Рецензии на книги

Рецензии на книги | Лучшая книга по алготрейдингу

    • 11 июня 2015, 12:36
    • |
    • SciFi
  • Еще
Рецензия на книгу «Механические торговые системы» — Ричард Вайсман (Скачать)
Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

Лучшая книга по алготрейдингу 
Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.
★41
22 комментария
Спасибо
avatar
Анна Ф
Про HFT там есть что-нибудь?
avatar
Watcher
Enfernuz, нету и про арбитраж нету
avatar
SciFi
+2
во библия
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, спс
avatar
SciFi
Дар Ветер, вот честно, а что в ней такого полезного? Систем и моделей особо там нет, описаны только несколько execution strategies…
avatar
Marco
Marco, ну а кто вам готовые и все еще рабочие алгоритмы сольет? А там описаны реальные принципы работы маркетмейкера, экзекьюшн крупняка. Отсюда и ноги растут. Но по-моему мелкоте вроде нас делать в ХФТ вообще нечего, так уже и крупняку тесно и профиты почти изчезли.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, в книгах — да, почти не видел. Но есть довольно много научных статей, имеющих практическую ценность. ХФТ — растяжимое понятие, конкурировать одиночкам в скорости с крупняком конечно невозможно. Но у них есть слабое место — необходимость проталкивать большие объемы.
avatar
Marco
Marco, неэффективностей вообще много, постоянно появляются новые и изчезают старые. Но это не в сфере HFT которое требует коллокации на серверах биржы, ДМА доступ в обход брокера, членство на бирже. Такой сетап стоит для того же СМЕ от 5м долларов. И прибыльность упала в десятки раз. HFT определяется довольно четко, это и котирование и спуфинг, и толкание слонов и таскание айсбергов. Главный критерий — быть способным поставить и убрать заявку за 10 мс или около того. Других толкований я не встречал.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, да с этим вообще никто не спорит. Хотя я встречал работы, где под HFT понимают вообще любой трейдинг внутри дня (ну это так, чисто позанудствовать )).
avatar
Marco
Дар Ветер, а я думал ты на ручном управлении?
avatar
П М
ПBМ, и что это значит я должен быть несведущ в алготрейдинге? Я вовсе этого не чураюсь. Сейчас просто нет ничего готового на стадии применения. Есть идеи и наработки но все недоведено. Нет команды, нет реального стремления что-то сделать в этом направлении. Мне особо самому одному нет смысла — нет излишков капитала который можно загружать алгоритмы. Будет под это инвестор — буду делать.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, понятно, мне казалось что те кто попробовал алгоритмы, вручную уже не возвращаются :)
avatar
П М
ПBМ, нет у меня прибыльных алгоритмов которых особенности теперяшних рынков не засаживают в длительные просадки, либо нет досиаточного капитала но выделения в отдельный портфель стратегий.
avatar
Дар Ветер
Считаю, что лучшие материалы по алготрейдингу — те статьи, которые выкладывает uralpro. Абсолютное большинство книг по алготрейдингу для широкой публики (торговля по индикаторам, паттерны, вот это все) — просто bullshit. Подумайте, кто торгует на бирже против вас. Это отнюдь не домохозяйки, а люди со знанием соответствующих областей математики на уровне как минимум кандидатов наук. Хотите выигрывать — соответствуйте.
avatar
Marco
Marco, на росс и других начинающих рынках может шанс есть, на развитых — забыть и сжечь
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, я высказал свое мнение, ваше право — иметь свое. :)
avatar
Marco
по основам алгоритмов есть общая книга, вводная, speed traders

avatar
Дар Ветер
сваял пост… про алго… но седня лень постить… завтра праздник… так что ждите понедельника… хотя мож передумаю тама граалей палю немеряно
avatar
ves2010
+1
ves2010, передумали или опубликовали отдельным постом? А то я все жду-жду, может упустил просто?..
avatar
Почитываю Баффетта
Почитываю Баффетта, я запостил тогда… но только самое важное… про границы и пределы алго
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★10 12 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★8 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★5 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
★5 99 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
★4 23 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
★4 17 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
★4 22 Как бараны превращаются в свиней
★3 34 Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
★3 5 «Ужасно, когда минорам приходится терпеть»
+194 82 Ситуация на текущий момент
+144 23 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+136 99 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+128 128 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+120 99 Азия. Среда.
+98 44 Индекс МБ сегодня
+83 40 -32% от хаев это не падение.
+72 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
+70 89 Эля, где мой топор?
+67 23 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа

самые обсуждаемые сегодня

99к Азия. Среда.
89к Эля, где мой топор?
82к Ситуация на текущий момент
78к Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
69к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
44к Индекс МБ сегодня
38к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
35к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
34к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
25к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн