rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Os_Engine | MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

    • 15 октября 2024, 15:28
    • |
    • TSiuS
  • Еще

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам. 

 Сегодня рассмотрим код коннектора MoexFixFastTwimeFutures, как учитывалась специфика работы протоколов, которые используются для совершения транзакций и получения биржевой информации.

 В структуре проекта OsEngine классы коннектора располагаются в папке MoexFixFastTwimeFutures, к которой ведет путь: OsEngine > Market > Servers:

  MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Код коннектора поделен на 11 регионов, которые учитывают структуру интерфейса IServerRealization, который мы обязаны реализовать во всех коннекторах.

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Работа коннектора основана на многопоточности с использованием класса Thread для одновременного получения и обработки данных из разных источников:

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Поток 1 обрабатывает приходящие FAST сообщения, содержащие информацию по торгуемым инструментам. Сразу загружается информация по фьючерсам, а если в настройках указано использовать опционы, то создается подключение к отдельному сокету и загружаются опционы.

Поток 2 обрабатывает все сообщения, приходящие по FAST каналу FO-TRADES: проверяет пропуски, отделяет информацию по нужному инструменту и закидывает сообщение в очередь для разбора в потоке 3. Также в потоке 2 идет отслеживание начала дневного клиринга, в течение которого снимаются заявки и очищаются стаканы.

Поток 3 также проверяет пропуски, но уже в обновлениях по конкретному инструменту и в случае необходимости запускает процесс восстановления, парсит сообщение для создания экземпляра класса Trade:

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Поток 4 обрабатывает FAST сообщения с обезличенными заявками для формирования стакана. Также проверяются пропуски, и в очередь на дальнейшую обработку уходят сообщения, относящиеся к инструментам, на которые мы подписаны.

В потоке 5 очередь сообщений с заявками разбирается на обновляемые в реальном времени и заявки, накопленные с начала торговой сессии.  Чтобы стакан правильно отображался в программе, необходимо собрать заявки из прошедшего периода и затем по уникальному идентификатору их находить, изменять или удалять, или добавлять новые.

Поток 6 — «HistoricalReplayMoexFast» запускается и ждет, когда придет команда от обработчиков трейдов или заявок о пропуске сообщений. В этом случае создается соединение по ТСР с сервером восстановления данных, и запрашивается определенный диапазон сообщений. Но этот способ восстановления можно использовать не часто, есть лимиты. Для восстановления сообщений по заявкам можно сделать только 1000 соединений в день, а по сделкам не более 15000.  Проверка на превышение количества запросов предусмотрена в коде:

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

В связи с тем, что в диапазон запрашиваемых сообщений входят и сообщения, не относящиеся к нашему инструменту торговли, и запросить можно не более 1000 сообщений за раз, то достичь лимита запросов за день – не проблема, по крайней мере на тестовом полигоне это наблюдается.

Поток 7 полностью отвечает за работу с торговыми протоколами TWIME и FIX. Поскольку на этапе запуска программы мы выбираем какой-то один протокол, метод ProcessTradingServerEvents разделен на соответствующие части, и в каждой содержится функция проверки данных для чтения сокета и функция поддержки связи с торговым сервером.

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

С протоколом FIX я уже был знаком после работы над коннектором к валютному рынку, его обзор был в статье «MoexFixFastCurrency коннектор #2. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули». https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1050041.php, а в этот раз интересно было познакомиться с протоколом TWIME.

Перед отправкой сообщений на сервер их необходимо правильно сформировать в бинарный формат. Это происходит в методах класса TwimeMessageConstructor. Посмотрим на примере метода RetransmitRequest, которым мы запрашиваем пропущенные сообщения в количестве Count, начиная с FromSeqNo. Параметры сообщения должны иметь строго определенный в документации тип. Сначала объявляются переменные типа ushort — длина сообщения и ID. Далее создается список байтов типа List, затем в другом методе формируется заголовок сообщения, и полученный массив байтов добавляется в список. Далее получаем время отправки в виде наносекунд типа ulong. Используя метод GetBytes класса BitConverter, необходимые параметры конвертируем в массив байтов и также добавляем в список, который преобразуем в массив и возвращаем из метода.

Также в методе присутствует блок кода для формирования строки для логирования, которая возвращается по ссылке. Такой вид логирования потребовался для прохождения сертификации коннектора на Московской бирже.

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

 Входящие сообщения по протоколу TWIME проходят первичную обработку в методе TwimeMessageReader. В связи с тем, что в одном TCP-пакете могут прийти несколько TWIME-сообщений от сервера, возникла необходимость сначала определить количество пришедших сообщений в массиве байтов, и если их оказывается более одного, то методом GetMessagesArrays класса ReplyTwimeMessage разделяем массив из пакета на массивы с одним сообщением и возвращаем их в списке типа List<byte[]>. А уже с отдельным сообщением разбирается метод ParseTwimeMessage:

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Для разбора сообщения TWIME требуется знать его ID, который мы берем в массиве байтов, декодируя 2 и 3 индексы, и, исходя из представленной в документации схемы сообщения, мы просто, начиная с восьмого байта в массиве, достаем поля и декодируем в нужный тип:

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

Конечно, что-то можно улучшить в коде этого коннектора и придется адаптировать его к работе на реальном счете, но я постарался учесть нюансы всех используемых здесь сервисов.

 На сегодняшний день автотесты пройдены, сертификаты Московской биржи на торговые протоколы получены, надеюсь, что коннектор MoexFixFastTwimeFutures и в целом платформа OsEngine поможет вам успешно использовать ваши высокоскоростные торговые алгоритмы.

 Всем приятного алготрейдинга!

Комментарии открыты для друзей!

 MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

 

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

MoexFixFastTwimeFutures коннектор. Обзор кода в OsEngine. Архитектура, модули.

  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

теги блога TSiuS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн