Блог им. MrFly

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Сегодня мне хотелось бы рассказать, про одну полезную функцию, которой мне не хватало, в первую очередь при разработке быстрых стратегий(скальперского типа или при работы с паттернами). Однако и для анализа сезонностей она тоже подойдет.

Практически любой может загнать фильтры времени и оптимизировать вместе с ними стратегию, но не все знают, что подгон от таких действий может печально сказаться на реальной торговле.
Поэтому оптимизировать лучше всего без временных фильтров, но это не означает, что не нужно анализировать в какие часы, дни и месяцы стратегия торговалась лучше, а в какие хуже. Да и вообще может нам попалась стратегия типа «Sell in may-go away ». Желательно сразу в этом разобраться.
Лучше всего для этих целей, на мой взгляд подходит визуализатор с возможностью переноса статистики в Excel. После анализа визуализаторов WealthLab оказалось, что такого к сожалению нет, и может быть не предвидится. Я решил — «визуализатору быть»,  и сейчас после того, как он был разработан, я частенько в него заглядываю!

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

  • По часам: берется сумма профитов всех сделок открытых за весь период в час, которому соответствует название строки.
  • По сессиям: рассчитывается сумма профитов всех сделок открытых за весь период  в сессию, строке которой соответствует час открытия этой сессии.
  • По дням: суммируются профиты всех следок открытых в день недели, указанный в строке
  • По месяцам и по кварталам: аналогично, конечно чтобы ими воспользоваться нужно достаточно большое окно тестирования, больше года
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
При оптимизации любой стратегии с каждым прогоном параметров просчитываются все визуализаторы, поэтому считается, что их нужно минимальное количество для ускорения работы Wealth, однако если триггером расчета сделать кнопку, но отчет строится только после нажатия, а не при каждом прогоне, что экономит нам ценные минуты машинного времени!

 Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Я старался сделать дизайн как можно более наглядным, но в Excel можно сделать не хуже и на свой вкус. Скопировав данные можно сделать условное форматирование:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
 Как вариант форматрирования в Ecxel:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
     1.  Открываем папку с Wealth(ом)
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
     2.  Закидываем туда dll (WealthLab.Visual.Flerov)
     3.  Запускаем Wealth
     4.  Идем в Preferences
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
     5.  Ставим галочку рядом с «ByHour». 
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
     6.  Если стратегия уже была запущена, то просто перезапускаем ее.
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
 

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
Помните пожалуйста ставить! +++
 
Лето -рынок вялый,  пора тестировать свои идеи и выявлять прогностическую способность:
                              ___как это сделать и найти союзников___


Ссылка на визуализатор: Тут


Для тех, кому интересно, как сделана группировка в визуализаторе:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
 
Еще раз всем спасибо за внимание!
Ссылка на скачивание визуализатора.

Ссылка которой не нравится, когда ты сливаешь! =)
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

 
 
 


★33
9 комментариев
Спасибо большое! Очень полезная вещь, до этого днями сидел и проверял, сливает ли ТС, например, на вечерке.
avatar
Algammon
Kirilll, спасибо за добрый коммент! Надеюсь, что у Вас и других товарищей со смарт-лаб результаты стратегий улучшатся от таких вот примочек!)))
avatar
Николай Флёров
Спасибо за труды!!! Нужно ли .dll как то дополнительно прикручивать? При простом копировании, в настройках визуализатор «ByHour» так и не появился…
avatar
_VS_
_VS_, спасибо за обратную связь! Попробуйте перезапустить Wealth все должно появиться) PS только что перепроверил без dll визаулизатора, нет, а с ним снова появился =)
avatar
Николай Флёров
просто добавлю замечание)) оптимизация-бред сумасшедшего. а так статья прикольная.
avatar
SMA
SMA, Спасибо на добром слове! На мой взгляд оптимизация, все-же лучше чем просто угадайка) Ну а если у Вас в системе вообще нет параметров — то только респектую! =)
avatar
Николай Флёров
Кроме рекламы инструмента в этой статье ничего полезного к сожалению.
avatar
Снусмумрик
+1
Снусмумрик, приветствую, спасибо за мнение! Я знаю несколько мини-фондов(проф участников), которые используют Wealth в своей работе. Более навороченного средства не встречал — вот и работаю с ним. Фитча, которую представил сделана под мои нужны, я подумал, что другим тоже может пригодится!
avatar
Николай Флёров

полезные записи за 24 часа

★11 28 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 9 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 139 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 28 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★3 30 Главные причины недовольства оппозиции, из-за которых проходят протесты в Абхазии
★3 11 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 10 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорение средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
+139 139 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+109 28 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+100 31 Ал-л-ло, Владимир?
+88 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+78 22 Пенисов не будет!
+81 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+61 39 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+60 58 Нет заголовка((((
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

26к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
22к Пенисов не будет!
9к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
9к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй
1к Песков про звонок Шольца
1к ограничения на экспорт обогащенного урана в США
3к 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾

теги блога Николай Флёров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн