Блог им. Unfriendly_Fire

Проверка инвестиционных идей из приложений - итоги 2 месяца⁠⁠

Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные «советы» дают аналитики различных управляющих компаний. Закончился второй месяц, подвожу очередные итоги.

Напоминаю правила эксперимента:

  • Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
  • Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
  • Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
  • Остаток переносится.
  • Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
  • Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
  • Комиссия учитывается
  • Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких «инвестидей» идёт продажа.
  • Раз в неделю просматривал категорию «инвестидеи» для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.

Участники:

  • Сбербанк ( «Акции роста», «Дивидендные акции», «Инвестидеи» от команды CIB )
  • ВТБ («Акции топ-10», «Инвестидеи»)
  • Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
  • Тинькофф (Идеи аналитиков)
  • БКС (Инвестидеи отсюда)
  • Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
  • Обычные фонды на индекс — TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
  • AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD — фонды на дивидендные акции

Группы участников:

  • Долгосрок — Сбербанк «Акции роста» + «Дивидендные акции, ВТБ „Акции топ-10“ и Тинькофф
  • Инвестиидеи — Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
  • Фонды — TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD

Что в итоге получилось?

Абсолютный зачёт на момент 18 мая:

Проверка инвестиционных идей из приложений - итоги 2 месяца⁠⁠
  • Две из трёх сберовских стратегий просто поменялись местами в ТОП-3, возможно дивидендные акции выстрелят резко вверх месяца через два-три.
  • ВТБ в целом укрепил свои позиции за счёт стратегии „Топ 10“, занимает 2 места в ТОП-5.
  • Все фонды улучшили свои позиции по сравнению с прошлым месяцем, ожидаю, что с течением времени они будут занимать ещё более высокие позиции. Альфовский фонд пытается стать царём горы!
  • При этом альфа по своим стратегиям выдала провалы, -14 позиций, два последних места в зачёте — это ШОК и дело не только в комиссиях.
  • БКС лидер по прибыли непосредственно от сделок, Газпром видимо решил разочаровывать по всем фронтам сразу (привет отчёту)
  • Единой стратегии-лидера пока нет, ТОП-3 заняты разными подходами.

Зачёт по стратегиям:

Проверка инвестиционных идей из приложений - итоги 2 месяца⁠⁠

Сбер:

  • В стратегии роста лидирует за счёт разницы цены активов. В портфеле акций роста единственный убыточный актив это ЮГК с -5.3%. Озон, Яндекс и Глобалтранс дают сильно рост в 29%, 22% и 17% соответственно.
  • Дивидендную стратегию сильно спускает вниз почти отсутствие дивидендов (логично для второго месяца) и Юнайтед Медикал Груп с её -17% с момента закупки. Есть ещё символические минусы по паре процентов у Совкомфлота, Татнефти и Глобалтранса (рекомендация в рамках этой стратегии появилась сильно позже, чем в стратегии роста).
  • По краткосрочной стратегии основной рост была реализация идеи по Глобалтрансу, которая принесла 18% прибыли. По продажам 2 из 4 были в минусе на 2-3%, НМЛК на плюс 6% и упомянутый GLTR.

ВТБ:

  • В стратегии ТОП-10 всё зелёное, кроме Татнефти с её -0.94%, также это стратегия-лидер по дивидендам, думаю комментарии излишне.
  • По идеям продаж было мало в этом, 2 из 3 в плюсе, но удачную продажу Абрау-Дюрсо приспустил такой же неудачный Мечел по 17% от цены каждая, но по рублям это +5000, как повезло.

Тинькофф:

  • Основной рост дают Циан и HH по 30% каждая, тянет вниз Самолёт с его -7%, остальные акции в диапазоне от -2 до +2%.

Альфа:

По Альфе провал возможно связан с тем, что продажи происходили позже фактического окончания идей, так как в две краткие рабочие недели мая я не следил за приложениями.

  • По техническому анализу четыре последние сделки были в минусе на 4-6% — это продажа ВТБ, Самолёта и FixPrice. Только 3 из 10 продаж были прибыльные, это МВидео, Газпромнефть и Полиметалл (прости господи), каждая дала прибыль меньше 2%.
  • По фундаментальному анализу вина больше в самих активах, нежели в сделках, 2 из 4 продаж были прибыльные, но -68 рублей в цене активов сильно опускает стратегию, 5 из 8 акций сейчас в минусе, а лучший Сбер имеет всего +6% к цене, когда у других стратегий такой показатель у лучшей акции значительно выше.

Комиссии из-за резких закрытий идей и создания новых просто добила обе этих стратегии, передаю привет этому джентльмену:

Как часто ты дрочишь? А я надрачиваю на твои комиссии.

БКС + Газпром:

  • БКС лидер по прибыли от сделок, в этом месяце стоит сказать спасибо продаже Эталона с прибылью в ~1300 рублей. Другие две сделки, Лукойл и Татнефть тоже были с символическим плюсом. А вот цена текущих активов не радует, по сути положительная разница по активам достигается одним ЮГК с его +10% от цены покупок, остальное около 0 или в минусе.
  • Газпром по продажам дал символический плюс, 2 из 2 в этом месяце, но активы в целом сомнительные, Сегежа тянет вниз, это уравновешивают Сбер и Сургутнефтегаз, остальное болтается около 0.

Где можно посмотреть все эти портфели?

Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь

Что дальше?

Сегодня-завтра моделируем новую закупку, распишу может быть подробнее этот процесс. Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд со своей стратегией?

P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.

Подписывайте здесь или на мой канал, если тематика интересна вам.

★1
12 комментариев
ни черта не понятно...… но очченно интересно…
avatar
Это сначала года что ли такое копье?
Почему в сноуболе все с марта?
avatar
Дмитрий, нет, с марта
avatar
Unfriendly_Fire, а в чем прикол начинать с марта?
avatar
Дмитрий, а когда надо начинать, чтобы не было приколов?
avatar
Unfriendly_Fire, с начала года
avatar
Дмитрий, не додумался в январе, надо было ждать 1 января 2025 года?
avatar
Unfriendly_Fire, на сноуболе же можно все вносить за любую дату

avatar
Дмитрий, история идей не хранится в приложениях вообще, например, в втб, или с датами начала-конца шаманят.
avatar
Unfriendly_Fire, а, ну буду знать
avatar
давно хотел сравнить качество идей от аналитиков, но руки не доходили. Спасибо, что сделали эту работу за меня. :)
avatar
Реально с тарифами БКС, у них выхлоп от сделок выходит больше сколько не сравнивал

теги блога Unfriendly_Fire

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн