Блог им. AlexeyPetrushin

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

Была идея — измерить текущую волатильность, для доходности акции в 1 год, как несколько (2 или 3) различных по маштабу гауссовских компонент. Используя скользящее окно также за 1 год или полгода. Т.е. вместо одной цифры волатильности, должно было получится вектор из 3х.

Как оказалось, это не работает. Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла
Гауссовский Микс для измерения текущей волатильности не имеет смысла

★1
6 комментариев
Гауссовский микс (или не совсем нормальное распределение с тяжелыми хвостами) здесь походу есть, что подтверждается подходом Н. Талеба, что упоминал что просто мерял среднее отклонение и затем использовал гауссовский микс из 2х компонент — 0.5 *(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma) как аппроксимацию распределения. 

Но вот измерить или увидеть его в явном виде не получается…
avatar
Alex Craft
Хотя… надо посмотреть еще, и попробовать по другому фиттинг сделать…
avatar
Alex Craft
+1
Информации для гауссовского микса недостаточно, он просто вырождается в обычное нормальное распределение...

Калибруйте параметры из E[r_{t}^2], E[r_{t}^4] и E[abs(r_{t-1}*r_{t})]. Две сигмы и jump probability из них можно вытащить.
avatar
E L
Да, алгоритм фиттинга (и представление в виде распределения) неадекватен, явно видно что есть две, причем сильно разных компоненты:



avatar
Alex Craft
Явно видно что фиттинг давший только одну компоненту нормальног микса «NM: 1(σ0.547)» ошибочный

avatar
Alex Craft
Подход полностью ошибочный, то что выглядит как кластеры, на самом деле следствие автокорелляции.
avatar
Alex Craft

полезные записи за 24 часа

★14 10 5 облигаций с купоном 24% и выше
★13 18 Софинансирование долгосрочных сбережений: о чем важно знать
★11 8 Гэпы на Московской Бирже: модельный портфель торгующий ГЭПами в 2 раза обошёл по доходности индекс ММВБ.
★10 19 💣 Падение нефти до 75$. Почему Трамп возомнил себя господином нефтяного рынка? Что происходит?
★7 12 Самые быстрые. Компании, которые могут выплатить дивиденды раньше всех
★6 4 Главные достопримечательности Байкала: что стоит посмотреть, куда сходить самостоятельно, фото и описание
★6 4 Во что лучше всего инвестировать?
★5 1 В январе на Мосбиржу пришли 3,8 млн инвесторов, а скидки кончились
★5 0 Итоги недели 06.02.2025. Протекционизм Трампа. Курс доллара и нефть
★4 5 Северсталь - рекомендация «продавать»
+185 158 Сегодня прочитал в новостях якобы план мирного урегулирования от Трампа
+134 42 Статистика от ЦБ сорвала покровы с декабрьского позора физлиц на бирже
+129 14 Трамп хочет добиться перемирия на Украине к пасхе🔥Акции и инвестиции
+94 25 Ситуация на текущий момент
+90 249 Метод Геллы. Загон (brent)
+85 122 В Роскосмосе перемены, почему.
+77 14 На золотом крыльце сидели: инвесторы оголетело скупают акции золотодобывающих компаний
+76 103 Азия. Пятница.
+71 5 Северсталь - рекомендация «продавать»
+65 14 Умение ждать и следовать своей (а не чужой) системе. Знаменитую песню Владимира Высоцкого понимаю именно так

самые обсуждаемые сегодня

103к Азия. Пятница.
25к Ситуация на текущий момент
21к Байкал, продолжение
18к ЦБ раскрыл статистику маржинколлов в 2024 по дням.
20к Интрига заседания ЦБ 14 февраля исчезла.
9к "Крупнейшее снижение налогов в истории": Налоговый план администрации Трампа
7к Денежные агрегаторы в РФ.
5к Россия по примеру Трампа может начать вводить пошлины
5к Индекс МБ сегодня
6к Украинский индекс за день +19%С чего бы (надежды на мир)?

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн