Блог им. wistopus

говорите нет отрицательного значения волатильности...но мы попробуем...(с)

продолжаем баловаться… пока сбер болтается — как гавно в проруби...

берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 27% за два года,  без вычета налогов и комиссий....

  очень сыро все, но что-то все же есть — носом чую запах денег...

говорите нет отрицательного значения волатильности...но мы попробуем...(с)

надо доработать…
★2
11 комментариев
А если на повышенной волатильности (выше, чем вчера) рынок идёт вниз? Это раз...
А два: финальную волатильность сегодняшней дневки мы узнаем лишь по факту закрытия дня.
Вопрос: нахрена?
avatar
RoboScalp, 
А если на повышенной волатильности (выше, чем вчера) рынок идёт вниз?
ну и пусть себе идет… не дергаемся сидим в позиции…
финальную волатильность сегодняшней дневки мы узнаем лишь по факту закрытия дня
за минуту до закрытия можно понять выше или ниже будем....
на дистанции сработает закон больших цифер — даже если и ошибемся пару раз…
avatar
wistopus, не, ну если использовать 1% от депо, то можно и посидеть пока денег хватает.
Не туда копаете…
avatar
RoboScalp, 
Не туда копаете…
вообще не копаю...… так развлекаюся...
для себя нашел давно  Систему по ней и живу...
avatar
Ойй… пишешь ты конечно это нечто )))
Не знаю какие там 27%, я смотрю что показано на графике. На графике циферка 80 конечная, не знаю что такое 80 (попугаев или что?), но если бы не последняя сделка, то было бы 40 при том, что аж дважды дродаун тоже был 40. Вообщем эквитка хреновенькая совсем.
берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

Что «сегодняшнего  выше вчерашнего»? Значение сегодняшней волатильности  выше вчерашней и даже без условия закрытие выше чем вчера? Ну сразу вообще пробовать не стал бы, цена и дальше падать может при и дальше растущей воле. 
И выход только лишь тогда когда вола упадет тоже жуть жуткая.
Большой Брат, 
Не знаю какие там 27%, я смотрю что показано на графике. На графике циферка 80 конечная
80/300=27%… доход на среднюю цену...
эквити  — гавно согласен....
тута надо дальше думать — что и куда...(лично мне не охота)
avatar
Тут получается сразу две системы в одном флаконе. Если покупка идет на снижении цены при повышенной волатильности, то это контртрендовая система. А если покупка на повышении цены и одновременно повышается волатильность, то это своего рода пробой волатильности. Возможно, трендовый фильтр  какой-нибудь приделать надо.
avatar
тута надо дальше думать — что и куда...(лично мне не охота)…
Ну когда опять будет охота ( ты вроде уже третий раз эту тему поднимаешь), то:
А.Г. ответил там в первый раз в твоем посте… у него средняя волатильность но с плавающим окном. Т.е. если первый день аута, то вола за один день, если 2 дня идет аут, то вола средняя за 2 дня и т.д.
А.Г. считает волу по дневным приращениям цен. Это ущербно. Даже торгуя на дневном таймфрейме нужны внутридневные данные, хотя бы хай и лой.
И А.Г. врюхался со своей системой 24.02.2022 когда 22.02 она его в лонг закинула. В сущности все что надо ему это такие поправки в систему внести
( такой критерий по воле найти) чтобы 22.02.2022 она ему лонг открывать не заставляла.
Большой Брат, 
ты вроде уже третий раз эту тему поднимаешь
другие разы было  все иначе, но правильно сказал RoboScalp копать надо совершенно в других местах  и совершенно по другому...
тута рыба есть, но она по природе своей мелочь...

преамбула трейдинга состоит из совсем  других аксиом…
avatar
wistopus, Прошу пардону, из каких аксиом?
avatar
Mancho, 
из каких аксиом?
из разных — на энту тему мне совершенно не резон трандеть…
но для приличия вот одна из основных...


avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн