Блог им. welone

моекс это скам-параша, будьте аккуратны.

    • 20 марта 2025, 06:18
    • |
    • welone
  • Еще
Сначала разберемся с таким понятием как фьючерс. Это обязательство купить/продать товар по обговоренной цене к определенной дате, либо уплатить разницу между обговоренной ценой и ценой в день экспирации фьючерса. Например когда мы выращиваем пшеницу и  к августу можем иметь либо три рубля либо десять, а нормально мы сможем жить не голодая только при пяти рублях, мы договариваемся с богачем о фьючерсе на пшеницу с экспирацией в августе, и какое бы бедствие не случилось, мы всегда его переживем и получим пять рублей.
 Пару лет назад на мосбирже появились вечные фьючерсы, например на золото, или доллар. Смысл в том, что цена его всегда примерно равна рыночной цене за тысячу долларов. происходит это из за ежедневных клирингов, где выплачивается/забирается премия(фандинг) разница между текущей ценой фьючерса и рыночной ценой доллара.
То есть в текущих условиях, можно взять фьючерс на доллар например по 82 и держать его, пока доллар не вернется к значениям 100, продать его и иметь прибыль.
Вернемся же к моменту, почему мосбиржа это мошенники и вас кинут на деньги. четыре раза в год, мосбиржа имеет право, без вашего ведома, и уведомления, принудительно продать/купить ваши бесконечные фьючерсы, по любой цене которая была в этот день. То есть мосбиржа продает вам вечный фьючерс, но на самом деле обманывает вас и всегда продаст этот фьючерс по не выгодной вам цене, когда захочет.


★2
#8 по плюсам, #7 по комментариям
38 комментариев
Маржинколл случился?
avatar
Zvr, натяжение хомячка на ваучер походу... 
Сумбурно как-то. 
avatar
risk8, к сожалению, если я распишу все подробно на десять страниц, их никто читать не будет.
я еще не описал такой важный момент, что продажа фьючерса происходит только тогда, когда, какой то другой из держателей фьючерса, подал заявку на квартальную продажу. то есть биржа дает им выйти за твой счет.
avatar
welone, что значит за ваш счёт? Вы купили фьючерс у человека, подавшего впоследствии заявку. Что существует такая возможность знали и вы и ваш контрагент.
В чем вина биржи?
avatar
welone, нет, просто биржа убирает вторую ногу, это азы
avatar
все верно, фьюч на доллар, эксперировали с заменой на si 3-25 за 2 дня до закрытия, на цену 2 рубля выше чем было
Эльзар Тимирбулатов, то есть вечный фьючерс тогда вышел просто в деньги и все делай че хошь?
avatar
Виталий, нет, они как сделаи, кто то крупный сильно шортил доллар, набрал супер крупную позицию в шорт, далее подал заявку на экспирацию и все кто держал вечный фьючерс им отняли вечный фью и раздали si 3-25 по более невыгодному курсу на 2 рубля выше, т.е. за счет вечников кто то крупный зафиксировал свою позицию и получил прибыль 
Эльзар Тимирбулатов, понял ещё ранее что в вечном куча нюансов и коряг, обхожу его стороной пока)
avatar
я тоже не очень понял, но про моекс в целом верно

avatar
да согласен любой беспоставочный фьюч это наепка — т.к нет поставки то не должно быть контанги... 

да и любой долларовый фьючерс который торгуется в рублях это тоже наепка т.к пересчет долларов в рубли ведет к потерям покупателя фьючерса и избыточной прибыли продавца

а уж вечный фьючерс вообще непойми что… в чем проблема бирже просто сделать ETN 
avatar
ves2010, контанга появляется не из-за обязательства поставки по фьючерсу, а  из-за того, что ГО фьючерса гораздо меньше его стоимости и ты можешь использовать эту разницу в деньгах.
Финансовый трутень, фьючерс дешев т.к это не товар а обязательство купить или продать товар к определенной дате… ГО  это залог под эту сделку который привязан к волатильности рынка чтоб у тебя внезапно не кончились деньги на счету и ты бы выполнил свои обязательства ...

