Неудачи и удачи

Вчерашняя позиция оказалась неудачной. Я рассчитывал на спокойные торги в районе 190000 пунктов… Куда там! Вчера был ударный день медведей — да ещё с таким треском пролетели!!! Более 10000 пунктов!
В общем свозило меня на стоп — вынужден был закрыть позицию. Пытался конечно её вырулить за счёт управления, но это «прокатывает» только на относительно спокойном рынке… Лось оказался чуть больше запланированного (сказался быстрый рост волатильности — не успел закрыть):

Итоги не шокируют = всего лишь -1,5% от депо — стандартный лось. Вреда для счёта не более, чем это…
Скальп волатильности
Когда фиксил убыток было чувство, что меня выбрасывают из позы — был уверен, что цена сразу откатит… Но с утра я был в шоке! Посмотрел на расчёты — если бы не вышел вчера, то лось был бы 85000 рублей!!! Риск-менеджмент помог мне избежать потери почти 20% депозита… В назидание новичкам = никогда не нарушайте правила риск-менеджмента и следите за размерами убытка. Рисковать больше, чем 2-3% от депо в одной сделке — я не советую ....
Конечно же на таком падении сегодня была нереальная волатильность! Волатильность на 160000put сентябрьский выросла до 39 пунктов! Я решил рискнуть ....
Я построил диагональный put-спрэд: продал 160000put сентябрьской серии и купил 170000put августовской серии. расчёт был только на локальное, временное снижение волатильности с критических отметок. Т.к. вега проданного контракта была выше, чем у купленного — я рассчитывал на успех. И в этот раз мне повезло! Волатильность проданного контракта сократилась с 39 до 36 пунктов, а купленная волатильность не изменилась:

Тут стоит сказать, что я недодержал позицию, поскольку после фиксации прибыли +9600 рублей расчётная прибыль по этой позиции росла ещё до уровня 18000 рублей....
Что дальше
Сейчас рынок просто сумасшедший — думаю отсидеться в кустах чуть-чуть. После экспирации августовской серии буду занимать направленную позицию, а до 15 августа если и будут сделки, то скорее всего продажи волатильности — уж больно она большая сейчас ...

Читать пост целиком