Информация
Блог им. kvazar
Not HFT
- 18 февраля 2015, 11:24
- |
Добрый день!
На смарт-лабе довольно много роботостроителей. Со стороны корифеев этого жанра считается не комильфо писать не на c#, без подключения к plaza2. Это мелькает между строк.
Вопрос к роботостроителям, давно хотел спросить:
1. Сколько из ваших роботов (доля %) трудится на таймфрейме менее 5 минут? Сколько у вас HFT — роботов?
Вчера посмотрел на торги RIH5, смех сквоь слезы, сделок лотами более 100 просто кот наплакал. 80% оборота по 1 лоту генерят боты на тестировании)
Я пишу своего первого на VBA с ТФ 5 минут. Если никогда не планирую гоняться с HFT-алгоритмами какая разница насколько отстал от них в скорости? Следующие роботы, даст Бог, будут использовать ТФ еще выше, прибыль там, наверху.
2. Какова цель постов «ура я сделал робота, с крутыми забубенными индикаторами или без, кому как нравиться, по ситуации», он есть, но Вам его никогда не покажу, смотрите на график эквити и восхищайтесь граалем?
3. Посоветуйте самый профессиональный с вашей точки зрения ресурс для алгоритмистов, язык и платформа не важны.
теги блога kvazar
- odbc
- QUIK
- S&P500 фьючерс
- StartTrack
- vba
- алготрейдинг
- базы данных
- блокировка сайта
- брокеры
- Вакансия
- займы
- инвестиции
- квик глюки
- комиссия брокера
- консультации
- лчи 2012 смартлаб
- маркет дата
- математическое ожидание
- Ментор
- опрос
- оптимальное f
- офф топ
- оффтоп
- Ральф Винс
- реклама. оффтоп
- рецензия на книгу
- роботостроительство
- торговля
- торговые алгоритмы
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговый робот
- тороговые роботы
- Финам
- цикл жизни
- что почитать
- юмор
Допустим, один из роботов торгует 20-минутный таймфрейм. На нем висит 100 контрактов РИ. Исполнитель может растянуть выполнение сигнала на все 20 минут, исполняясь единичками. И Вы просто не увидите, что на самом деле среднее время удержания позы 2-3 суток. Если подобных роботов сотня, может набираться и сдаваться очень пристойный объем, которого Вы в стакане вообще не увидите, так, бестолковые потоки мелких сделок.
2. Не знаю.
3. Не знаю.
2. не знаю
3. не совсем понятен вопрос, но на всякий случай sql.ru
Например, есть стратегии, чувствительные к ценам входа/выхода (к проскальзыванию, в общем). Несколько пунктов туда-сюда, и на дистанции из зарабатывающей стратегия превращается в сливающую.
а не надо пользоваться такими стратегиями, собирать копейки с рынка и зависеть от случая и настроения маркетмейкера.
Я торгую на крупных таймфреймах, прибыль забираю в сотни и тысячи пунктов, в позиции нахожусь по несколько дней и вообще не знаю, что такое проскальзывание и комиссия брокера.
2. не пишу таких постов, зачем палить грааль
3. смартлаб тут куча идеи для роботов.
4.Большая часть роботов размазывает свой обьём зачем бить по рынку сразу и с проскальзыванием, когда это можно сделать когда нужно и на сколько нужно. Ни пункта рынку. Поэтому ты и видишь 1 лот в сделках но очень часто.
Архитектор — видит свой дом, инженер- свою машину, даже инвестбанкир в рамочке держит своё достижение (выпуск, синдиц. кредит и тп).
Проптрейдер весь день сидит у компьютера и работает с цифрами и буквами. Никакой аудитории, никакой реализации тщеславия, никакого внимания и тп.
В какой то момент возникает внутреннее противоречие — работал дохрена, а реализовать свою потребность общения не с кем. Ну а если при этом ничего не получается (99% выборки), то вообще взрыв мозга. Падает чувство самоуважение, падает самооценка.
И вот этот букет не осознаваемых до конца эмоций выталкивает на всевозможного рода форумы, т.к. есть потребность в самоутверждении. Кто поумнее (или поудачливее) переселяются в околорыночную индустрию — там и аудитория есть, и комиссия free risk.
