Historical options market data

Решил написать пост об источниках рыночных данных по опционам, торгующимся на западных площадках. Моя запись не несет никакой рекламы, я лишь отражаю результаты моего небольшого исследования рынка поставщиков исторических данных по опционам.



Отмечу, что мне нужны были именно исторические данные (дневные или внутридневные). Данные за  последний торговый день по всем сериям можно скачать бесплатно, например, с Yahoo. Я же, повторюсь, искал уже накопленные (исторические) данные. Бесплатно я их не нашел, цены и спецификацию по основным поставщикам данных привожу ниже.

Livevol
Маркет дату Livevol можно назвать эталоном исторических рыночных данных. И вот почему:
Granular: 1-minute option and stock intervals with open, high, low, close, volume, bid, ask, calculations.
Calculations: Implied Volatility, Greek, and IV Index Calculations for every interval.
Time & Sales: Every stock and option trade from January 2004 to now.
Accessible: Stored in text files with comma separated values, fields set up for immediate bulk load into standard databases.
Complete: In addition to the trade and quote data, Livevol offers earnings, dividend, symbol change, and yield curve supporting data.
Стоит такая маркет дата недешево:
Тип данных: Trades, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $20/$3000
Тип данных: Trades, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $240/$20 000
Тип данных: 1 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $10/$2000
Тип данных: 1 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $120/$12 000
Тип данных: 15 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $10/$1000
Тип данных: 15 min, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $120/$5 000
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $5/$300
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $60/$1 000
Сумма одного заказа не менее $500.

Market Data Express
Предлагается несколько продуктов: OptSum, Open-Close, MDR, OPRA, CFE VIX Futures, CFE VIX OHLC, VIX Index Values, Customized Option Pricing Service-COPS.
Меня интересует Optsum — это end-of-day option summary for CBOE trade options with volume traded, open interest, open, high, low and last sales prices for every series in chain (уже без греков и IV).
Цена вопроса:
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 месяц, Цена: $3/$400
Тип данных: 1 day, Underlying symbols: 1/все, Срок: 1 год, Цена: $36/$4 800

Historical Option Data
Продаются end-of-day котировки опционов (акции, индексы, ETF). Не предоставляются данные по опционам на фьючерсы, commodities, Forex currencies и по опционам не c U.S. Equities markets.
Греки и волатильность в данных присутствуют: underlying, underlying_last, exchange, optionsymbol, blank, optiontype, expiration, quotedate, strike, last, bid, ask, volume, open interest, implied volatility, delta, gamma, theta, vega, alias.
Стоимость:
ALL Option History — 2002 through 2013 — CSV Format — $995
Five Years Option History — through 2013 — CSV Format — $695
Historical Data for 2012 — CSV — $240
Historical Data for 2013 (January 2013 — May 2013) - CSV — $100
Individual Symbols History — $2.50/месяц ($1.50/месяц при покупке более 60 месяцев)

Option Data Net
Этот ресурс принадлежит компании OptionCast, предоставляющей сервис реал-тайм анализа опционов. Цены, на мой взгляд, очень демократичные. Греков и волатильности нет, но представитель компании в переписке со мной сообщил следующее: We are in the process of adding greeks and implied vol to all of these files (2003 to 2013). By purchasing this data you will be eligible for a free upgrade to the new files. We hope to have it done in the next few weeks, however there are no guarantees. Т.о. греки и IV будут, и более того, можно будет бесплатно (!) обновить ранее купленные данные.
Теперь цены:
Historical Options Data 2013 (Q1) — $29.99
Historical Options Data 2012 — $59.99
Historical Options Data 2011, 2010, 2009 — $49.99 (за 1 год)
Historical Options Data 2008, 2007 — $44.99 (за 1 год)
Historical Options Data 2006, 2005, 2004, 2003 — $39.99 (за 1 год)
2012, 2011 Historical Earnings Dates — $59.99 (за 1 год)
All Historical Earnings Dates 2007-2013 — $149.99

В качестве заключения отмечу, что здесь представлены не все данные, которые я нашел на указанных ресурсах, а также не все ресурсы, просмотренные мной, я включил в это исследование. На мой взгляд безусловным лидером по качеству маркет даты и ее полноте является livevol.com, по соотношению цена-качество — optiondata.net, интересным также мне показался ресурс historicaloptiondata.com. Лично для себя я выбрал optiondata.net.

Оригинал топика на quant-lab.com