SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. synthlab
Скриннер премиальных опционов с дисконтом
- 13 марта 2025, 10:25
- |
Сделал на своем сервисе скриннер премиальных опционов с дисконтом к внутренней стоимости, сейчас рынок неликвидный и очень много неэффективностей, не редкость когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом.
*Пользователи смарт-лаба могут получить тестовый бесплатный доступ к моему сервису synth-lab на 10 дней, для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте synth-lab.ru и после этого написать мне в личные сообщения на смарт-лабе ваш email с которым вы зарегистрировались.
теги блога Евгений (synth-lab)
- FORTS
- RGBI
- RUSFAR
- SFI
- UPRO
- X5
- X5 Group
- акции
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- Индекс ММВБ
- инфляция в России
- итоги
- итоги дня
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- обзор рынка
- облигации
- опционы
- офз
- прогноз по акциям
- синтетическая облигация
- срочный рынок
- торговый софт
- фьючерс
- ЦБ РФ
- ЭсЭфАй
- юнипро
Сергей Олейник, у ЛУК глубоко в деньгах волатильность 24-26%, как вы 200% высчитали?
По поводу перекрытия, на скрине нет опциона который бы можно было перекрыть, но переодически вылезают офферы на квартальных опционах которые перекрываются фьючерсом (с той же датой экспирации)
Сергей Олейник, показываю на примере, вот у нас квартальный пут, страйк 7250, цена 360, мы покупаем этот пут за 360 и покупаем спот за 7160, итого вложения 7520 рублей, возврат: 7250 + дивиденды который прогнозируются в этом периоде, 670р, итого 670+ 7250 = 7920, прибыль 7920-7520 = 400р
общая математика, вложения 7520, прибыль 400 за 99 дней, или 5,3% абсолютный доход, или 19,6% годовой доходности, это при условии что цена на момент экспирации будет ниже 7250, потому что если цена будет выше то мы уже зарабатываем на купленном колле (купленный пут 7250 страйка + купленный спот = купленный колл 7250 страйка)