SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VladT
Стопы - это не зло. Зло - это трейдер без стопов.
- 15 ноября 2013, 18:12
- |
Я достаточно часто встречал топики, в которых повествуется, что стопы зло и приводятся чуть ли не Семь Доказательств Существования Кукла (который ходит специально за этими стопами, и именно за Вами конкретно) в оправдание этим действиям.
Не знаю кто как, но, напрмер, в 2008 году я раскрыл тему торговли без стопов как следует настоящему инвестору, то есть пересидел без стопов. К сожалению, пересидел я только до маржин кола… или пересЕдел.
Поэтому что не распыляться на словестные высказывания и полную очевидность, о том что кто-то там торгует без стопов и весь в прибыли офигенной просто приведу цифры. Может быть кто-то только что пришедший на рынок прочтет этот топик и не совершит тех, ошибок, которые я совершал когда… хотя это конечно сомнительно: 80% рынка это психика и ее контроль и одним топиком ее контролировать не научишься.
Так вот берем простую торговую систему:
— Контртрендоваястратегия на основе индикатора CCI.
— Вход и выход на развороте сигнальной линии индикатора.
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.
Расчет я вел с февраля 2012 года, потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно. Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности.
Результаты:
Выводы:
Столь любимые всеми инвесторам лонги без стопов показали «инвестиционную» результативность по сравненинию с системой, использующей стопы. Доходность, конечно, не впечатляет, но разница очевидна: в системе со стопом и доходность больше и волатильность меньше.
Лукавые спекулянсткие шорты без стопов и со стопами за данное время показали единый результат и даже сплелись в едином экстазе под конец. Однако, волатильность и просадка системы без стопов оставляет желать лучшего...
Результат сравнения двух систем на третьем графике говорит сам за себя. Даже при условии небольшой итоговой доходности (20000 пп за 1.5 года), очевидно что система использующая стопы гораздо эффективнее.
Тренируйте психику, друзья.
Не знаю кто как, но, напрмер, в 2008 году я раскрыл тему торговли без стопов как следует настоящему инвестору, то есть пересидел без стопов. К сожалению, пересидел я только до маржин кола… или пересЕдел.
Поэтому что не распыляться на словестные высказывания и полную очевидность, о том что кто-то там торгует без стопов и весь в прибыли офигенной просто приведу цифры. Может быть кто-то только что пришедший на рынок прочтет этот топик и не совершит тех, ошибок, которые я совершал когда… хотя это конечно сомнительно: 80% рынка это психика и ее контроль и одним топиком ее контролировать не научишься.
Так вот берем простую торговую систему:
— Контртрендоваястратегия на основе индикатора CCI.
— Вход и выход на развороте сигнальной линии индикатора.
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.
Расчет я вел с февраля 2012 года, потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно. Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности.
Результаты:
Выводы:
Столь любимые всеми инвесторам лонги без стопов показали «инвестиционную» результативность по сравненинию с системой, использующей стопы. Доходность, конечно, не впечатляет, но разница очевидна: в системе со стопом и доходность больше и волатильность меньше.
Лукавые спекулянсткие шорты без стопов и со стопами за данное время показали единый результат и даже сплелись в едином экстазе под конец. Однако, волатильность и просадка системы без стопов оставляет желать лучшего...
Результат сравнения двух систем на третьем графике говорит сам за себя. Даже при условии небольшой итоговой доходности (20000 пп за 1.5 года), очевидно что система использующая стопы гораздо эффективнее.
Тренируйте психику, друзья.
теги блога Владимир Терентьев
- Amibroker
- quik архив
- S&P500 фьючерс
- US500
- АСВ
- биткоин
- Веселье
- Дерипаска
- Доверительное управление
- Доллар
- ипотека
- исследование
- исследования
- комментарий по рынку
- конкурс
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2016
- Мастер банк
- механизм трейдинга
- мой торговый день
- Мысли
- обзор рынка
- опрос
- опыт в трейдинге
- отчет
- оффтоп
- рабочий день трейдера
- Размышления
- Рынок
- смартлаб конкурс
- Торговая система
- философия инвестирования
- ФСК Россети
- экономика и финансы
- Юмор
стоп выбьет и сразу убыток а опцион маржу подрулит к нулю поближе и даст время подумать (стоит ли еще раз входить в фьючерс)?
Если нет идеи--то нет и системы. То, что вы озвучили--это, имхо, вообще не система. При построении же системы критически важно понимать, какие рыночные механизмы приводят к заработку. Кто, что и почему делает. Вот в чем суть правильного системного трейдинга--а не в выяснении второстепенного вопроса, нужны стопы или нет.
Если такого понимания нет, то
а) возникают вопросы, на которые нет аргументированного ответа (например, вопросы типа ставить стопы или нет, что лучше--ЕМА или SMA итд итп). В поисках ответа на такие вопросы человек, скорее всего, скатится в переподгонку.
б) Поскольку системы у человека нет, то за счет комиссов (и плечей, если есть) счет неумолимо тает. И это таяние не зависит от того, есть стопы или нет. От этого зависит лишь темп таяния--либо резко за несколько приходов при торговле без стопов, либо медленно и уныло при наличии стопов.
Стопы зло, потому что это ни чем не обоснованное принятие убытков.
И при такой доходности обсуждать стопы бессмысленно.
Для брокера.
а остальное — это бла-бла.))))
Если это стоп ордер на сервере брокера, то он сам может стать причиной толстенного лося. На сильных движениях, проблемах с сервером брокера, проблемах в каналах связи и пр. стоп ордер может быть причиной «двойного выхода».
Если условный стоп ордер на сервере брокера (т.е. выставление лимитной заявки stoploss) в момент срабатывания заданного условия, то милости просим на спайки.
Есть ещё один негативный момент. Даже если предположить, что никто не видит стоп ордеров, на стопы всё равно свозят перед сильным движением по открытой позицией. Потому что логику выставления стопов большинства участников разгадать не сложнее задачки для первого класса.
Если Вы понимаете под стопом просто необходимость резать критический убыток, то да, в большинстве случаев это оправдано, но тоже не всегда. Есть системы, закрывающие позиции только в плюс (или не закрывающие, до достижения плюса). Но это применимо только к акциям и в этом случае есть риск из спекулянта превратиться в долгосрочного инвестора))) и дивиденты в этом случае будут слабым утешением.
Как же вы ....))))достали о. Ну не вы конкретно а стиль и содержание подобных оному топиков. Ну что это за обсуждения...?))))Дур дом… Один говорит я не ставлю стопы и мне хорошо. Другой кричит -Нет!!! Вы должны ставить стопы потому, что я вот торгую уже полгода!)))))) в плюс и стопы ставлю. Между этим всем, лезут третьи с вопросом как же так друзья???)))) Потом заходят еще умники и шепчут «я программист», а давайте я вам робота напишу))))))). Потом прихожу я, и говорю «какая хрень всё это»))))… При этом я всё равно читаю, и тоже нихр… на, путёвого не скажу… Ну че за жизнь???)))))