Опыт тестирования стратегий в TSLab

Тимофей Мартынов, Интересно что это прогресс или регресс, переход из дискреционного трейдинга в алгоритмический? Зависит от типа мышления и предрасположенности конечно. Я начинал с алгоритмического трейдинга, что наверное однозначно не правильно, пытаться механическим способом найти неэффективности и торговать их путем подбора оптимальных параметров на различных индикаторах, на мой взгляд тупиковый путь. С линейной логикой алготрейдинга полностью согласен, без дискреционной компоненты вряд ли можно обойтись.
С проблемой определения фазы тенденции и торговля по системе в соответствии с ней сталкиваются все. Но решать эту задачу с помощью программирования, не профессиональному программисту («технарю») крайне сложно, плюс сопутствующие проблемы с роботизацией, если сложно самому исполнять свою же систему.Сужу конечно по себе, но для меня оказалось проще научиться видеть переход из одной фазы в другую и соответственно торговать по системе для нее подходящей именно дискреционным способом. Честно говоря и полностью запрограммировать это не возможно (ну конечно исходя из того подхода что я применяю, не исключаю что кто то решил эту задачу именно программным путем). Но тестирование отдельных компонентов системы наверное возможно, хотя это излишнее усложнение и интуитивным путем подберете параметр стопа и тейка ничуть не хуже, но гораздо быстрее. По сути после всех этих тестов, результат будет тем же, но с иллюзией обоснованного расчета :)

Тимофей Мартынов, мое мнение что зря приступил к инструменту исполнения, не пройдя путь инструментария для анализа. R Python в помощь. А так это все пока напоминает тыкание в розетку отверткой. Убьет — не убьет.

Евгений,
R — чудовищный синтаксис
Питон — скорее дань моде, уж лучше Перл, под него и библиотек написано достаточно, хотя всё это фор-хум-хау

Я бы рекомендовал Matlab — простой язык, под все задачи есть библиотеки, визуализация и т.д. в конце концов огромное комьюнити, которое можно спросить если что.

Тимофей Мартынов,
на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок. Но со временем возможностей ТСЛаба будет не хватать, вот тут и придётся подумать о чём-то более гибком. Например, я довольно долго проработал на WealthLab, а потом пришлось перейти на собственные скрипты-программы.

Swan, ""«на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок.»""

О боже!!! Ну хоть кто-то признал истину ))) спасибо
А то обычно собираются «типа» крутые писюны прогеры и швыряют говешки в ТСлаб, типа надо изучать лет 5 какой-нить херов код…

судя по минусам писюн-прогер появился на горизонте. Письки к бою ребята) Стоять насмерть!

Swan, матлаб не для статистики. Но зато в нем хорошая готовая библиотека для деривативов. Ванилу в нем проще рассчитывать.

Евгений, в матлабе хорошо реализована математика, а всё остальное самому не сложно написать.

Тимофей Мартынов, я про подход. Ты думаешь что ты занимаешься анализом. Но на самом деле ты, не проанализировав данные, пытаешься сразу сделать какую-то стратегию. Смысла в этом не особо много, и ты сам выше правильно описался про конечность вариантов. Супер компьютеры и используются в майнинге стратегий, но если задан вектор. А ты пока не нашел вектора. Тоесть куда именно капать. А уже сразу пытаешься ваять стратегию.

Как бы тебе объяснить по проще. Это примерно как пропустить теорию трейдинга, сразу сесть за Quik и пытаться нажимать в нем кнопки хаотичным образом. Вероятность, что что-то получится, конечно есть. Но имхо быстрее и проще вначале понять, как анализировать поступающую информацию. А уж затем садиться за торговлю. Когда ты поймешь что капать, то тебе никакой тслаб не нужен будет. Вполне вероятно, что твои идеи вообще не автоматизируемы или их проще торговать руками. Тогда помощник за долю для тебя будет лучше, чем ты потратишь в пустую время. Или возможно, что проще будет заказать анализ на стороне. Как и исполнение.

Тимофей Мартынов, видимо неправильно произвел впечатление. Я стараюсь в интернете на публичных сайтах не делать вывод относительно других. Я описал типичную ошибку и только.

Евгений, ваши мысли мне совершенно непонятны. Вы о чем? О предварительной обработке ценовых рядов? Когда-то возился с этим. Результат нулевой. Или по-вашему только сложные системы зарабатывают? Или имеется в виду «общее понимание ситуации на рынке»? Ну это вообще для гуманитариев хорошо.

broker25, я об анализе.

Тимофей Мартынов,
Это рассуждения, скажем так, «1-й уровень понимания алго».