Кто среднего интеллекта — стараются «делиться» своими «знаниями».
Кто совсем низкого — живут в нише комментариев к комментариям «сам дурак», «ты хоть рубль заработал», «ну ты и лошара-сливала» и тп
как то так
и к экзекуторной части ещё даже не подбирался.
ставлю лимиткой на всё сразу. таймфрейм 1 час. проскальзывание 0. объём вполне себе средний по стакану. иногда приходится долго ждать чтобы сработало.
пока не набрёл на более менее интересное описание алгоритмов по исполнению заявки с сохранением средней целевой цены.
для моего таймфрейма это не самая критичная задача пока.
таймфрейм специально выбрал таким, чтобы не сразу решать задачу по экзекутору.
хотя технически робот очень быстро может анализировать стакан и ставить заявку. по максимуму что может дать quik.
2. Найти инвестора, продать робота, продать сигналы
3. Смартлаб)
Уже давно смотрю в сторону роботов, так как ручками торговать хорошо, но иногда дёрнут на работе и пропускаю движения :(
Как вы считаете стоит начать с Tslab как новичку и без Plaza2?
Почему выбрал Tslab — в программе можно выразить свою стратегию в блоках, увидеть так сказать её визуально, а потом перенести её в C#.
Подробнее: obvalrub.blogspot.com
www.quantopian.com/
В частности продукты по типу StockSharp им только могают укрепится в своей вере
Все подробности тут: option.go2jump.org/SHT0JU
2. Если скроешь какой-то подарок судьбы от людей, судьба может скрыть что-то потом от тебя.
3. Документация QUIK, если разработка под QUIK на QPILE.
2. Для себя понял, что торговать руками не умею, поэтому единственный выход — торговать роботом. Может кого-то вдохновит мой пример.
3. Google.com
И да C# это не только виндовс гугл вам в помощь
А перебирать софт, извините так делают только ламеры :)
«перебирать» значит софт только ламеры? Может это потому, что нормальные люди софт пересобирают? :)
Также интересна сказка про «не виндовс» на шарпе без пересборки, особенно с WPF :)
А что много программ без пересборки работает на разных платформах ?
Хотя в принципе если заплатите специально для вас могу сделать программу которая будет запускаться без пересборки их одного exe файла и в линукс и win32
И да, вперёд по части остального по существу. Особенно интересно будет послушать про обоснование того, что «профессионалы» ничего не «пересобирают».
тогда я вас вдвойне не понимаю как можно пересобрать 10 программ и таким образом прийти к С++ о_О
C# изначально при старте был заявлен как кросплатформенным, просто мелкосфот умолчал что CLR для других платформ нету, а исходники закрыты. поэтому родился моно, поделка по вашему мнению, кстати линукс тоже тогда поделка.
И еще раз кстати, сходники CLR открыты, моно обновляется, скоро моно подтянется к полному соответствию.
С++ C# или Asm это всего лишь инструмент, инструментом нужно уметь пользоватся
С этим моно может быть так и будет, но ложки то найдены, конечно, но осадок, так сказать, остался.
По части asm-а же, в котором у вас, по вашим словам, есть опыт, есть два вопроса. Конкретно какой ассемблер и зачем был применён. В большинстве своём люди, которые говорят о том, что умеют писать на ассемблере, на самом деле лучше бы этого не делали.
masm использовал, для доса программировал аппаратуру, когда дос кончился в винде. по сути тоже аппаратуру, но это не означает что нельзя создать новое окно.
Контроллеры тоже иногда приходится кодировать.
Бизнес приложения и торговых роботов предпочитаю писать на шарбе ибо удобно и быстро. работа ссетью или криптографиеё на с++ но не вижу проблем вызвать любой метод из любого «языка» в любой язык.
Из любого языка в любой язык вызвать бывает проблема, потому что это требует совместимого ABI, оберток или IPC. Так что то, что вы не видите проблем, не значит, что их нет.
Еще не увидел опровержения почему не ламеры а только планомерный увод от темы.
Для меня загадка понимаете вы о чем я говорю или нет. или вы уходите в гугл после моего поста.
