Трейдинг, по мотивам постов Тимофея

Мысли хорошие, выводы неправильные. Хорошему трейдеру не нужно знать и предсказывать куда пойдет рынок. Это нужно знать аналитикам чтобы потом говорить на ТВ — а я это предсказывал. Все что нужно знать трейдеру так это в каких ситуациях возможен ассиметричный исход. Ассиметрия может быть либо в вероятности нужного исхода либо в размере положительного исхода к отрицательному. Это и есть грааль — находить точки во времени или положении или сложении разных факторов когда можно делать ставки на такие ассиметричные исходы.

бред… у обоих.

Хорошо написано, правильно.

поясню наглядным примером. возьмем рулетку и мартингейл.

все знают чем это кончается, однако нужно четко понимать что это игра вероятностей. если вы будете просто гадать то ничего не выйдет хорошего для вас. однако, если вы к примеру дождетесь выпадения трех черных подряд и будете ставить на красное — у вас есть все шансы выиграть так как статистически выпадение четырех подряд — гораздо менее вероятно нежели трех подряд. и если ваши исследования это подтверждают — вперед. теперь вам нужно найти 1000 рулеток и обыгрывать ситуацию на каждой из них. понятно что даже если цифры это подтверждают вы врядли сможете так заработать в казино чисто физически. однако запрограммированный робот сканирующий рынки вполне может делать на этом деньги.

вручную трейдинг тоже имеет в основе те же принципе. прибыльный трейдинг. основанный не на угадалке а на вероятности определенных исходов конкретных ситуаций.

для особо тугих — пример из трейдинга. все знают про боллинжер и про вторую девиацию. так вот исследуйте — какова разница вероятностей между ударом во вторую и третью девиацию.
если исследования покажут что в среднем более вероятно что рынок не дойдет до трейтьей девиации а вернется к первой — вот вам и торговая система, вход на второй, стоп на третьей а тейк на первой. либо мы можете смотреть ассиметричную прибыль, возврат к медиане который будет реже но даст больше прибыли нежели потеря от стопа.

понятно что это все давно известно и на ликвидных рынках вредли даст большие прибыли если хоть какие то даст. но на каких то других может и работать. смысл в том, что именно так и строятся системы. так и работают те кто зарабатывают. так а не угаданием. гадать к гадалкам ходите.

Про Таджиков не согласен, а так зачет!

Не нужно ничего прогнозировать, это самая большая ошибка всех краткосрочников и среднесрочников.

Вы говорите о вероятностях, но, видимо, Вы специально привели примитивные примеры, что бы «не палить грааль». К примеру, для меня посчитать выборочное значение матожидания (в том числе условного) среднего времени жизни заявки на неком промежутке времени не сложно. На фортс-так совсем просто, с мамбой правда лишь с неким приближением. И вероятность, уйдет, или не уйдет крупная заявка, соответственно, тоже можно искать, но какой % от смартлабовцев имеют ММ условия с полным возвратом? А на ри хоть кто-то имеет (в том числе и не из смартлабовцев)?

А если этих условий нет, то надо хотя бы 2 рубля на круг отбивать. А еще есть резкие движения. Это-как правило убыток. И статистический перевес должен быть ну очень значительным. Я множество часов потратил анализируя ордерлог, строя индикаторы не по движению цены, а по потоку заявок. Но на такие темы хорошо писать курсовую, а в торговле такие методы (по крайней мере у меня) показывают весьма неприглядные результаты.

К сожалению, не знаком с Вашим бекграундом, но из историй успеха, многие начинаются в инвестбанках (см. Алиев, Мурашов, Ерешко) может потому, что там дают правильное направление мысли? А может и нет.

Я к чему веду. Если цель статьи сказать, что частный трейдер не имеет возможности обучиться, так, как негде, и вынужден лишь тратить свое время впустую, то да, абсолютно поддерживаю, если же Вы намекаете, куда копать, и при этом не сбиваете с пути, не совсем)

Лично я способа применить матан/теорвер/андан не нашел, хоть и старался. Хотя, не буду судить по себе. Я уже давно лишь бывший ММ, и снова мне им уже никогда не стать, а Вам виднее)