Следующий уровень — автоматический поиск закономерностей, признаков их возникновения и умирания, кстати, это не сильно проще, чем определять тренды. Ну и т.д.

А в общем случае в алго может не быть никакой строгой логики, принцип «купи дешевле — продай дороже» плюс базовый риск менежмент, плюс немного простейшего фундаментала — и этого вполне достаточно.

Тимофей Мартынов, А супер компьютер их найдет. Он нужен как никогда. Около триллиона итераций чтобы просмотреть все фреймы от 300 секунд до 49000.

Тимофей Мартынов, «линейная логика» это бред. Могу доказать, но граали просто так раздавать вредно для слушателя.

Тимофей Мартынов, супер компьютеры вообще то другими делами заняты, а не прогнозированием курсов акций :)

Тимофей Мартынов, понизить просадки системы можно и регулируя размер позиции «по риску» на сделку

Евгений (jk555), абсолютно верно — либо риск снижать, либо количество лоссов…

Тимофей Мартынов, а плавность эквити можно добиться разделением портфеля на рисковую и безрисковую часть.

Тимофей Мартынов, правильно

SHCHUTUSHCHA, ты сейчас научшишь

SHCHUTUSHCHA, некоторые без стопов пять лет назад купили Газпром по 360!

Wilson, они ошиблись

SHCHUTUSHCHA, ошибка не должна иметь такую цену и трейдер не должен быть заложником этой ошибки столь долгое время!

Wilson, некорректное сравнение. у фьючей, про которые речь, срок годности. позу годами не подержишь. а в акциях — запросто.

Тимофей, понятно, есть вариант переходить на более мелкий таймфрейм при нетренде с этой же трендовой системой (например после хорошей прибыли на тренде обязательно будет шатание во флете какое то время)

Тимофей Мартынов, я так рассуждал, когда меня медленно жрали на РИ. Именно так. И что алгоритмизация нужна. И что надо стопы-тейки продумать…
Нифига не помогло. Пока не забил на РИ и пока не стал думать от позы, а не от рынка.

Makler, Во время рейнджа или флета кому как удобнее. У алгоритма должен быть кеш. Ну а если сделки совершаются то не должно быть убытков.
Тренд — направленная положительная позиция, т.е. зарабатываешь
Флет — кеш или +\- в безубытке, т.е. не теряешь.

Если алгоритм отвечает этим двум условиям, не только на тесте но и при работе с реалтайм данными, то цель достигнута.

Тимофей Мартынов, По пулу 2000 пунктов. отдельно на каждом от 5000 до 17000 пунктов.

Рекавери от 9 до 23. рекавери по пулу 74

Makler, Космические результаты. Можно ссылку на мониторинг или что-либо подобное?
У меня лучшая система дает 35000 пунктов/контракт в год с просадкой в 1000.

Denoy.ru, Спасибо. Какую ссылку?

У нас даже тестер своей собственной разработки потому как на масс маркете сложно что то сотворить.

Принт скрин чтоль из тестера? Или с квика? на луа загруженные, но там только сделки.

SECRET, как думаешь что может утихамерить пыл конкуренции величайших умов на рынке, или это на долго?

Игорь Зус, Думаю есть критическое значение произведения суммарной гениальности умов на технические возможности, которое доступны в данный момент времени.

SECRET, я слышал о каких-то самообучающихся роботах на нейронных сетях, это правда такое возможно или ерунда?

Игорь Зус, Они существуют и торгуют уже давно.

SECRET, а чем отличаются любые графики цен 50 лет назад и сейчас?
хотя 50 лет назад конкуренция меньше была.

gruffff, Если вы смотрите на них в свечном представлении, то скорее всего никак.

SECRET, хоть свечной хоть линейный ни чего не изменилось, об изменениях можно говорить только в том интервале в котором орудуют и конкурируют между собой роботы.

Игорь Зус, Появилась куча роботов, которые изогнут рынок так, чтобы большенство участников потеряли деньги.

SECRET, я так понимаю, это ты только за внутри дня говоришь?

Игорь Зус, Нет, они могут отбирать деньги при любом стиле торговли :)

SECRET, я по дневки сужу и не вижу ни чего подобного, бывают конечно моменты что ломаю внутридневной трендик выносами далеко за пределы дня, но по мне так это даже лучше, полюбому на каком-то уровне возникнет ситуация на вход и уже с намного меньшей вероятностью коррекции, так что я не думаю что роботы так-то сильно влияют на работу по дневкам, хотя тебе виднее наверно)

Finwest, ну почему так пессемистично? тут на СмартЛабе обитают вполне успешные трейдеры, значит не пахнет.