Блог им. gguman

<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

    • 04 сентября 2013, 18:07
    • |
    • gguman
  • Еще
Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13 
1М Совпало 241 (57,52%) 
Не совпало 178 (42,48%) 

5М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

10М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

15М Совпало 248 (59,19%) 
Не совпало 171 (40,81%) 

30М Совпало 254 (60,62%) 
Не совпало 165 (39,38%) 

60М Совпало 271 (64,68%) 
Не совпало 148 (35,32%) 
6 комментариев
Шозанах?
avatar
HollyRoger
+1
У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).
avatar
Дмитрий
Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Да, но тут не трендовость. Так как входи идет и по тренду и против него, без разницы. Нельзя же считать трендом 1 день).
avatar
Дмитрий
Чем не Грааль!?
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!
avatar
Acertado

полезные записи за 24 часа

★13 44 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 4 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 27 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★3 115 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
+187 76 Пенисов не будет!
+131 44 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 38 Ал-л-ло, Владимир?
+100 115 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+84 27 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+84 45 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+73 68 Нет заголовка((((
+66 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+61 36 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса

самые обсуждаемые сегодня

115к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
76к Пенисов не будет!
44к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
36к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
31к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
27к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
23к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
24к Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
23к Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков

теги блога gguman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн