Блог им. kromo

ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

 По мотивам smart-lab.ru/blog/260231.php.

В посте выше подробно разобрал, почему именно то, что в тестере показывает прибыль, на реале, в лучшем случае, работает в ноль. 2 основные проблемы. Проскальзывания, которые не учитывает тестер + меняющийся, для большинства ТС, рынок.

А теперь то, что РАБОТАЕТ на рынке форекс и то, что действительно является граалем… но сейчас Вам не понравится… не для любителей погонять 200$ или 1500 центов на форексе, а граалем для ДойчеБанка, Голдманов, хэджфондов и т.д.

Чтобы ТС была прибыльна, нужно решить 2 основные проблемы: проскальзывания должны быть не критичны для ТС, рынок не должен постоянно влиять на нее своими изменениями. Как решить эти проблемы:

--Критичность проскальзываний… решается только увеличением размера тейк/стоп, соответственно увеличением торгового интервала.

--Изменчивость рынка… решается созданием ТС, в основе которых лежит какая-то логика кроме (тестер показал, что если стохастик туда, а тейк 10 пунктов, стоп 5 пунктов, то все ок. При этом даже если стохастик туда, а тейк 10 и стоп 10, то уже ничего не ок).

 Есть ли ТС, отвечающие обоим этим пунктов на форекс? Да они есть… но опять таки, они не понравятся 98% любителей форекса.

 

 ПРОСТЕЙШАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ТС НА ФОРЕКС.

Евро/доллар. Пробой максимума/минимума за 100 дней, с большим тейком и стопом. ВСЕ.  тейк может быть 200 пунктов, стоп 100. тейк может быть 500 пунктов, стоп 50, тейк может быть 200 пунктов, стоп 200 пунктов. Разницы нет, ТС прибыльна. И ЭТО НЕ ПОДГОНКА… ТАК КАК ПРИ ЛЮБЫХ ТЕЙКАХ И СТОПАХ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В РАЗМЕРЕ ПРИБЫЛИ.  Теперь печалька для форексников… ТС может по году не давать прибыль. Но по тем же данным закаченным в МТ с 2000г, она стабильна прибыльна на протяжении 15 лет, а не 1-2 года, как большинство ТС, основанных на (если моментум туда, то тейк 10, стоп 5, что является обыкновенной подгонкой под историю).

 Почему данная ТС, с пробитием максимумов/минимумов за 100 дней на форексе работает? В ней, как и писал выше, есть иная логика.

--На форексе (в отличии от фонды или конкретных акций), валюты имеют обыкновение показывать более трендовые движения (когда начинают двигаться). Так как если в стране все становится плохо или хорошо, то за день или неделю, ситуация не поменяется.

--ориентир в 100 дней активно используется крупными фондами для входов… соответственно добавляя сразу спрос в нужном направлении и помогая движению.

 

 Вот такие ТС работали и будут работать на форексе НА ДЛИННОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ. И никакая Альпари, Дюка и даже, страшно сказать ПАММ, не убьют их.

 P.S. По просьбе ниже, вставляют график с 01.01.2000г по сегодняшний день. Взял первый вариант, тейк 200 пунктов, стоп 100 пунктов для 4 знака. 400 сделок на 14.5 года, вполне достаточное кол-во, чтобы не обвинять данную ТС в малом кол-ве трейдов

 ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

 А теперь те же самые параметры, но берем риск на сделку 2%. Что мы видим? МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ЗА 14.5 ЛЕТ, всего 26%, при росте депо в 8 раз. 

  ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

    ★20
    19 комментариев
    Kaiman, Выложил.
    avatar
    Спасибо. А можно еще какую-нибудь стратегию)?
    avatar
    Спасибо! Надо сказать, что этот принцип работает не только на Форексе, но и на большинстве других инструментов, от российских акций до американских фьючерсов.
    avatar
    а 100 дней — видимо потому что фьючерсные контракты длятся 100 дней.
    avatar
    дибилы… данная публикация- реклама альпари… ну бараны тупые
    avatar
    Иваныч, Откуда берут Вас таких? Шадрин считает, что мне проплачивают его недруги, патриоты, что госдеп, ты что Альпари. Определитесь уже где мне деньги брать и адрес, плиз.

    avatar
    сбежались на халявные стратегии ахахаха
    avatar
    Весьма занимательно. Спасибо.
    Увы… Поскольку большинство трейдеров интрадейщики, мечтающие урвать 10-30-50 пунктов, то стопы в 100-200 пунктов и профит в 500-1000 не для них. Поэтому граалем эти данные для них не будут.
    Без реинвестирования результаты надеюсь?


