Блог им. kvazar

Вопрос по роботостроению

    • 05 февраля 2015, 08:11
    • |
    • kvazar
  • Еще

Доброе утро, коллеги!

Решил отложить в сторону изучение c#, S#.

В вялотекущем режиме по причине занятости уже год колупаюсь, и если с C# вопрос не стоит, то S# — это надолго.

Время жалко. Это займет у меня год минимум, не особо нравится мне разбираться в чужих библиотеках...

Это не плохо, просто не время, видимо для меня. Все мои идеи от 5 минутного таймфрема и выше.

Скорость, то бишь, не критична…  Знаю VBA достаточно хорошо, пришла пора самому написать под себя.

Вопрос:

Поскольку планирую хранить все в БД, анализировать 10-20 инструментов, одновременно, через поток сделок.

Кто-нибудь реализовывал робота в Акцессе? Почему не SQL? Акцесс знаю хорошо, почти профессионально, думаю, выше крыши для этих целей подойдет, SQL-сервер нужно изучить, время...

Почему реализуют роботов именно в Excel? Все равно же потом грузить в БД?

Повторюсь, про скальпинг речь не идет. 1-2 секунды переживу.

Прошу вывести на главную, если не сложно, специфичный вопрос, не прочтут многие, если не...

Прошу откликнуться коллег, если есть такие.

 

★4
43 комментария
Самая короткая дорога та которую знаешь…
avatar
skatino
+1
Если 1-2 секунды не проблема и не станет проблемой через полгода-год и работать будете только на ММВБ, изучите связку LUA+Quik. Для человека, знающего хотя бы один язык программирования, работы максимум на 1-2 месяца. Ну а если хотите что-то универсальное и некухонное, то изучайте протокол FIX. Лично я ни осилил.

А Excel удобен только из-за встроенной библиотеки функций, позволяющей писать формулы в ячейках безо всякого программирования. Тот, кто активно пользуется этим при разработке торговых алгоритмов и работает с ним. Сам долгое время так делал, пока не собрался с духом и не переписал за полгода все наработки в С#
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., спасибо ЛУА посмотрю. А БД используете только для хранения?
avatar
kvazar
kvazar,

