Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Тимофей Мартынов, ну продавать мона не тока колы, но и путы :)

Тимофей Мартынов, знатно порвали если б ты Си путы продавал :)

Тимофей Мартынов, напиши в экселе простой опционный калькулятор… могу как-нибудь рассказать подробности что и как нужно там написать. Это позволит тебе понимать что будет происходить с опционами при разных сценариях рынка. Вещь любопытная и очень простая! Подпробности см. в ВИКИПЕДИИ. Опцион — это всего лишь функция от фьючерса + поправки на изменение волы, которая последнее время достаточно стабильна в своих значениях.

trade-research, скинули бы всем прогу, или формулы, даже интересно посмотреть

Тимофей Мартынов, управляющий должен разбираться в основных инструментах. Это не обсуждается даже. В этом есть минимальный «уровень компетенции», как ты любишь говорить)

также «покрутить» сценарии можно в анализаторе позиций на optioner.org

Ярош Алексей — GavriiL, закроется канечно

astic, понял, спасибо!

Ярош Алексей — GavriiL, закроется конечлно, не путать с T0 :)

Ярош Алексей — GavriiL, законы простой мат.логики никто не отменял!

плюс на минус будет ноль :))

Ярош Алексей — GavriiL, никакой позиции у Вас не будет просто разница в покупке-продаже (за минусом комиссии, ну и естественно с учетом пересчета из пунктов в рубли) капнет на счет (или спишется с него).

Ярош Алексей — GavriiL, купленный опцион (кол в данном случае) — это как бублик. при этом что там даёт — право или обязанность — вопрос десятый и в данном случае неважный. вы купили бублик- он у вас есть. продали — нету. так что никаких двух позиций у вас быть не может. даже дырки от бублика не останется.

Ra_Ivanych, ну я просто поясню, чтоб уж совсем дибилоидом не выглядел (хотя может только хуже будет :) )
Когда я продаю, по идее, заключается контракт между покупателем и продавцом. Собственно, в случае если опцик будет на дату экспирации в деньгах, то контрагент (если не накосячит) подаст заявку на экспирацию. И тут могли быть варианты: а) контрагентом по сделке будет тот кто продавал опцик; б) всё клиранётся как-то автоматом, контрагенты автоматом будут побираться не обращая внимания на то, кто у кого покупал / продавал.
Правда, если покупатель ступит и не предъявит опцион к исполнению, какой продавец от этого выиграет?
Ну в общем отвечать не нужно, я просто попытался показать рассуждения которые привели к возникновению вопроса! Всем спасибо за ответ!

Ярош Алексей — GavriiL, биржевой контракт и он не персонифицирован. Он у Вас был. Вы его продали. Он либо закрылся (продали продавцу — подписанту не важно какому) либо передали его следующему (какому то другому) покупателю.

Все у Вас его больше нет. В этом варианте (описанная Вами ситуация) нет отличий от фьючерса.

ProfFit, ну теперь я уже понял, спасибо!

Ярош Алексей — GavriiL, насколько я знаю, контрагенты на бирже учитываются. то есть мы в любом случае будем иметь вариант «а)».
поэтому если нет автоматической экспирации, и покупатель опца (в деньгах) ступил и не исполнил его, то от этого выиграет тот продавец, который и был его контрагентом.
у меня было несколько раз, когда те или иные опционы в деньгах не исполнялись, и это была чистая прибыль, свалившаяся с небес.
также один раз было, когда мне исполнили кол, находящийся глубоко ВНЕ денег. тоже денег мне на счёт упало.

Ra_Ivanych, это не так. Контрагент выбирается в этом случае случайным образом, потому как контрагент «тупого» покупателя с большой долей вероятности опционы «откупил» и размазались они по рынку. Где-то на бирже есть документ, но искать лень

kashtan1, ну вот неплохо было бы, если поискали и привели ссылку. потому что если вы правы, то тогда возникают некоторые интересные вопросы и ооочень большие нестыковки по технической процедуре торгов.

я всё же думаю, и у меня есть для этого некоторые косвенные основания, что дело обстоит именно так, как я написал.

а то, что кто-то там чего-то «откупил» — это совершенно неважно, и «размазаться» они по рынку никоим образом не могут, потому что просто вместо контрагента «А» будет контрагент «Б», и все дела.

Ra_Ivanych, вот нашел только ответ биржи на форуме по контрагенту по досрочному исполнению опционов forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=21484&topicdays=0&postorder=asc&start=0
досрочно исполняются опционы не у контрагента, которого они были куплены, а у первого продавшего. Т.е. контрагенты де учитываются конкретного продавца не учитываются. Тоже самое и с неисполнением. Размазаться опционы могут легко А купил у Б 50 шт. и у В 50 шт. Б откупил у Е 10 шт. Затем А продал Г. 30 шт. Г 30 штук исполнил, А 70 шт не исполнил. Кто будет выгодоприобретателем от неисполненых 70 опционов Б или В или Е и в каком кол-ве? Это еще самый простенький случай. В реальности все гораздо сложнее

Тимофей Мартынов, дядя Миша продавал центральный 140 страйк

megatrade, поэтому думаю не очень сильно потрепало

megatrade, ну слава Богу!
А то после его комментариев «буду отстреливаться до последнего патрона», «теперь нужно продавцов путов проверить», «140-е коллы сгорят» и проч. опасалась, как бы не пришлось с «Битвы титанов» на битву лилипутов переходить.

tyro, чего все так за меня переживают не пойму?
в бите титанов пока всё по плану
moex.com/ru/contest/titans-2013/

SHCHUTUSHCHA, как шортицца? Депо тютю?

HollyRoger, не злорадствуй, человек шортил брентиль, наверно не все так хреново

Веласкес, за сегодня минус по ртс очень приличный, но в тоже время прибыль от шорта по нефти больше чем убыток от ртс

HollyRoger, нет в небольшом плюсе к данному моменту.

SHCHUTUSHCHA, отсюда в обратку поедем, я сел в ризу, цель 125

SHCHUTUSHCHA, а как ты думаешь, кто больше волнуется на падении Б.А., парень который продал пут или лонгист БA?

Edyatel, ну почему привет? Получили минус 1000-1500п на один контракт проданный. Если даже на всю маржу открывались, чего нормальные люди не делают, убыток мах около 15%. Это не критично.

ФСБ рулит, поподробней плиз. Сорри за тяжелый вопрос:)

Monax, если не уверен в тайминге, Тимофей очевидно был не уверен. То покупать нужно опционы в деньгах, тк у них низкая тета, которая меньше жрет стоимость опциона во времени. Наоборот, если твой прогноз говорит что движение уже пошло и отката не будет, то надо тарить опционы вне денег, тк у них гамма выше- значительно сильнее растут, чем в деньгах а тета за короткий период сжирает меньше.
Скажем в августе 2011 опцион пут со страйком 160 за неделю- две подорожал в 500 раз.
Поэтому считается, что только продавая опционы ты почти всегда в прибыли, а покупая почти всегда в убытке.

ФСБ рулит, Спасибо

ФСБ рулит,
купил колл сентябрь для проверки сейчас:
140 000 тета -58
145 000 тета -55
150 000 тета -39
Мож я чегог то не понял? Сорри

Monax, октябрь!!!

Monax, в % надо считать.

Владимирович(KUKLriu1), 2400/2440

Edyatel, спасибо, а если будет фьюч 145, значит они 5000 будут стоить

Андрей_Мурманск, Андрюха, троллишь, да?

Тимофей Мартынов, я брал 140коллы по 170 и всех призывал.

Тимофей Мартынов, ну я не поверю что ты не взял хотя бы часть этого движения

Тимофей Мартынов, надо было коллы брать на все депо :)

Тимофей Мартынов, в скайп отпишусь

Крупенич Андрей (lowrisk.ru), на правах шукти, так Тимофей поднимает ликвидность на опционах! :)