Фандинг USDRUBF в графическом представлении с начала 2024 года

ExpE, получается вечный фьючерс намного выгодней держать? Через обычный идет примерно 10 процентов годовых от обьема удержания

Stanis, гипотеза про фандинг нулевой или около нулевой почти наверняка ошибочна. На неопределенно долгом периоде времени он будет равен контанго по кф, то есть разнице ставок. Отклонение может быть, но не более комиссии обычных трейдеров.

ignat, 

возможно и так.
но вот по юаню очень долго фандинг был околонулевой.
главное ведь в другом — какой знак у него и как долго он держится.

Stanis, значит, вы такого подробного анализа никогда не делали и рассуждаете о фандинге ± лапоть?

вообще, суть всех ваших постов сводится к одной смешной идее: каждый торгует типа как ему комфортно. попробуйте написать алгоритм и программу с таким ТЗ :)
 
вот и здесь снова общие слова: имхо, каждый сам решает, стоит ли торговать ВФ или нет.

и снова демагогия (которыми смердят ваши комменты), демагогический прием (подмена понятия) помимо фандинга есть и синусоида значительного роста/падения БА. (тут вы перешли к теме синусоида, поменяли тему дискуссии, нарушив главный закон дискуссии — не менять тему дискуссии)

Ясно одно — вы в постоянном поиске и это очень хорошо!), но стабильно прибыльную стратегию еще не нашли. 

bohemian rhapsody, 

для себя делал  свой подробный анализ, изучал спецификации, формулы и т.д.
но все это есть в презентациях и на сайте биржи.
писать алгоритмы и программы с ТЗ,  это уже  для тех, кто дружит с алготрейдингом.
мне ближе общий подход, как у Чекулаева или Силантьева.
без подробной математики и формул.
есть куча книг, в основном англоязычных, о корректности вычисления основных параметров опционов ( улыбка, ванна, волга, липкая дельта, IV и прочее).
имхо, для СЛ такие сложные темы неинтересны.
но в других опционных чатах они обсуждаются.

торговать комфортно это часть интуитивного трейдинга.
и это нормально.
очень многие так торгуют.
инстинктивно или осознанно.
я тоже — потому мне комфортно то, что я понимаю и на чем получается заработать.
могу торговать облигациями, но уже очень давно отошел от fixed income.
и сейчас это тема абсолютна некомфортна, хотя там есть свой рынок, IPO, дюрации, ломбардные кредиты и т.д

"демагогический прием (подмена понятия) помимо фандинга есть и синусоида значительного роста/падения БА.

если вы увидели лишь одну смешную идею и демагогию в моем комменте,
то напомню, что пост был лишь исключительно о фандинге.

есть у вас свои оригинальные и новаторские  мысли, пишите.
но почему-то не успеваю читать ваши удаляемые посты и комменты.
они как медузы — ускользают куда-то на полуслове или полумысли )))

ваши попытки подколокоть, подкузьмить или потроллить меня и других дискуссантов  весьма забавны, но нелепы и мелкотравчаты.

пишите по существу и предметно — будет больше взаимной пользы.

Stanis, данный пост — это ответ многоуважаемого ExpE на ваш пост о фандинге, но когда он вам ответил графиками, откуда ни возьмись появилась тема о синусоиде!, которой и близко не было в вашем посте!

почему в своем посте о фандинге вы хотя бы не не упомянули о синусоиде, а вбрасываете ее задним числом?

Наберите в гугле «демагогические приемы», «правила дискуссии» и больше не будете попадать в проССак

bohemian rhapsody, 

никакой темы о синусоиде не появилось.
упомянул о ней в данном посте в контексте монотонного фандинга в одну сторону.
и не более того.
просто часто забывают, что  фандинг это лишь фандинг.
а в линейных фьючах главное это волатильность  БА и его ценовая динамика.
касается  это КФ и ВФ.
если вас потянуло в сторону «демагогические приемы», «правила дискуссии», то мне это неинтересно.
ваш троллинг на меня не действует, не старайтесь.
«в проССаки» вы что-то сами попадаете со своими удаляемыми постами ))).
так что лучше подумайте над этим.

Stanis, торговать комфортно — это робот с кнопкой «БАБЛО».