    Всего сделок 400, где то на 350-й рост депо только в 3 раза. Из 14 лет это грубо 12.5 лет. Итого бурный рост только в последние 2 года? Сколько лет ушло на первые 350 сделок?

    Если верно что 12.5 получаем 300%/12=25% в год или 2% в месяц. С просадкой 26%. То есть выход из просадки может занять более года.

    Понимание что систему пора выбросить (тройная просадка) — три года.

    Не, я пас. А за идею спасибо! Может удастся что нить улучшить…
    avatar
    TovaL,

    1. Читайте внимательно то что написано. Риск на сделку 2%, чем больше депо, тем больше риск в деньгах.

    2. Максимальная просадка в 26%, получена как раз в последние 2 года, которые Вы для чего-то выкидываете. Движения большие из-за большой волатильности евро.

    3. Максимальная просадка до начала волатильности евро порядка 10%. Если при этом, с риском на сделку в 2% получается чистая прибыль в 2% ежемесячно… то никто не мешает на сделку и 4% от депо закладывать. и если Вы это называете «систему выбросить», то обсуждать тут в принципе нечего. 1500 центов и пипсовать.

    avatar
    Дмитрий_Брест, что вы нервный такой, я вроде нейтрально спросил, не посылал вас никуда...

    1. Я про деньги ни где не говорил, и про проценты я всё понимаю, если торговать риском один процент, просадка будет 13, это всё не суть. Более того, вопросы были на которые вы ответа не дали. Зато зачем то пункт 1 появился.

    2. У меня такой подход, потому и выкидываю, рассматриваю худший расклад. Бог даст — будет лучший, не даст — не будет. Кстати, если ранее просадка была 10%, то подход выкидывать систему при тройной просадке подошел бы, просадка 26% укладывается в тройную.

    3. Тоже прочитайте внимательно, я где написал, что надо выбросить? Я написал, что надо выбросить при тройной просадке (критерий у меня такой) и попробовал оценить за какой срок это станет понятно при худшем раскладе. Так понимаю, неверно оценил, для того и вопросы задавал, по картинке сложновато разобраться. Ответили бы спокойно, че вы так то… ))
    avatar
    Kaiman, Нет, не столь большое. При среднедневном движении евро/доллар в 80 пунктов, стоп или тейк получаются достаточно часто, особенно учитывая, что при пробитии 100 дней, движение идет направленное. Значит по одним позициям идет положительный своп, по другим отрицательный. В сумме более отрицательный… однако евро/доллар, это не рубль/доллар, свопы стоят копейки.
    avatar
    Дмитрий_Брест, я правильно понимаю, что под пробитием максимума за 100 дней вы имеете ввиду закрытие дня выше максимума за последние 0-100 дней? То есть это может быть и пробитие вчерашнего максимума, например, при растущем тренде?
    avatar
    NeHonduras, Значит какие условия на открытие сделки в советнике.

    В 00.00 каждый день, выставляются отложенные стоповые ордера на вход на пробитие макисмума/минимума в данном случае 2400 часов (100 дней).

    Время жизни отложенного ордера 24 часа. Если за это время не сработали, то удаляются и снова в 00.00 часов выставляются 2 отложенных ордера.

    Если один из ордеров сработал, то второй удаляется и в этот день новые ордера не выставляются.

    Да, может быть одновременно открыто более 1 сделки, если тренд продолжает идти.

    С условиями входа можно играться, вариантов куча, например выставлять ордера не раз в сутки, а каждый час, на пробитие тех же 2400 часов, через час снимать и ставить новые. Такие стопы будут немного более точные… но только более точные для максимума/минимума в 100 суток… даст ли это больше/меньше прибыли, не тестировал… потому как не актульно), выложил пример рабочей прибыльной стратегии, что с ней делать, каждый решает сам.

    И дополнять можно до бесконечности). У меня советник монстр, может проверять по каким дням недели лучше открывать сделку, размеры торговых диапазонов и прочее. Дополнял его 2 года, куча фильтров. Результаты сразу становятся еще лучше, но это уже подгонка.
    avatar
    так нагляднее
    avatar

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн