Робот арбитражник на TsLab реальная торговля.

Andrey_E, Эквити бек теста ни о чем совершенно не скажет, это может быть как хороший прибыльный скрипт, работающий на Ри, так и абсолютно убыточный, если учесть отношение сделок в РИ к сделкам в МОЕХ на интервале представленной Эквити — это можно будет легко понять!
Скажите сколько сделок РИ и сколько МОЕХ, за этот период?
Скажите в МОЕХ заходит лимитом или по рынку?

Andrey_E, да не о этом речь… это замечательно… но суть вопроса -так и не понята…

antonbell, си хотя бы добавить надо, а то разочарование наступит слишком быстро

antonbell, Что? умные вещи? это бред сивой кобылы. Тут не кэпитал локейшн не хедж волютных рисков, ровным счетом НИХУЯ. А корзина какая? рыночно нейтральная или денежно нейтральная? с 2006 года на рынке? ух блять уморил. Корреляцию то хоть мерил?

Андрей Ерохин, осознание несостоятельности быстро приходит через слитый депозит

Andrey_E, сколько раз тебе нужно сказать что это работать не будет? Тебе конструктив дают, а ты нос воротишь.

Andrey_E, да убей себя об стену, твоей страницей только подтереться, тебя порвет как грелку но до тебя все равно нихрена не дойдет

Andrey_E, при спокойном рынке будет работать любой арбитраж, а когда наступает кризис и рынок начинает себя вести не адекватно, что нельзя ни как описать математически, там и кроются большие риски, это твои хвосты и ты их должен менеджить, если ты менеджить хвосты не будешь и он реализуется, это самоубийство, твой депо больше не встанет. А то что он будет работать сейчас год полтора после девольвации, это безусловно. Но если ты ориентируешься на год полтора, то на рынке тебе делать нечего, а в арбитраже и подавно.