Алготрейдер ПРОФЕССИЯ: Роботостроитель

Cоздатели технологий для игры на биржах Анна Бараулина www.the-village.ru/ Профессия — алготрейдер ПРОФЕССИЯ: Роботостроитель/алготрейдер КОГДА ПОЯВИЛАСЬ: В США к середине 2000-х, в России примерно в 2006–2007 гг., в современном виде — около 2009 г. ОБЯЗАННОСТИ: Cоздание механических систем для торговли по заданному алгоритму, торговля с их помощью, разработка таких систем на заказ КОМУ ПОДХОДИТ: Математикам, программистам, людям с техническим образованием, с опытом торговли на фондовом рынке ЗАРАБОТОК: От 3 000 до 100 000 рублей за робота, заработок на рынке с помощью робота — не ограничен КЛИЕНТЫ: Банки, брокеры, частные трейдеры, состоятельные люди Алгоритмический трейдинг, или алгоритмическая торговля, — это процесс совершения сделок на финансовых рынках по заданной схеме с помощью компьютерных систем — торговых роботов. Компьютеризироваться игра на бирже начала ещё в 70-х годах, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже появилась первая механическая система DOT, позволяющая отбирать активы не вручную, а при помощи простого алгоритма. Развитие алгоритмического трейдинга в России началось в 2006–2007 гг., когда появилась возможность подключать компьютерные программы к торговым терминалам бирж. Тогда начали появляться торговые приводы — программы для быстрого и удобного ввода заявок на покупку/продажу активов, но решение о сделке принимал сам трейдер. В дальнейшем эти системы усложнялись и совершенствовались, превращаясь в полноценных роботов, не требующих постоянного внимания человека. В отличие от многих других областей, в алготрейдинге Россия не отстаёт от западных рынков, однако возможностей для роботов здесь меньше из-за того, что местному фондовому рынку недостаёт ликвидности и технологичности. Сегодня, по данным Московской биржи, роботы выставляют более 95 % объёма заявок на рынке акций, а в объёме торгов их доля составляет 40 % (на конец 2011 г. — 26 %). На срочном рынке (рынок, на котором заключаются срочные сделки — форварды, фьючерсы, опционы, свопы) доля роботов в объёме заявок также превышает 90 %, а в объёме торгов она более 60 %. Больше всего возможностей для роботов — в так называемом высокочастотном трейдинге, или скальпинге, позволяющем заработать много раз по чуть-чуть, совершая тысячи сделок в день. Человек на это не способен физически. Простейший робот настроен на поиск активов, цена которых отличается на разных рынках, и сделки с ними (арбитраж). Плюс появления роботизированных систем — повышение ликвидности рынка, а также устранение рыночной неэффективности, то есть установление наиболее справедливой цены, отмечает представитель биржи Лев Быстров. Создатель робота и алготрейдер могут существовать в одном лице, но на практике более успешны команды, где часть людей занимается разработкой роботов и их совершенствованием, а часть — торгует с их помощью. На российском рынке работают около 10–15 команд, разрабатывающих алгоритм и торгующих с его помощью на биржах. Большинство из них — очень закрытые и участвуют в торгах в основном на свои деньги. Эффективность некоторых можно оценить по результатам ежегодного биржевого турнира «Лучший частный инвестор». Вот, к примеру, результаты двух из них: robot_Prada (11 402 %) и robot_aspirant (6 320 %). В этом году компания Artificial Intelligence Management (AIM Fund) проводила семинары для студентов МГУ с целью набора и обучения трейдеров и роботостроителей. Представитель AIM Fund, однако, отказался рассказывать о компании и лишь поделился мнением о том, что «простые алгоритмы, которые могут придумать один-два человека за три-шесть месяцев, будут убиты конкуренцией и комиссией, так что будущее — в усложнении алгоритмов до такой степени, что, не заведя сотню исследователей, ничего прибыльного придумать будет нельзя». У алготрейдеров свои риски: роботы-биржевики, как и любые программы, сходят с ума. Торговый робот одного из участников срочного рынка ММВБ-РТС в июне этого года ошибочно провёл операции с фьючерсом USD/RUB, принеся своему владельцу убыток в размере $4,3 млн. О сбое сообщил в своём блоге начальник дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергей Романчук: «По всей видимости, некий робот, работавший на рынке фьючерсов доллар-рубль, сбойнул. За время около двух минут было заключено сделок на сумму $700 млн, причём взбесившийся робот с большей частотой покупал примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля». Артем Крамин, разработчик торговых роботов КАК ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ Я программист, закончил казанский ВМК, а три года назад заинтересовался фондовым рынком и решил сьездить в Псков к человеку, который придумал скальпинг в России — Андрею Беритцу. Основная торговля скальпера ведется через специальные приводы — «скальперские стаканы». Мне стало интересно, я решил разобраться с тем как это работает, и в результате к концу курса у меня уже была готова первая версия моего скальперского стакана. Так получилось, что к тому времени на рынке уже было предложено несколько вариантов стаканов для скальпинга, и я решил что тягаться с уже существующими решениями за этот в общем-то узкий рынок толку мало — и стал раздавать стакан бесплатно. Сейчас это самый распространеный привод для активной внутридневной торговли, примерно 500 закачек в месяц и больше 10 000 за все время. ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ Одна из мощных идей, которую я начал практиковать уже почти два года назад — это разработка торговых роботов под заказ. Я не продаю готовых решений, и честно говоря не верю, что кто-то вообще продает реально зарабатывающих роботов. Люди проходят со своими идеями и я просто реализую то, что они хотят в виде торгового алгоритма, который получает данные из терминала, анализирует, делает сделки. Самый главный плюс для меня — это расширение рыночного кругозора. За эти два года я узнал о способах и возможностях заработка на рынке столько, что ни в одной книге не прочитаешь. Как строится мой день? Сегодня приехал в офис минут за 15 до открытия рынка (10:00 по Москве), помог стартовать сервер с торговым терминалом и роботом, на своем настольном компьютере начал работу — с программой Visual Studio — это основной инструмент для любого разработчика ПО. Пообщался в Skype с заказчиками, ответил на вопросы четырех клиентов, которым делал роботов на заказ — они часто просят что-нибудь доделать или поправить. Дальше обычно сажусь делать текущий заказ, за своим роботом краем глаза посматриваю, но в принципе обычно вмешательства в его работу не требуется. ЗАРАБОТОК Раньше я брал за выполнение заказа почасовую оплату, но потом понял, что нужно либо существенно поднимать цену, либо погибнуть в потоке заказов. Сейчас цена высокая, но фиксированная — 100 000 рублей за законченное решение. На один заказ уходит примерно месяц. Другая часть заработка — доход от работы нашего с партнёрами робота, он от месяца к месяцу может отличаться на порядок. Робот работает с фьючерсами и опционами, этот рынок очень механистичен, там всё по формулам рассчитывается, что и позволяет зарабатывать. Проблема только в том, что туда нельзя сразу много денег засунуть, мы сейчас одновременно оперируем 15 млн рублей, а потолок, я думаю, около 100 млн рублей. Поэтому думаем о выходе на американские рынки, где объёмы и ликвидность во много раз выше. БУДУЩЕЕ Думаю, что потенциально 95 % реально работающих торговых стратегий могут быть реализованы в виде торговых роботов. Роботы будут усложняться, большой потенциал для торговли с опционами лежит, например, в нейронных сетях — это программы, эмулирующие деятельность человеческого мозга. Сложно предсказать перспективы развития роботов, ориентируясь, например, на западный опыт, ведь мы идём в этой отрасли в ногу с остальным миром.