Блог им. kapelkoS

Вероятность повторения успеха обыграть рынок.

Ответ на пост.
smart-lab.ru/blog/1047498.php

     Какая вероятность обыгрывать рынок определенное количество дней подряд. Очень занимательная арифметика, которую хорошо понимать и проработать в голове.

     Начнем с того, что вероятность положительного исхода — 50%.

     Далее для расчета нужно построить дерево исходов после количетсва повторений N. Для 5 повторений (ниже дерево исходов для подкидывания монетки) имеем 32 исхода, Из них нас удовлетворяет только 1 нам нужно крайнее положительное значение, где подряд выпало одно значение. Вероятность такого события 1/32 или 3,12%., Будем далее считать по формуле 1*P^n. 

Вероятность повторения успеха обыграть рынок.
     Далее понятно, что при каждом новом подкидивании вероятность оказаться с края падает в 2 раза.

     В случае если мы берем вероятность исхода 75% имеем 1*0,75^n = 23.7%, выглядит уже неплохо. Но это всего 5 подбрасываний.

     Картина меняется при большом количестве повторений.

     Построим пару графиков  для 90, 180, 360 и 1000 повторений при разных вероятностях благоприятного исхода.
Вероятность повторения успеха обыграть рынок.
Вероятность повторения успеха обыграть рынок.
Вероятность повторения успеха обыграть рынок.
Вероятность повторения успеха обыграть рынок.     Получается, чтобы обыгрывать последовательно рынок год или более, наша система должна иметь вероятность благоприятного исхода более 99%.
     
     Далее, надо подумать как лучше прийти к этому показателю, например, если вероятность нашей системы, т.е. вероятность удачной сделки, составляет 80%. Ответ заключается в расчете вероятности иметь благоприятный исход при определенном количестве повторений.
     Т.е. задача будет звучать так — имея вероятность положительной сделки 80% — какова вероятность закрытия дня в плюс, если совершается 20 сделок в день и т.д.
     Таким образом мы придем к тому, что наиболее надежная система будет та, которая может работать на самом маленьком таймрфейме и иметь наибольшее количество сделок. (до момента когда издержки на эти сделки будут превышать доход)
     
Делюсь некоторыми идеями в тг.
t.me/sktradingforex

★1
7 комментариев

Начнем с того, что вероятность положительного исхода — 50%


 

Для начала: что значит «обыграть рынок»? Получить хоть какую-то прибыль? Или больше, чем рост индекса? Или больше, чем инфляция? Или что? Вероятность ЧЕГО равна 50% (просто к слову: вероятность это число от 0 до 1 а не проценты), что подразумевается под «положительной сделкой»? Сделка хоть с каким-нибудь плюсом или что? Если мой портфель вырос сильнее индекса без всяких сделок, это я обыгрываю рынок? Пока что, как в песенке Высоцкого, «он что-то там себе сложил, потОм умножил, подытожил и сказал, что я судился десять раз». Исходный пост не читал, автор у меня в ЧС.

avatar
Karkoon, вы смотрите в узком диапазоне
avatar

Karkoon, вы смотрите в узком диапазоне


 

sktrading, вместо ответов на само собой разумеющиеся вопросы, решил мое зрение обсудить? Ясно всё с тобой

avatar
Karkoon, Ок, обыграть рынок значит быть в профите. % это способ обозначения доли от целого, где вероятность 1 является 100% долей от общего поля распределения.
Узкий диапазон это невозможность увидеть общую картину чтобы понять контекст отдельных понятий. 
Далее следует вопрос, причем тут курица и яйцо?
avatar
Словоблудие не имеющее ничего кроме цифр.
avatar
Андрей &, «Все есть число» © Пифагор
avatar

теги блога sktrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн