Сначала разберемся с таким понятием как фьючерс. Это обязательство купить/продать товар по обговоренной цене к определенной дате, либо уплатить разницу между обговоренной ценой и ценой в день экспирации фьючерса. Например когда мы выращиваем пшеницу и к августу можем иметь либо три рубля либо десять, а нормально мы сможем жить не голодая только при пяти рублях, мы договариваемся с богачем о фьючерсе на пшеницу с экспирацией в августе, и какое бы бедствие не случилось, мы всегда его переживем и получим пять рублей.
Пару лет назад на мосбирже появились вечные фьючерсы, например на золото, или доллар. Смысл в том, что цена его всегда примерно равна рыночной цене за тысячу долларов. происходит это из за ежедневных клирингов, где выплачивается/забирается премия(фандинг) разница между текущей ценой фьючерса и рыночной ценой доллара.
То есть в текущих условиях, можно взять фьючерс на доллар например по 82 и держать его, пока доллар не вернется к значениям 100, продать его и иметь прибыль.
Вернемся же к моменту, почему мосбиржа это мошенники и вас кинут на деньги. четыре раза в год, мосбиржа имеет право, без вашего ведома, и уведомления, принудительно продать/купить ваши бесконечные фьючерсы, по любой цене которая была в этот день. То есть мосбиржа продает вам вечный фьючерс, но на самом деле обманывает вас и всегда продаст этот фьючерс по не выгодной вам цене, когда захочет.
я еще не описал такой важный момент, что продажа фьючерса происходит только тогда, когда, какой то другой из держателей фьючерса, подал заявку на квартальную продажу. то есть биржа дает им выйти за твой счет.
В чем вина биржи?
да и любой долларовый фьючерс который торгуется в рублях это тоже наепка т.к пересчет долларов в рубли ведет к потерям покупателя фьючерса и избыточной прибыли продавца
а уж вечный фьючерс вообще непойми что… в чем проблема бирже просто сделать ETN
соответственно из-за инфляции товар на момент поставки будет дороже на величину контанги и эту величину учитывает фьючерс
10 000 купил фьючерс si не поставочный
90 000 на вклад
доллар через 3 месяца 120, на счете 30 000, в банке 90 000
снял 30 000 счет, со вклада 90 000, опять купил 1000 долл
на вкладе еще проценты остались 20% годовых
кто позволит такую халяву
Частные инвесторы лишь фон для прикрытия инсайдерской торговли и отмывания денег, короче — расходный материал, массово пускаемый на слив.
А отрицательным для лонгистов он станет при беквордации si6.25?
В самом начале помните спреды достигали 5-6 рублей) Расчет вар. маржи по теоретической цене по курсу цб отдельный мазохизм, от этого ГО начинает скакать как хохлы на майдане.
Две вещи что нужно сделать с ВФ — поднять лимит фандинга как минимум в два раза и теоретическую цену расчета вар маржи сделать так же как на Si. Все начнет идеально работать.
Можно взять фьючерс …. Как раз, фьючерс на доллар через год стоит 100+
Почему негр Хейс внедрил их и они с первого дня на bitmex работали хорошо, а на мосбирже даже повторить не могут?
А людям как оказалось все равно чем торговать, да хоть вымышленный фьючерс на Кокаку, лишь бы шевелилась))