соответственно из-за инфляции товар на момент поставки будет дороже на величину контанги и эту величину учитывает фьючерс
avatar
ves2010, si если не будет котанго, можно будет зарабатывать на халяву 20% в валюте,  купил фьючерс si Го 10% остальные 90% рублей на вклад под 20%, сказка
avatar
Balboa, не вижу проблемы… т.к поставки нет то это не фьючерс а CFD — контракт на разницу Контракт на разницу цен — Википедия
avatar
ves2010, поменял 1000 долл на рубли, условно 100 000 р 
10 000 купил фьючерс si  не поставочный 
90 000 на вклад 

доллар через 3 месяца 120, на счете  30 000, в банке 90 000 
снял 30 000 счет,  со вклада 90 000, опять купил 1000 долл 
на вкладе еще проценты остались 20% годовых

кто позволит такую халяву


avatar
ves2010, а разве эти фьючерсы на все что угодно, даже на индийский индекс уже сделали, не наепка в целом?
avatar
alexei459, все расчетные это наепка… если нет поставки то накуя контанга?
avatar
Давно понятно, что ММВБ — это инсайдерская кухня по обслуживанию инсайдерских сделок и отмывания денег «лучшими людьми страны».
Частные инвесторы лишь фон для прикрытия инсайдерской торговли и отмывания денег, короче — расходный материал, массово пускаемый на слив. 
avatar
А сейчас после перехода на si6.25 фандинг какой будет по лонгу по вечному на доллар?
avatar
Виталий, 0,1% в день с лонгистов
avatar
Mars, спасибо!
А отрицательным для лонгистов он станет при беквордации si6.25?
avatar
Лучше вклады в Сбере чем на моексе пытатся заработать 20%
avatar
Так а зачем вы покупали вечный фьючерс, зная что он значительно дороже базы? На сайте это написано, что могут исполнить 4 раза в год. Цена исполнения, кстати, не рандомная, а вполне определенная и заранее известная.
avatar
Лучший способ оправдать свои ошибки — сказать, что виноваты биржа, брокер, гадкий фьючерс, демократия, тоталитаризм, жена соседа и так далее.
avatar
SergeyJu, почему жена соседа, а не своя?
avatar
alexei459, своя жена ОБЫЧНО ближе к телу. Как раньше говорили, ночная кукушка перекукует.
avatar
SergeyJu, там сознательное вредительство. Смысл вечных фьючерсов дать инструмент приближенный и в чем-то заменяющий usdrub на валютной секции, эту задачу не решили. У нас прекрасная биржа по многим показателям, но в истории вечных фьючерсов формулу расчета не могут вывести даже близкую к оптимальной.
В самом начале помните спреды достигали 5-6 рублей) Расчет вар. маржи по теоретической цене по курсу цб отдельный мазохизм, от этого ГО начинает скакать как хохлы на майдане.
Две вещи что нужно сделать с ВФ — поднять лимит фандинга как минимум в два раза и теоретическую цену расчета вар маржи сделать так же как на Si. Все начнет идеально работать.
avatar
Ratio_, не думаю, что они хотели именно то, что Вы думаете. Я думаю, что бюрократическая структура хотела отчитаться о внедрении новых инструментов перед начальством. Может быть когда нибудь они и приведут фьюч к виду, который Вам нравится. Только зачем дергаться, если над ними не каплет? 
avatar
А я и не лез  в этот фьюч, т.к. не понял что это такое, но сразу увидел, что много недовольных.

Можно взять фьючерс …. Как раз, фьючерс на доллар через год стоит 100+

Купил наличные доллары или USDT и держи. Да, плеча тут нет. Зато нет экспирации, маржинкола и прочего.
Вечный фьючерсы это история позора с первых дней как они появились. Что за дегенерат курирует их? Коэффициенты в формуле зажаты так, что цена не может приблизиться к реальной.
Почему негр Хейс внедрил их и они с первого дня на bitmex работали хорошо, а на мосбирже даже повторить не могут?
avatar
Ratio_, потому что негр сам трейдер, и знает, как нужно сделать, чтобы было хорошо трейдеру. А этих понабрали по объявлениям, а нам отдувайся…
avatar
Фьючерс на фьючерс на нефть вот это странная штука. Как CFD на кухнях.
А людям как оказалось все равно чем торговать, да хоть вымышленный фьючерс на Кокаку, лишь бы шевелилась))
avatar
welone, на какую долю позиции Вас исполнили?
avatar

теги блога welone

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн