утром остатки на корсчетах упали в два раза, усреднение закончилось, на рынке масса ликвидности, ставки свопов 6,5 %
некая потенциальная подпитка рынку есть
DM88, Механизм усреднения дает возможность банку держать часть обязательных резервов не на специальных счетах, а на своем обычном корреспондентском счете в ЦБ. При этом учитывается среднемесячный уровень корсчета (с 10-го по 10-е число). Так как банки для выполнения расчетов в любом случае поддерживают ненулевые корсчета, использование механизма усреднения освобождает для них часть денежных средств, а также повышает их гибкость в управлении ликвидностью. Так, банки могут поддерживать высокие корсчета в первой половине месяца, когда наблюдается относительный избыток ликвидности, и резко снижать их в налоговый период. Коэффициент усреднения, который сейчас составляет 0,7, определяет ту долю обязательных резервов, которую банк имеет право держать на корсчете.
т.е. на прошлой неделе выросли ставки на МБК и свопах — всю имеющуюся ликвидность банки загоняли на к/с для усредненения
сейчас этото период прошел и банки эту ликвидность из ЦБ забрали
billikid, Биржа пишет — за сентябрь объем торгов в репо с ЦК вырос на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,8 трлн рублей, что также является рекордным значением за месяц. Среднедневной объем торгов в сентябре составил 128,4 млрд рублей, достигнув максимальной величины за всю историю торгов репо с ЦК. Число участников, совершающих операции репо с ЦК, превысило 245.
Высокими темпами растут объемы торгов с корпоративными еврооблигациями в операциях междилерского репо. В сентябре они достигли 482,8 млрд рублей, что на 71% превышает аналогичный показатель августа. Общий объем торгов в междилерском репо с иностранными ценными бумагами (корпоративные еврооблигации, депозитарные расписки и иностранные акции) вырос в сентябре по сравнению с августом на 33% до 910,9 млрд рублей. Объем торгов с корпоративными еврооблигациями в репо с Банком России в сентябре вырос по сравнению с августом на 43% и составил 325,7 млрд рублей.
В сентябре также зафиксированы максимальные объемы торгов по депозитно-кредитным операциям (депозитные операции Банка России, Федерального Казначейства, Пенсионного фонда РФ) — 2,5 трлн рублей (1 трлн рублей в сентябре 2013 года).
Skifan, ну как таковой книги общей нет
если какие-то вопросы есть пишите просто
ну и рекомендую регулярно читать вот этот сайт — smoketrader.ru/ и задавать автору вопросы
это единственный в рунете сайт освещающий подобные аспекты работы фин рынка
Коллеги, у меня такой вопрос по оборотам репо, как я понимаю биржа указывает цифры без указания на срочность т.е. складывает все обороты: o/n с неделя и т.д., в файле отчета биржи тоже нет разделения на срочность, только объемы операций, заключенные в дату отчета, в разрезе бумаг. Как из этих данных получить объем открытых сделок на дату, в т.ч. в разрезе бумаг.
т.е. на прошлой неделе выросли ставки на МБК и свопах — всю имеющуюся ликвидность банки загоняли на к/с для усредненения
сейчас этото период прошел и банки эту ликвидность из ЦБ забрали
возврат кредитов цб?
Высокими темпами растут объемы торгов с корпоративными еврооблигациями в операциях междилерского репо. В сентябре они достигли 482,8 млрд рублей, что на 71% превышает аналогичный показатель августа. Общий объем торгов в междилерском репо с иностранными ценными бумагами (корпоративные еврооблигации, депозитарные расписки и иностранные акции) вырос в сентябре по сравнению с августом на 33% до 910,9 млрд рублей. Объем торгов с корпоративными еврооблигациями в репо с Банком России в сентябре вырос по сравнению с августом на 43% и составил 325,7 млрд рублей.
В сентябре также зафиксированы максимальные объемы торгов по депозитно-кредитным операциям (депозитные операции Банка России, Федерального Казначейства, Пенсионного фонда РФ) — 2,5 трлн рублей (1 трлн рублей в сентябре 2013 года).
сам перетащил все репо евробондов в цб
если какие-то вопросы есть пишите просто
ну и рекомендую регулярно читать вот этот сайт — smoketrader.ru/ и задавать автору вопросы
это единственный в рунете сайт освещающий подобные аспекты работы фин рынка
Кстати… по поводу книги — меня НФА уже замучило вопросом = когда напишу?
Я вот думаю еще подождать и назвать «Один регулятор — один банк» )) бугага…