Блог компании Marketstat | Анализ торговли трейдера

Отрывок из анализа, проведенного специалистами проекта «Статистика трейдера».
«Добрый вечер. Провел более подробный осмотр и анализ Вашей статистики. К сожалению, она не достаточно полна для тщательного анализа, но думаю, для начала необходимо избавиться от наиболее грубых нарушений правил торговли. Тогда мы сможем корректировать Вашу торговлю в деталях и идти к совершенствованию все глубже и глубже.

Начнем с того, что бросается в глаза.
Как я уже говорил, на лицо отсутствие каких – либо убеждений касательно торговли в целом. Я спрашивал у Вас по поводу предпочитаемого стиля торговли, не только для выработки конкретных рекомендаций, но и потому что из текущих данных можно сказать, что стиля пока никакого нет.
При соотношении прибыльных сделок к убыточным – 41% к 59%. Средняя прибыльная сделка практически равна средней убыточной (95,37/96,27).

Из таблицы сделок видно, что как такового риск-менеджмента нет. Текущая просадка имеет место быть благодаря огромному количеству небольших убыточных сделок. То есть речь идет не о «пересиживании» убытков в надежде быть правым, а в неуверенности. Причем неуверенность имеет место быть на протяжении всей сделки (вход/удержание/выход).
Таблица «Динамика изменения результатов по длительности сделки» доказывает предыдущее предположение. Наиболее убыточные сделки длились не более 15 минут. В то время как, все сделки от 15 минут и выше колеблются примерно в одном диапазоне PnL.
 
Несмотря на то, что май был закрыт в плюсе, судить о каких – то переменах нельзя, потому что следует отметить и рыночную конъектуру в мае и в периоде до мая. Рынок действительно был не прост, особенно при отсутствующих идеях и целях.
График OHLC лишь подтверждает гипотезу огромного количества микропотерь. При этом дает понять, что регулирования объема сделок нет. Один из наиболее убыточных дней был проторгован количеством 93 контракта. Следует отметить, что этот день следовал сразу за прибыльным днем.

Первая рекомендация – Вы закрыли понедельник, 4 февраля, в + 534 рубля. С этого момента Вам необходимо думать, как до конца недели не потерять их.


 
В свою очередь, во вторник, 5 февраля, Вы переторговываете и получаете убыток — 2624 рубля.


 
Часто просматривается увеличение объема в сделках, после проведенной убыточной сделки. В то время, как в Вашем случае, я бы рекомендовал уменьшать объем следующей после проигрыша сделки. Если Вы торговали фьючерсом на индекс РТС, в размере одного контракта и просели на размер убытка, но желаете еще поторговать, я рекомендую Вам переходить в таких моментах на менее волатильные инструменты, с объемом в сделке ниже среднего.
В качестве заключения скажу следующее:
— Вы избрали для себя, в качестве стиля торговли, свинг-трейдинг, который предполагает собой более долгое нахождение в сделке, нежели Вы показываете в своей торговле.
— Вы сказали, что хотели бы торговать так, как обучает А.М. Герчик. В первую очередь он обучает тому, чтобы делать одну хорошую сделку в день, и ограничивать убыток на день. Достаточно следовать этим правилам.
— Если Вы начинаете неделю с чистого листа и зарабатываете деньги в понедельник, Вам необходимо различными способами стараться сохранить эти деньги до конца недели.
— Если Вы в понедельник закрыли день с убытком, этот убыток должен быть заранее Вами просчитан (допустим 2% в день), тогда во вторник Вы торгуете с тем же риском на день (допустим 2% в день), но меньшими объемами или на менее волатильных инструментах.
— Во многих сделках просматривается стоп-лосс, равный 100, 150, 200 пунктов на индексе РТС. Если Вы хотите торговать с таким стоп приказом, Вы должны подбирать входы в сделку «через сито», иначе Ваш депозит будет «объеден» до нуля.
Таким образом, Вам необходимо увеличить соотношение прибыльной сделки к убыточной.
В остальном, как я уже сказал, Вам следует не только загружать отчеты, но и заполнять графы – причины входа/выхода, а также загружать скриншоты сделок. Могу сказать, что даже только по этой причине, у Вас сократится объем сделок. 
В случае возникновения вопросов, я всегда к Вашим услугам.»

Мы всегда рады помочь нашим клиентам на пути совершенствования их опыта. В случае возникновения вопросов, мы всегда на связи.
с уважением,
Статистика трейдера.