SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
ВФ третий день подряд +60 коп к межбанку
- 03 июля 2024, 12:49
- |
- Sergio Fedosoni
Можно сказать уже некий тренд нарисовался
В начале дня вечный и квартальные фьючи подрастают до + 1 рубля при этот базис для расчёта курса ЦБ на след день и соответственно вечернего фандинга, отстаёт копеек на 50-70.
Дальше, ближе к обеду, идёт коррекция в зону вероятного (ожидаемого) курса и к 17.20 она тада и проходит, а к вечернему клирингу ещё даже ниже
В начале дня вечный и квартальные фьючи подрастают до + 1 рубля при этот базис для расчёта курса ЦБ на след день и соответственно вечернего фандинга, отстаёт копеек на 50-70.
Дальше, ближе к обеду, идёт коррекция в зону вероятного (ожидаемого) курса и к 17.20 она тада и проходит, а к вечернему клирингу ещё даже ниже
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
посчитал бы средний размер движения в sma(abs(юань/ si))...
затем как только sma(abs(юань / si)) << abs(юань / si) делал бы арбитраж
А вот казна крупных банков средневзвешенную ведёт чётко и оценивается с коллегами «не конфиденциальной инфой»
Ну вот тенденция спреда этих двух пунктов может подсказывать тенденцию на срочке.А может и нет, не знаю, не слежу.
smart-lab.ru/blog/1034305.php
smart-lab.ru/blog/1033743.php
т.е. заключит сделки тод (которые не учитываются в расчете курса ЦБ) и том (учитываются) по нерыночным ценам и расчеты проведет по внутренним лоро/носто коррсчетам (виртуально) ???
и интересный индикатор рынка — том+2 (опцион на валюту)
я смотрю только на наличную валюту курсы. виртуальная мне не нужна, на неё ничего не купить
есть «плошадка» для торговли USDT за руб безнал физ-физ, Юр-ЮР с НДС (20/10%) и юр/юр без НДС… в т.ч. с легальной аккредитивной системой расчетов в топ 30 банке
или же отказаться от сделки, заплатив премию (штраф)-
такая штука лет 6 уже работает
вы не знали ??
но вот просто интересно ?? — а он вам тут ЗАЧЕМ ???
для расчетов за импорт (даже серых) доллар не лучший инструмент
Через чем будет точнее
для осознания ВФ — 88.61 сейчас, все равно «несправедливое контанго» +60 коп..
Сишка с нулевой премией к ВФ, хотя справедливая теорка +2350-2550пп
налик продается отдельными банками по 89, даже ниже есть (сущесвенно не подешевел, но спред сузился)
В морском прям вот точно есть и новые и синие
в райфе есть мусор — но дежевле
----
конверсионные клиентские операции как-то вот так
покупки с расчетом том, том+2 — вот так
Вывод — не ждем сеголня существенного изменения курса ЦБ на 04.07.
Я лично считаю (интуитивно ибо обьемов я не вижу ) что он снизится на 5-7 коп от вчера, киты рассчитали своими методиками 88.05 — (за что купил за то продаю — проверим через полтора часа....
вернемся к этой теме
нал припадает на 30-50 коп!!!
клиентская конверсия -35 коп (за час)
«типа межбанк»
и только ВФ делает перехай ???
вопрос — что будет с фандингом ???
или же мы увидим через час сманипулированный свопом курс ЦБ ?? ближе к 88.5 — вообще невероятный сценарий)))
То есть киты набирают пару siu-rubf до обеда, после обеда в районе 17+-30м начинают слабо пропорционально закрываться (c -дельтой), на клиринге им наливают чуть чуть фандинга за счёт большего шорта в rubf, и после клиринга они восстанавливают пару до 1:1.
если предположить что Сишку утащат сильно вверх (а там потенциал при недоборе контанго почти 2000пп есть) и вместе с ней сильно утащить ВФ, то выплаченный фандинг может упереться в макимум и оказаться сущесвенно меньше чем переоценка
на 16.52 +20 коп уже, на курс ЦБ не влияет
теперь ждем сюда ВФ и надеемся на чудо
это же не грааль 100% «беспалевный», а смещение матожидания в нашу сторону за счет предсказанного фандинга ВФ
на 17.52 клиентская конверсия 87 уже!!!
межбанк 86.79
, а наличный стабильно ниже 89 весь день, и даже вечером уже
Максимум ВФ кстати не который раз (4ый) приходятся на 14.50 — 15.35 — тот мамый момент когда закрывается таймслот курса ЦБ и появляеься возможность более точного его предсказания
Вечные фьючерсы на валютные пары — Московская Биржа | Рынки (moex.com)