SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. consortium
Ситуация в евро. Очень интересная ситуация
- 09 декабря 2013, 06:22
- |
Не буду описывать все события прошедшей недели, я и так их достаточно подробно описал в предыдущих обзорах. В четверг я почему-то совсем упустил из виду (в обзоре) уточнённые данные по ВВП США, просто за 15 минут до выхода отчёта начал выступать Локхарт, и поэтому было трудно понять на что именно реагирует рынок. Но в сумме по двум этим событиям, каждое из которых было положительным для доллара, реакция оказалась всё-таки вялой, а затем, на выступлении Драги (или совсем непонятно на чём) доллар опять снизился, по крайней мере относительно евро.ВВП США:
Если кто-то понял на сто процентов причину реакции рынка на нонфармы в пятницу — поднимите руку, и не просто поднимите, а с чувством, с толком, с расстановкой объясните мне, балбесу, что же там произошло. Только не догадки, а конкретные факты. Безработица по волшебству снизилась до магической цифры семь. На одних из первых заседаний FOMC, где был выложен «план» ФРС по сокращению QE, прозвучала как раз эта цифра и теперь вроде как Фед для того, чтобы совсем не потерять лицо, должен начать снижать покупки бумаг на баланс, а это, как ни пляши, явный плюс доллару хотя бы потому, что пузырь Федерального резерва не будет расти теми темпами, которыми рос.
Вторым фактором, который появился в отчёте по безработице, было магическое число 200. Магию этого значения я уже объяснял не раз, несколько представителей Фед неоднократно заявляли, что для устойчивого роста экономике необходимо добавлять как минимум 200К работников ежемесячно. В среднем получается, что добавляется чуть больше 180К. Но последний результат очень хорош. А теперь сравним реакцию рынка на данные по ADP, когда евро упала на 70 пунктов, а затем выросла на ISM, и сравним данные из официальных источников (гораздо лучше и сильнее данных ADP хотя бы потому, часто явно снизилась безработица), на которых евро упала менее чем на 60 пунктов. Это всё нелогичный рынок — скажут пессимисты. Так и должно быть — скажут оптимисты, но объяснения этому не найдут, а просто скажут. Лично у меня объяснений нет и искать их пока нет желания. Точнее искал, но не нашёл стопроцентных доказательств именно для такой мгновенной реакции, а не долгосрочных тенденций. Только догадки.
Короче говоря, данные созрели для того, чтобы повлиять на декабрьское заседание FOMC так, как ожидалось. В этом плане меня смущает только одно: доходности десятилеток Казначейства США поползли вниз, но, как мне кажется, это ненадолго, всего лишь коррекция. Заодно сравним как ходят доходности десятилеток США и Германии — они практически синхронны и сейчас обе растут, а ведь это самые надёжные облигации в мире.
Думаю, что вот эти два графика что-то могут объяснить в текущей тенденции роста евро. Я практически не обращался к межбанковским ставкам LIBOR с тех пор, как прошли масштабные разоблачения о манипуляциях этими ставками. Но на данный момент я думаю не грех и заглянуть. В течение года краткосрочные трёхмесячные ставки евро растут, а ставки на кредиты в долларах заметно падают. Это говорит об интересе к валюте в общем плане. Тенденции достаточно стабильные. Кроме того, ставка доллара в начале года явно превышала основную процентную ставку центробанка, а ставка евро была явно занижена. Сейчас обе ставки практически сравнялись (0.22-0.24) и мне интересно, что же будет дальше, так как они практически равны основной ставке центробанка.
По торговле. Всё как обычно. Продажи евро от 1.3670 на нонфармах были переведены роботом в безубыток, как всегда зафиксирована промежуточная прибыль и позиции закрылись в безубытке. В понедельник скорее всего делать ничего не буду. Интересная картина складывается на отложенном спросе. На январском пике 1.3710 не стоят офера и это странно. Точнее они там есть, но объёмы небольшие. Большое скопление ордеров на покупку доллара в паре с евро находится на 1.3770-90. Вот там и будем смотреть по ситуации, а пока лезть в рынок нет желания, особенно после пятничных выкрутасов.
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.
теги блога Мирошниченко Михаил
- audusd
- Brexit
- CME
- consortium
- DAX
- DJIA
- EURAUD
- eurchf
- eurjpy
- EURUSD
- Fiscal Cliff
- FOMC
- forex
- gbpjpy
- gbpusd
- Goldman Sachs
- LIBOR
- LTRO
- Moody's
- Moody`s
- NFP
- QE
- S&P500
- SPIEGEL
- US treasures
- USDJPY
- zerohedge
- Абэ
- анализ
- апокалипсис
- Базель
- Банк Японии
- банки
- банковский союз
- Баффет
- безработица
- Бернанке
- бумаги
- валюта
- Венизелос
- выборы
- Германия
- Греция
- деньги
- деривативы
- дефляция
- дефолт
- доллар
- Драги
- евро
- еврогруппа
- Европа
- ЕЦБ
- заявления
- золото
- избыточные резервы
- инфляция
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- кредитное плечо
- кризис
- кризис евро
- ликвидность
- мани менеджмент
- Меркель
- обзор рынка
- президент
- прогнозы
- процентные ставки
- рейтинг
- речь
- Рон Пол
- рынок труда
- Самарас
- слова: EURUSD
- спот
- спрос
- ставка
- ставка по федеральным фондам
- ставки
- статистика
- стресс-тесты
- США
- теханализ
- технический анализ
- тройка
- Уолл-Стрит
- Фибоначчи
- форекс
- франк
- ФРС
- фундамент
- фундаментальный анализ
- цена
- Ципрас
- чужие деньги
- экономика
- Япония
Пояснить могу следующее:
— все объемы стояли на Buy
— все импульсы на верх (вниз даже намека нет)
— первичные цели пары EURUSD находятся 1.3770-90 (вероятна коррекция)
Откуда инфа? Поделитесь ))) "… Большое скопление ордеров на покупку доллара в паре с евро находится на 1.3770-90..."
— все объемы стояли на Buy — а вот это откуда инфа?
«Если кто-то понял на сто процентов причину реакции рынка на нонфармы в пятницу — поднимите руку»
«доходности десятилеток Казначейства США поползли вниз, но, как мне кажется, это ненадолго, всего лишь коррекция»
— Не мешает в торговле вся эта ересь?
Хороший индюк объемов с СМЕ, ну и фильтры конечно. Еще посмотрите на действия японцев (первый час работы Токио).
И главное, что в большинстве случаев паре не важно какая выйдет новость, если она должна упасть с перехаем, она сделает этот перехай. Если есть важный уровень, она дойдет до него, если даже новость выйдет противоположная ее ходу. Да, есть исключения, но эта закономерность сильнее. С моим уважением к Вам, потому что Вы уже динозавр в торговле)), но почему Вы всегда удивляетесь выходкам рынка, каждый обзор — «почему на новости цена не пошла туда-то, кто знает, я не знаю...». В чем я не прав? Не хотел Вас обидеть.
И я полностью согласен с Teslaboy, если надо, то пара сделает, и плевать какие там новости.
Объемы СМЕ конечно не объемы Форекс, но… не исключайте их из работы (те кто используют объемы).
Объемы японцев и китайцев намного ниже, чем у европейцев и американцев, они не двигают рынок. Поэтому они вынуждены очень точно определяют тенденции и направления, уровни своей просадки и профита. Приглядитесь.
Пока график не показывает разворота в сторону usd, даже подготовки нет (это по QE). Как только объявят о возможном сокращении, все начнут готовить короткие, а рынок двинет вверх.