквидный шлак не нужно (говорили об этом здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/999041.php).

В итоге Ваш список бумаг будет выглядеть как-то так:

Конечно же, для большинства типов индексов выбирать бумаги из этого списка надо автоматически.

2. Типы выбора бумаг для формулы индекса, которые есть в OsEngine.

На данных момент их четыре:

1. First in Array – выбираются первые N бумаг из списка.
2. Volume Weighted – выбираются N бумаг с самыми большими объёмами за M последних дней.
3. Max Volatility Weighted – выбираются N бумаг с самым большим показателем волатильности за M последних дней.
4. Min Volatility Weighted – выбираются N бумаг с самым низким показателем волатильности за M последних дней.

В интерфейсе Вы видите это в следующей настройке:

3. FirstinArray.

Означает, что сортировать ничего не нужно и надо взять просто первые бумаги из списка. Такой способ следует выбирать, только если Вы точно знаете какие бумаги у Вас будут в индексе. Например, при типе автоформулы «Cointegration», когда у нас только две бумаги. Или Вы дублируете какой-то уже известный индекс.

Выглядеть это может как-то так:

На картинке Вы видите сортировку бумаг в индекс по «First in Array» с включенным взвешиванием через «Cointegration». Из этого получается «График минимальных отклонений между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором».

4. VolumeWeighted.

В формулу выбираются N бумаг с самыми большими объёмами за M последних дней.

Выглядеть это может так:

Что здесь происходило:

1. Алгоритм отсортировал бумаги по объёму за последние 20 дней. ТОП 15 выбрал для индекса.
2. Далее произошло равномерное взвешивание (Equal Weighted) этих бумаг в формулу.
3. На выходе наш личный индекс MOEX TOP 15 с равномерным взвешиванием, который будет пересчитываться для Вас и Ваших роботов каждое утро.

5. MaxVolatilityWeighted.

Выбираются N бумаг с самым большим показателем волатильности за M последних дней.

Выглядеть это может так:

Что здесь происходило:

1. Алгоритм отсортировал бумаги по максимальной волатильности за последние 3 дня. ТОП 5 по скорости движения.
2. Далее произошло равномерное взвешивание (Equal Weighted) этих бумаг в формулу.
3. На выходе наш личный индекс MOEX TOP 5 по скорости движения с равномерным взвешиванием, который будет пересчитываться для Вас и Ваших роботов каждое утро.

6. MinVolatilityWeighted.

Выбираются N бумаг с самым низким показателем волатильности за M последних дней.

Что здесь происходило:

1. Алгоритм отсортировал бумаги по минимальной волатильности за последние 3 дня.
2. Далее произошло равномерное взвешивание (Equal Weighted) этих бумаг в формулу.

7. Исходники в OsEngine.

Выбор бумаг для формулы индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/OsTrader/Panels/Tab/BotTabIndex.cs

В методе:

* Если Вы нашли в исходниках ошибки, обязательно пишите в поддержку:

https://t.me/osengine_official_support

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients