Информация
Блог им. OlegDubinskiy
Почему падает интерес к индексу РТС: из фьючерсов РТС с января выводят деньги
- 01 апреля 2025, 08:14
- |
- Олег Дубинский
ОИ всегда падает на экспирации и быстро восстанавливается.
ОИ РТС не восстанавливается после экспирации 20 марта, а, наоборот, ещё немного снизился.
ОИ РТС ниже максимумов 2025г уже в 2 раза.
Т.е. участники рынка выводят деньги из РТС.
Верхнее окно — индекс РТС.
Нижнее окно — ОИ по фьючерсам на индекс РТС.
В ТА считается, что рост объёма базового актива (БА) — это бычий фактор, падение объёма — медвежий фактор.
По фьючерсам, вместо объёма — ОИ (открытый интерес, количество открытых контрактов).
Предлагаю обсудить.
Любые мнения приветствуются.
Конечно, если один раз индикатор сработал (в мае 2024г. перед началом коррекции ОИ упал в 2 раза), то
это не значит, что индикатор будет работать и дальше
Могут быть возражения о том, что индикатор не обязательно сработает.
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- EURUSD
- IMOEX
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- бюджет
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- мирные переговоры
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- ОФЗ облигации
- политсрач
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- санкции США
- Сбер
- сбербанк
- СВО
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- Украина
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
по многим другим инструментам, ОИ растёт
а сами индикаторы(они следствие «обьясняют уже типа, с запаздыванием на тайм-фрейме)...
gelo zaycev,
самые ликвидные опционы — это Si, RTS
Пишу именно про ОИ, а не про лонги и шорты.
Т.е. количество открытых контрактов уменьшается
вы тем самым позицию «роняете» типа «хеджируете фьючерсом… от этого может падать Открытые интерес на фьючерсы ртс…
если уменьшается ОИ РТС, то, соответственно, уменьшается и количество комбинаций опцион + фьючерс
РТС уже не тот, только старички продолжают торговать и ностальгировать, что был когда-то самый популярный инструмент.
Причина банальна: с июля 2022-го началось сильное подневное расхождение динамик курса ЦБ и курса доллара на валютной секции. А последний напрямую участвовал в расчетах вариационной маржи. А теперь и последнего нет. А то, как такой расчет может изменить динамику доходности я тут давным-давно писал
smart-lab.ru/blog/945992.php
Александр,
Вы считаете, что, в результате,
участники рынка теряют интерес к фьючерсу на индекс РТС и
переходят на MIX?
Минимум 2 контракта в лонгах каждой из 4 систем и 8 контрактов по номиналу не больше 33% от СЧА счета. При большом фьючерсе Мосбиржи минимум СЧА торгового счета получается 7,3 млн. А я все-таки имею несколько 4,5 млн. под управлением.