Блог им. mercantilist

Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)

Все сделки, совершенные трейдерами, были совершены на основании данного алгоритма.

1 — Итак, относительно последнего каркаса, после импульса, начинаем отслеживать усилие. Усилие приведёт к коррекции. Причины по которым участники буду создавать усилие — спекулятивное желание купить/продать дешевле/дороже, ведь после импульса, все что выше/ниже максимума/минимума каркаса это дорого/дёшево для участников. Появилось усилие, в области цен соответствующей позиции дорого/дёшево — можно открывать сделку. Рано или поздно усилие обязательно наступит, так как у одной стороны закончатся деньги для развития своего направления, а противоположная воспользуется этим, создав свое усилие. Нам остаётся только дождаться. Участники создавшие усилие и те кто к ним будет подключаться создают на начальном этапе коррекционное движение, с целью заработать на нем, отнять деньги у противоположной стороны. Если это произойдет — мы увидим противоположный импульс. Тогда возвращаемся к пункту (1) и продолжаем отслеживать усилие, но противоположной стороны. Если импульса нет происходит сценарий (2).


2 — Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью — эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) .


3 — Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты — значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены), появляется импульс — переходим к пункту (1). И так циклично.


Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) — от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) — импульс — обычная коррекция — импульс, либо (1)-(3)-(1) — импульс — глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет.


4 — Есть дополнительные, более затяжные манипуляции, скажем, после коррекции цена идёт в сторону импульса, но импульс не подтверждается, тогда это движение будет отнесено к коррекционному, со всеми вытекающими, но этот сценарий как разновидность одного из трех основных – импульс — коррекции (которые тоже можно и нужно срезать сделками) – импульс.

Сделки и результаты трейдеров применяющих на практике торговый подход Mercantilist. Trade. Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)



Сам торговый подход описан здесь - 

Трейдинг как он есть. Спекулятивная торговля. Правильный трейдинг. 1 часть. (smart-lab.ru)

Трейдинг как он есть. Спекулятивная торговля. Правильный трейдинг. 2 часть. (smart-lab.ru)

8 комментариев
Ну, и как эти если- и либо- измерять? Как численно отделять сценарии 1, 2, 3, 4 друг от друга?
avatar
svgr, численно не нужно, событийно да. по событиям. какие события описаны в сценариях? вот их определяем на графике цены и объема. ты полностью прочитал подход?
Mikhail Mercantilist, 'усилие', 'импульс' — это что ли события?
Вот и вопрос когда 'усилие', а когда ещё нет. Чем, если не числом эту границу устанавливать.
avatar
svgr, и это тоже события, но не только. Если ты не робот, то можно не числом, а событием. Например, усилие наступает в тот момент, когда участник, который набирает позицию не выходит из нее, не скидывает. На графике это выглядит так, цена закрепляется за диапазоном первого вливания набора позиции.
Mikhail Mercantilist, это и есть 'число', робот.
«Прошёл объём, не меньше заданного + цена в течение определённого времени не вернулась ниже верхней границы указанного диапазона».
avatar
svgr, я понимаю о чем ты, потому как система закодирована, но когда человек смотрит, то это все без чисел, все относительно и определяется визуально.
Mikhail Mercantilist, визуально многое видно. И для быстрой оценки ситуации подходяще. А параметры позволяют подтвердить эту оценку или отвергнуть по значению какого-то параметра, которое сразу на графике не увидеть. Ну, и убрать 'натяжки', когда нелигитимная по какому-то параметру сделка закончилась плюсом и её засчитывают как по системе или наоборот выбрасывают из отчёта неудачную (чем-то мотивируя кроме системы), проходящую по всем параметрам. 
avatar
svgr, да, всё так и есть. Цифра — результат, а вначале модель реальности, считаю такая последовательность.
Но в моей реальности цена движется за счет покупателей и продавцов и если анализировать их действия, то не может быть не системой сделки, если она с прибылью тем более. Такое может быть, когда либо события случайны, либо анализ не соответствует той реальности, тем процессами, которые анализируем. В общем, в моей реальности такого нет.

теги блога Mikhail Mercantilist

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн