продолжаем баловаться… пока сбер болтается — как гавно в проруби...
берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...
прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 27% за два года, без вычета налогов и комиссий....
очень сыро все, но что-то все же есть — носом чую запах денег...

надо доработать…
А два: финальную волатильность сегодняшней дневки мы узнаем лишь по факту закрытия дня.
Вопрос: нахрена?
на дистанции сработает закон больших цифер — даже если и ошибемся пару раз…
Не туда копаете…
для себя нашел давно Систему по ней и живу...
Не знаю какие там 27%, я смотрю что показано на графике. На графике циферка 80 конечная, не знаю что такое 80 (попугаев или что?), но если бы не последняя сделка, то было бы 40 при том, что аж дважды дродаун тоже был 40. Вообщем эквитка хреновенькая совсем.
Что «сегодняшнего выше вчерашнего»? Значение сегодняшней волатильности выше вчерашней и даже без условия закрытие выше чем вчера? Ну сразу вообще пробовать не стал бы, цена и дальше падать может при и дальше растущей воле.
И выход только лишь тогда когда вола упадет тоже жуть жуткая.
эквити — гавно согласен....
тута надо дальше думать — что и куда...(лично мне не охота)…
А.Г. ответил там в первый раз в твоем посте… у него средняя волатильность но с плавающим окном. Т.е. если первый день аута, то вола за один день, если 2 дня идет аут, то вола средняя за 2 дня и т.д.
А.Г. считает волу по дневным приращениям цен. Это ущербно. Даже торгуя на дневном таймфрейме нужны внутридневные данные, хотя бы хай и лой.
И А.Г. врюхался со своей системой 24.02.2022 когда 22.02 она его в лонг закинула. В сущности все что надо ему это такие поправки в систему внести
( такой критерий по воле найти) чтобы 22.02.2022 она ему лонг открывать не заставляла.
тута рыба есть, но она по природе своей мелочь...
преамбула трейдинга состоит из совсем других аксиом…
но для приличия вот одна из основных...