А интуиция, осознанность, инстинктивность — это к девочкам/психологам/И.П.Павлову/Курпатову.

У меня знакомая посылает сигналы во Вселенную и все у нее сразу получается, мечты сбываются, приезжают прЫнцы на белых конях.

Могу познакомить.

bohemian rhapsody, 

торгуйте, кто вам мешает. 
 
если ваша «знакомая посылает сигналы во Вселенную и все у нее сразу получается, мечты сбываются», то третий лишний.

bohemian rhapsody, 

кстати, а куда делся ваш сегодняшний пост про кватернары?!?
висел же после обеда.
вернулся с прогулки пообсуждать, а его и нету  уже .
зачем такие кошки-мышки?

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, 

вы прям заглянули в мой портфель.
формула отличная, но в нее можно еще добавить перца )))
и получится съедобное ирландское рагу

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, Шорт ВФ + шорт Путы SI = Фандинг
+ Тета =ОБОГАЩЕНИЕ

ОБОГАЩЕНИЕ КУКЛА)
Поэтому Si и возят туда сюда, что риски безграничные...
Надеюсь, сейчас вы не практикуете то, о чем провозгласили выше…

OptionTrader, 

вам показали общую формулу.
а конкретную конструкцию нужно собирать по рынку.
и роллировать страйки, если «Si и возят туда сюда».
но на недельках это бывает нечасто, если изначально корректно  позиция открыта.

Stanis, слишком много общих фраз… конкретно тут с вами обсуждать нечего. Заболтаете любого. Зачем вообще строчите свои посты, если конкретно ни на один вопрос не отвечаете. Покажите на примере, как позиция создается, как она управляется, какие у нее риски. Тогда для опционщиков вы будете что то значить.

OptionTrader, 

это вам лучше к Богемской Рапсодии -  у него вообще нет общих фраз.
только графики и полускрины.
а у меня слишком много слов.
у каждого свой стиль.
но автор формулы почему-то  даже лайк поставила)
учите матчасть, а не надейтесь на шпаргалки.
будет больше пользы.
а мои посты не читайте — в игнор или бан.
опционщики у нас разные.
внял совету коллеги   не " палить  контору".
на лавры некого «гуру» и популярность не претендую.
как-то так.

OptionTrader, Безусловно к Куклу идет основной денег поток, но эта конструкция позволяет мне  из потока сделать глоток ,   возят и возят SI, в чем риск?  Фандинг капает, тета капает, я не гоняюсь за 1000% процентов в месяц, как большинство на этом форуме с депозитом в 100К-200К, мне же  достаточно 30-40% годовых, но на всплесках волатильности получается еще больше… Кстати 40 % процентов годовых сейчас — это меньше двух ставок ЦБ, берется с рынка практически без риска ..... 

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷,
Здравствуйте!
Посмотел-бы варианты такой конструкции, связку но на индекс MIX продажа пута + продажа фьючерса, декабрь 12.25.
В Si на текущий момент, по текущей цене на сегодня, как у вас, сейчас не рассматриваю, так подсказыват, рисует, мне моя нейронная сеть.(мозг)
Предположу, что строить таую конструкцию при si по 89 не очень то и комфортно будет, на мой взгляд…

Александр (aleksandr752), А что вас смущает в SI по 89?

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷,
Меня смущает не Si по 89, а построение связки, текущей конструкции о которой вы написали ( продажа ВФ + продажа P пута) В том смысле, что не стал бы сам строить такую связку при цене 89 При резком выносе, предположу, будет больно) премии проданного пута не хватит.
По сути, премия проданного пута, в данной связке, выстыпает страховкой, для проданного ВФ SI, на мой взгляд, не лучшая цена, вероятность движения БА для построения, такой синтетической конструкции по P/L

Александр (aleksandr752), что такое резкий вынос, говорите конкретно, это вынос к 105 за день? 110? Или сколько по вашему? Я смотрю только на волатильность и изгиб улыбки, на цену БА практически не смотрю, прогнозировать направление его движения не пытаюсь… я знаю что я буду делать при его росте и что при падении, этого достаточно.