Да, БД использую только для хранения данных, ну и для скачивания оттуда в программу.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
ээээ а смысл??? берешь ТСЛАБ — он бесплатный в отличие от стокшарпа… собираешь бота из кубиков за недельку (если лень можно взять штатных тслабовских ботов все равно разницы не будет)… тестишь… результаты выкладываешь на смртлабе… мы тебе обоснуем почему у тебя ничего не работает… и идешь играть в кубики дальше…
avatar
ves2010
+1
ves2010, в том ПО которое я знаю, все ограничивается только фантазией. А с кубиками -пас. Система работает, руками перелопатил в экселе.
avatar
kvazar
kvazar, в том то и подвох… что надо ограничвать буйную фантазию кубиками… проще будет грааль найти
avatar
ves2010
ves2010, согласен, система проста до безобразия на начальном этапе
avatar
kvazar
А что вы собираетесь хранить в БД? Вся история хранится в файлах и стратегия тестится на истории с помощью программ тех. анализа (Метасток, ВелсЛаб и т.д.). А реализацию стратегии можно писать на чем угодно, и на QLua и на VB и, даже, на QPILE.
avatar
Karim
Karim, в каких файлах? Чем БД хуже? В Бд сделки и свечи нужного таймфрейма, история операций, календарь важных новостей и еще что душа пожелает… Имея массив я через sql сделаю с ним что хочу.
avatar
kvazar
kvazar, То есть вы решили написать свою программу теханализа? Ну тогда VB не совсем тот инструмент, с помощью которого можно это сделать. Одни только методы оптимизации (Монте-Карло или генетические алгоритмы) чего стоит реализовать. Да и зачем это, понять не могу. Ведь есть уже.
avatar
Karim
Karim, вопрос скорее звучит так- можно ли обойтись средствами субд, если скорость не важна? Крутые методы не нужны лично мне. Суть в том что все происходит в субд, без привлечения программ теханализа.визуализация не нужна, только цифры.
avatar
kvazar
kvazar, Я так и не понял, что хранить в БД. График цены он в терминале, его хранить не нужно. Какие-то другие данные с которыми найдена корреляция, тогда откуда их обновлять в онлайне?
avatar
Karim
Karim, да хоть цену закрытия предпредыдущего дня, я утрирую, просто ямтак прнимаю для торговли вам достаточно только данных текущей сессии?
avatar
kvazar
kvazar, Я работаю в квике, а там у меня 1000 последних баров. Хоть дневных, хоть минутных, выбирай любые и анализируй. Зачем это где-то самому хранить?
avatar
Karim
Karim, убедили а журнал сделок ведете?
avatar
kvazar
kvazar, Конечно, а как без него.
avatar
Karim
Karim, в экселе?
avatar
kvazar
kvazar, да
avatar
Karim
Rom V, так вопрос не стоит. Мне просто интересно коллеги которые используют роботов эксель-вба, в основном для стратегий на минимальныз таймфреймах? я не буду бороться за лавры hft, сознательно уйду на 5 мин и выше. Кроме того, есть задумки на часовиках а там скорость нафик не нужна, а нужен мониторинг множества инструментов.
avatar
kvazar
kvazar, Есть робот на VB в Ексель, простеникий на 5-минутках. Но очень не удобно. Во-первых, Excel иногда подвисает из-за DDE, во-вторых в VB сложно реализовать анализ — ваша заявка исполнилась или другая. Поэтому — один робот — один счет. Для меня это не удобно, поэтому переписал все на С#.
avatar
Karim
Karim, не спорю, а стратегия основана только на 5 минутках, т.е. архивация чего-либо не нужна? Один инструмент или много?
avatar
kvazar
kvazar, Инструмент один, данные на графике квика.
avatar
Karim
Karim, насчет заявок не понял есть же уникальные id
avatar
kvazar
kvazar, Id то есть, но алгоритм работает со стоп-заявками, которые хранятся у брокера и пока на биржу не отправлены не имеют номера. А по этому номеру и можно узнать из таблицы сделок эта заявка исполнилась или нет.
avatar
Karim
В 5 минутном таймфрейме Вам вообще не нужна бд, храните прямо в листах экселя и в текстовых файлах. Это проще всего.
Что до работы с квиком и так далее, VBA и С# почти эквивалентны.
Кстати, насчет анализа заявок не понял предыдущего оратора. Какая разница, бэйсик или си?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, a sql возможности…
avatar
kvazar
SergeyJu, Я не большой знаток VB, но разбираться с многопоточностью в нем не стал, а сразу ушел на C#.
avatar
Karim
Karim, многопоточность важна когда важна скорость. Мне не нужна, я пойду против распространнего мнения. Робот ведь может быть и среднесрочником.
avatar
kvazar
kvazar, Скорость это проскальзывание. Если это не критично, то тогда да. Хотя если часовики и больше, то зачем робот? Можно и ручками.
avatar
Karim
Karim, анализ 20-30 инструментов ручками? А зачем придумали субд тогда и я залез на эту галеру? )) это как иметь экскаватор и копать лопатой
avatar
kvazar
kvazar, Вы путаете анализ и торговлю. Анализ нужен для разработки торговой стратегии, а когда она есть то думать не нужно, загорелась стрелка на графике — покупай. Робот будет это делать или вы ручками большой разницы нет, просто если, скажем, М5 то сидеть весь день перед компом тяжко. Тут робот и нужен.
avatar
Karim
Karim, например 30 инструментов робот мониторит и на основании часовых данных торгует. Я сидеть за монитором вообще не планирую во время торгов. я о том что субд это 2 в одном, одна среда. Ну мы отклонились от сути)
Неужели никто не использует субд для торговли?
avatar
kvazar
kvazar, привет! нашел топик поиском по vba… видимо сейчас vba и MS Access стали не так популярны, как раньше. Но лучший инструмент — это тот, которым хорошо владеешь. Я тоже неплохо знаю и просто люблю их, поэтому вопрос выбора не стоял. Да, куча народу будет рекламировать что-то более модное и современное, но исключительно по вышеуказанной причине — почти никто не может себе позволить знать кучу языков и рекламировать будет свой основной рабочий инструмент…
avatar
aka
kvazar, excel при знании vba не представляет проблем, в нем тоже можно «почти все», но Access имхо предпочтительнее — он изначально предназначен для накапливания информации, тогда как смысл Excel — скоростной анализ… делал когда-то для себя базу на access, была идея смотреть свечки 2 секунды, 3 секунды и т.п… казалось — там спрятано самое главное… (тогда доступных инструментов для мелкого тф не было) %-) даже прикрутил к этому ActiveX от Steema Software — teechart называется — все было красиво…
avatar
aka
kvazar, так что — главное понять — чего хотите… настроить импорт обезличенных сделок в access — не проблема, дальше вешаете на таймер событие, которое сворачивает их в свечки нужного таймфрейма, которые уже можно лопатить как угодно… плюс access'а для знающего человека — полная прозрачность происходящего, минус — более трудозатратно по ср. с amibroker тем же… автоматизировать свою торговлю тоже можно — только от фантазии зависимость остается… %-)
avatar
aka
kvazar,… у меня таймер по памяти 0,8 с. висел, отрисовка свечек 2-3-5-6 и т.п. секунд шла с задержкой 2-5 секунд при огромном их количестве и наложенных индикаторах… давно правда не смотрел, нужно бы все поменять на более спокойный тф, но редко вспоминаю да и лениво как-то — много времени и сосредоточения все это требует… так что для ваших целей — минутки и более — самое то… все имхо…
avatar
aka
roan, очень интересно обязательно отвечу чуть позже!
avatar
kvazar
kvazar, ок…
avatar
aka
roan, процесс разработки бота идет, тестирование на реале уже, в целом доволен, технических препятствий нет в реализации задумок, по крайней мере пока что. а сейчас сами чем пользуетесь?
avatar
kvazar
Суть не в инструменте, а в торговой идеи. Есть люди, которые 1С бухгалтерия используют для торговли, просто потому, что им удобнее. Так что, используйте СУБД, если вам так лучше.
avatar
Karim

полезные записи за 24 часа

★14 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★8 123 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 103 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★3 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
★3 42 Шизофреные паттерны гажданского права
★3 173 Ситуация на текущий момент
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+225 173 Ситуация на текущий момент
+184 123 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+127 103 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+112 69 Азия. Понедельник.
+92 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+89 12 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+82 79 Индекс МБ сегодня
+79 35 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+73 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+70 129 Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

173к Ситуация на текущий момент
129к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
123к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
103к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
80к Переживающим об инфляции
79к Индекс МБ сегодня
69к Азия. Понедельник.
69к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
42к Шизофреные паттерны гажданского права
37к 🤔 Многие вот ругают ЦБ за высокую ставку, но какие есть альтернативы повышению ставки?

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн