В понедельник вол центра будет 35-40. С утра. Ни о чем она уже не говорит. И думаю, что рынок на полтора дня спрогнозировать невозможно. Покупка/продажа связки сейчас очень на лотерею похожа. Сам купил. Чуть-чуть
vitsantal, вега не примесь, вега — наши деньги)) Оценить дешевизну можно. Например: кто то написал, что тот же опшн ру дает хв 32. Если те 32 пересчитать с учетом обилия выхов и экспы во вторник днем, получим 22 «справедливый вол» примерно на вечер пятницы. Все что ниже — дешево. 22 вол можно прикупить с расчетом на какой то бемс в выходные, сильно с такой покупкой не угоришь, но если бемса не будет, то и много не заработаешь. Ну и купил «чуть чуть», потому что «немного» по 22 вол не дали, а дали чуть-чуть))
ruscash, я не очень понял к чему ваш комментарий, вы считаете цену в пунктах справедливой? или завышенной или заниженной ) продаете центр или нет и почему.
Bulat, так а стоит ли мучиться, отбивать?
легче продать связку за (сколько там?) 1450, и подождать 2 дня.
вероятность, что мы закроемся за пределами стоимости связки, не так уж и велика.
ну хотя да, если мы действительно не уйдём за 1450 от 80К, то рехеджами в общем наверно отобъётся..
ну в общем, моё мнение, можно продать (связку), можно попытаться рехеджить, в принципе разница небольшая, большой прибыли это не принесёт.
Vigo, Вероятность что мы в моменте выскочим за пределы связки (про где закроемся не знаю) более 90%. И если проданную полуторатысячную связку не ровнять постоянно, то может быть очень и очень больно
Стас Бржозовский, На мой взгляд вообще нельзя сейчас эту связку продавать было, только небольшие покупки целесообразны. Вообще не понимаю, как у кого-то возникают идеи о продаже при такой IV!
Стас Бржозовский, Так лотерея лотерее рознь. На бирже я играю только в те лотереи, где у меня мат. ожидание положительное по моим оценкам. И только малым процентом от счета, конечно же. В лотереи с непонятным для меня мат. ожиданием я вообще никогда не вхожу.
Сейчас вот какой вопрос для пятничных покупателей актуален — как управлять купленным счастьем. Частый гамма скальпинг или ждать движения? У кого какие мнения?
Второй подход наверное мне симпатичнее. Сейчас попробую кое что вытащить из статистики и посчитать. Тут важно на вопрос ответить «сильное движение» это сколько в нашей ситуации. Что насчитаю — напишу, вдруг пригодиться кому то)
Вот что насчиталось. Данныие брал только за 3 месяца — сентябрьский контракт. И считал «вероятности» отклонения за полтора дня от точки старта. Пары отклонение в моменте более чем на… пунктов/вероятность получились такие:
1500/82
1750/76
2000/60
2250/53
Получается, что 1750 можно ловить достаточно уверенно
Стас Бржозовский, Мне кажется, при таких вероятностях можно небольшие части позиции (если она сама по себе достаточно большая) оставить и на случаи движений 2000 и 2250.
Стас Бржозовский, В принципе, неленивые могут здесь попробовать рассчитать мат. ожидания исходя из уплаченной опционной премии, ожидаемой прибыли (нужно иметь предполагаемые цены опционов на понедельник для таких значений изменения БА) и этих вот показателей вероятностей…
Стас Бржозовский, Ну да, вот я и пишу о «неленивых». :) Им бы стоило тогда уж и вероятности уточнить по более длительному периоду данных, с акцентом на дни перед экспирацией. )
Просто иногда полезно, считаю, бывает что-то обсудить на уровне теоретических предпосылок, даже если практической пользы это в конкретной ситуации не принесет.
Urwald, Я в такие стаканы даже и не заглядываю, может и зря. Хотелось бы конечно, чтобы мини микс расторговался, там может интересно стать в тройке си-ри-майсекс
Стас Бржозовский, Из всех опционов на акции только сбер в последнее время интересен и по воле и по ликвидности. Думаю мини микс как следует расторгуется после экспирации, когда сентябрьский большой умрет.
А как же оценить дешево или дорого? «обоснуй дешевезну» ©
и это правда = последние 2 дня гамма играет против теты, чисто без всяких примесей вроде веги…
легче продать связку за (сколько там?) 1450, и подождать 2 дня.
вероятность, что мы закроемся за пределами стоимости связки, не так уж и велика.
ну хотя да, если мы действительно не уйдём за 1450 от 80К, то рехеджами в общем наверно отобъётся..
ну в общем, моё мнение, можно продать (связку), можно попытаться рехеджить, в принципе разница небольшая, большой прибыли это не принесёт.
1. Дождаться премаркета или открытия и решить по ситуации.
2. Заняться гамма-скальпингом, но при этом резервировать часть позиции и для сильного движения.
1500/82
1750/76
2000/60
2250/53
Получается, что 1750 можно ловить достаточно уверенно
Просто иногда полезно, считаю, бывает что-то обсудить на уровне теоретических предпосылок, даже если практической пользы это в конкретной ситуации не принесет.