Блог им. S-P

ВОПРОС К ПРОФИ ОПЦИОНОВ

А вопрос такой. Почему 3 дня назад перед апрельской экспирацией майские колы на ртс со страйком 100000 стоили 2400. За три дня цена сходила наверх до 107000. И вернулась обратно уже после апрельской экспирации, то есть вчера. Так вот.  вчера на цене 100000 колы показывали 1800. За 3 дня 600 пунктов на одной цене??? Не могу понять что вступило в силу? Тета? Вряд ли. 3 дня прошло. Может апрельская экспирация? Может волатильность? В чем причина? помогите профи☺
 
8 комментариев
Привет.
Если конкретнее сформулировать: «почему за три дня коллы потеряли в стоимости 600 пунктов?»
Можно ведь посмотреть параметры греков. Сколько составляет тета в день, изменилась ли волатильность и как это повлияло на ценообразование.
avatar
Денис Маршал
не профи но и так ясно что тета и вега(в основном). для проверки сравни какая вола на страйке была 3 дня назад и сейчас.
avatar
Mr. Bean
… а может быть кто-то крупный закрыл календарь?
avatar
bozon
Все ожидания, заложенные в повышенную цену, отыграли плюс немного распада. В стране греков все непонятные колебания цены всегда можно списывать на ожидаемую волатильность :)
avatar
bstone
1. Прошёл небольшой временной распад, т.к. прошло 3 дня
2. Волатильность снизилась.
avatar
Михаил Кортунов
что бы следить за ценой опциона засекайте волу, цену базового и время из этих данных можно всё остальное посчитать.
вы уверены что про 100е callы говорите код инструмента RI100000BE5, или мой брокер мухлюет или ваш, сам в них сидел не было таких цен. На мой взгляд цена в них ходила как и ожидалась.
avatar
Алексей

полезные записи за 24 часа

★11 73 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 124 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★5 77 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★5 167 Ситуация на текущий момент
★5 67 Зачем вам всё это надо?
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 6 7 причин не бояться коррекции⁠⁠
★4 15 Торговая система "лесенка"
+218 167 Ситуация на текущий момент
+155 77 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+147 13 Как пришел и как потерял
+143 138 Азия. Понедельник.
+143 67 Зачем вам всё это надо?
+108 73 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+99 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+97 23 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+95 9 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+95 26 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!

самые обсуждаемые сегодня

199к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
167к Ситуация на текущий момент
138к Азия. Понедельник.
126к Демократия действительно вызывает рост?
77к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
67к Зачем вам всё это надо?
66к Рынок умер! Он уже даже не дрыгает ногой
49к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.
35к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
35к Сегодня констатируем техническое подтверждение медвежьего рынка на российском рынке акций

теги блога Сергей Александрович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн