Масштабирование алгоритма

В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:

— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике?

Посчитал на истории (Ri, Si, Br) количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

[1] размером от 12-ти до 24-х свечей

Между M4 и M1 отличие в 4 раза, а между M1 и S15 — в 3.4 раза.

[2] размером от 30-ти до 60-ти свечей

Между M4 и M1 отличие тоже в 4 раза, а между M1 и S15 — тоже в 3.4 раза. Почему не в 4?! Как говорится в таких случаях: «найдите ответ».

[3] таких что волновой пакет [1] находится в самом конце волнового пакета [2]

Между M4 и M1 отличие в 3.7 раза, а между M1 и S15 — в 3.1 раза.

Также бросается в глаза приближающееся к единице среднее количество таких случаев (на S15) в день (вместе с вечерней сессией). Поэтому поиск «волшебного» (т.е. разворотного) фрактала может не особо подходить для робота.

[4] таких что волновой пакет [1] находится внутри волнового пакета [2] и сонаправлен с ним

Между M4 и M1 отличие в 3.9 раза, а между M1 и S15 — в 3.1 раза.

Промежуточный вывод: как минимум для некоторых масштабируемых алгоритмов уменьшение таймфрейма может привести не к росту общей прибыли, а всего лишь к уменьшению «средней».