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, 

вопрос оффлайн.
а при купленном ВФ не рассматривали варианты нейтрализации  плюсового фандинга, кроме, например, продажи коллов? 
мне представляется перспективной идея продажи ВФ на евро для такой конструкции или заоблачных дальних фьючей на Si?
но пока подробно не вникал, насколько это выгодно.
проблема ведь в неттинге.
если с 1 апреля  запустят ЕДП с разрешения ЦБ, тогда будет шанс реализовать подобные варианты через адекватного брокера с неттингом по версии биржи, которая допускает кросс-неттинг.

Stanis, Скорее всего есть время и для покупки ВФ, и есть время для его продажи, на данный момент мне видится больше правильным его продажа, при фандинге выше 80р на контракт и волатильности в си выше 23-25 считаю целесообразнее шорт ВФ и шор ПУТ СИ… покупай дешево/продавай дорого… где дешего и где дорого — субъективное мнение каждого )))

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, 

это понятно по текущей ситуации.
но мне, как любителю LEAPS в самом широком смысле этого понятия, важно покупать ВФ на Si при любом фандинге и волатильности и нейтрализовывать его не периодически, а раз и навсегда ).

и такой отработанные алгоритм можно будет применить и на ВФ на АКЦИИ ( список будет расширяться)  и там приоритетом будет всегда именно покупка ВФ и кросс-хеджирование через IMOEX и премиальные опционы.

в общем, тема новая и целинная, но перспективная.
но это чисто субъективно ))

спасибо вам за полезные комменты и удачи!

Stanis, здравствуйте. Могли бы в личку написать? Есть вопрос по брокерам и их условиям работы с опционами. Вы должны быть в курсе интересующих меня моментов. Не получается вам написать, так как новый пользователь, а ранее не было нужды здесь регистрироваться.

bohemian rhapsody, 

зря, мне было бы интересно по free trade уточнить пару нюансов.
даже посты без единого лайка попозже вызывают обратную связь.
выходные же,  большинство вне рынка.

bohemian rhapsody, 

а вы точно в курсе термина free trade на опционах?
мало кто это знает.
начет постоянного поиска вы правы — но таков наш рынок.
может, как раз подобное и нашел, но на более долгосрочных периодах.
на недельках не уверен, что такая доходность в абсолютных единицах возможна.

Stanis, я писал о доходности в %%, т.е. относительных единицах, а не абсолютных ;) 

bohemian rhapsody, 

верю, но проверить не могу.
ибо нет  исходных данных.
видать снова некая нечистая сила удалила ваш пост
то ли модер, то ли комменты не понравились, то ли лайков не хватило ).

на NG в день экспирации  можно хоть 300%% годовых поймать на тэте, но это все относительно и требует осмотрительности.

короче, нет вашего поста, нет комментов.

хотя мне лично жаль — с удовольствием читаю про синицы, рамки, кобры и прочие диковинные «тернары» )))
свою лепту в виде катамаранов и тримаранов также внес.
все есть в избранном.
иногда перечитываю  — повторение мать учения.
как нас учили в школе.

Александр (aleksandr752), 

на все 100 с вами согласен!
как визуалу, мне понятнее графики и картинки.
особенно по опционам.
ведь есть калькулятор, где зоны прибыли/убытка, ТБУ, греки  и т.д. рисуют готовый возможный сценарий.
но азы любого инструмента  и теханализа надо знать.
без этого даже интуитивный трейдинг невозможен.

evgenij93, Эта вероятность близка к 100 %.

evgenij93, 

тот, кто «пушит» эту тему, в вашем примере нейтрализует фандинг и получит свои 20%.
даже небезызвестный ИК в своей телеге и дзене данную тему давно уже препарировал.
даже без фандинга )

Stanis, а можете ссылкой поделиться на тг или дзен?
И каким образом «нейтрализуют фандинг»?

evgenij93, 

нужно набрать «антифандинг» в поиске на яндексе и смартлабе получите кучу ссылок

www.tbank.ru/invest/social/profile/PavelPK/f8d6d665-cfec-46b7-933b-812ffe1e3aee/?author=profile

Опционный Клуб  от ИК  найдете сами.
искать точную ссылку нет времени.

Stanis, супер. Благодарю за полезную информацию.

evgenij93, 

удачи!