По существу около 50 процентов всех программистов используют в своей работе native-ный код и называть их ламерами — очень сильное заявление :) Вопросы к тому и были, чтобы понять уровень собеседника. И в целом уровень понятен :)
PS: а по ассемблерам — даже микроконтроллеры умные люди стараются программировать на Си и уж точно не будут хвастаться неподдерживаемым и непортируемым кодом и точно знают архитектуру, под которую пишут софт.
Инструмент нужно уметь применять. Весь наш сегодняшний диалог происходит именно из-за того что вы не понимаете это простой истины.
p.s.
И да, разрабатывая на ассемблере, можно тоже сделать приложение портируемое, вопрос нужно ли…
Подробнее: optionov.blogspot.com
Ребят, по содержанию дискуссии видно что ни одного профессионального программиста в ней не участвует. У вас все в кучу драйверы, ОСи, языки программирования.
Написать робота на асме? Месье знает толк в извращениях. Рискну предположить что команда из 2-3 опытных ребят сделает это за пару лет, если в процессе не сойдет с ума (а если адекватно оценить сложность задачи, то вероятность этого события стремится к 1).
С# язык для ламмеров? Расскажи ка это миллиону+ разработчиков мобильных игр. Самый популярный, простой, и доступный (сейчас) игровой движок Unity как раз на нем написан. Там типа дураки сидят? Не знают что делают? Ну окей.
Каждый язык программирования имеет свои плюсы и минусы, а так же область применения. Какой именно язык выбрать нужно всегда решать исходя из задачи. Много параллельных вычислений, матричные уравнения там всякие? Пишите на куде под гпу. Нужно построить low latancy систему? Пишите на С++, и не забудьте все это запустить на RT ядре Linux. Можете в verilog или другой HDL, ну тогда вам карты в руки. Сделайте свою собственную сетевуху с преферансом и куртизанками.
ТСу
1. Я немного из другой оперы, роботов нет.
2. Очевидно же. Почесать собственное эго.
3. Вопрос поставлен не верно. Платформа и язык имеют прямое отношение к тому как и что вы будите использовать.
Попробуй дождаться бесплатного енрола тут
www.udacity.com/course/nd000
там вообще куча курсов очень сильных, ну оно и понятно это Стенфорд.
Куча курсов МИТа и КалТека на ютубе. Ты просто не искал.
Там справа табличка даже есть с фразой:
Написана на Си и C++
На самом деле это тоже слишком сильно сказано. Фактически, вы можете писать софт с unity на чем угодно: Unity has extensive support for Plugins, which are libraries of native code written in C, C++, Objective-C, etc. Plugins allow your game code (written in Javascript, C# or Boo) to call functions from these libraries. This feature allows Unity to integrate with middleware libraries or existing C/C++ game code.
А так вы правы на счёт языков программирования, я даже читать не мог о спорах какой язык лучше… Споры о религии и то интересней)))
Опять же, если твоя идея не относится к классу машинного обучения, то шарп нормально. Если хочешь, чтобы были всякие там нейронные сети, то начинай учить CUDA. Хотя, может и стремный совет, если не нужна высокая производительность то можно и без куды обойтись.
chizhan, человек только начал с программирование знакомится, а ты его сразу в пекло кидаешь. Не надо так делать, он там помрет. Я видел пару курсов по куде, все они заканчиваются объяснением где и как пересекается куда и опенсл. Так что начав изучать куду, опенсл не пропустишь мимо.
Подробнее: obvalrub.blogspot.com
Вы сами регулируете прибыль и риски
Фиксированное время закрытия сделки
Для профессионалов и новичков
Гарантия отсутствия спреда
Вы можете закрыть сделку всего за 1 мин
Подробнее: 2500-rub.blogspot.com
Да продают, спокойно так продают, но они конечно же значительно дороже. И программистов нормальных под задачи меньше, и человеко-часы таких прогеров дороже. Т.е. конечная стоимость системы будет значительно выше. Но если цель быть самым быстрым, то может оно все же того стоит?
«Самая низкая латентность ядро-память именно в ГПУ.» Это не так. Высокая скорость работы с паматью у GPU обеспечивается только за счет прямых рук программиста и ширины шины. Я лично не вижу проблемы сделать тоже самое на FPGA, потому что ширина шины у плисины гораздо больше. Да и в целом, при реализации сложных параллельных вычислений важнее вопрос пропускной способности, нежели скорости канала.