Размышления на тему "Большого плеча" на FORTS
Хотелось бы обсудить и выяснить мнения народа на тему, т.н. плеча на ФОРТС.
Неоднократно встречал здесь слова типа:
«С таким плечом (максимальным — т.е. ~8,5) — это слив депо»
«С такими плечами долго не проживешь»
«Ушел в лонг с 3м\5м\1 (нужное подчеркнуть) плечом»
И т.д. и т.п.
Мое мнение: плеча в его каких-то разных вариациях, как в примере выше, нет!
Привожу пример (суммы округлены для понимания):
Я, вложив в сделку с 1 контрактом РИ свои реальные 10к руб., совершаю операцию активом стоимостью 90к руб. Явно видно то самое, как многие его называют, максимальное плечо.
И неважно какой у меня при этом депозит, да пусть хоть 5 млрд. руб. — если я совершил сделку на 1 контракт, вложив в сделку капитал в 10к руб., то я и финансовый результат получаю на вложенный капитал – т.е. на 10к руб..
Получается следующее: я открыл позицию на 1 контракт, цена изменилась на 1%. Мой фин. Результат (неважно прибыль или убыток) – это 1% от стоимости КОНТРАКТА, а не моего капитала вложенного в эту сделку, и уж тем более не всего моего абстрактного депозита. Т.о. я имею 900 руб. результата на вложенные в сделку 10к руб. — т.е. ~9%.
Человек пишет фразу типа: ушел в лонг с «третим плечом», подразумея здесь то, что он, допустим имея депо в 100к руб., купил только 3 контракта вместо возможных 10. А что дальше? Предположим, завтра гэп вниз на 2% — вы несете убытки в размере 18% от ВЛОЖЕННЫХ средств. Да, от всего вашего депозита в 100к руб. это гораздо меньше, но при чем здесь депозит? Вы вложили деньги в сделку и получили результат на вложенные деньги. Все!
Сравнения «плеча» на споте (ММВБ) и ФОРТС:
На ММВБ вам дают «плечо» 2 к 1 (или 3 к 1 – неважно). Но там это плечо – по сути кредит от брокера, за который вы ему еще платите %. С таким же успехом можно пойти в любой банк и взять там кредит, положить деньги на свой депо и крутить их, выплачивая банку %. Единственно различие в том, что брокер вам это плечо совершенно спокойно, т.к. абсолютно без риска для себя, т.к. он всегда заберет свои деньги, да плюс небольшой % сверху, принудительно закрыв вашу позицию, если она будет убыточной.
На ФОРТС же вам никто не дает кредита, вы никому не платите за это «девятое плечо» — оно есть уже по умолчанию и ничего с этим ты не поделаешь.
если у меня 100тыс на счету и я беру 1к то за 1000 пунктов плюса или минуса будет вариационки примерно 600р. Если же я возьму 10к, то по Вашим расчетам что получится?
CamarillaDaily, не согласен.
140965 рублей (данные от пятницы на закрытии)
Если у вас меньше данной суммы — вы в любом случае работаете с плечом — пусть вас не смущает ГО — смотрите на полную стоимость контракта.
В любом деле прибыль считается от общей вложенной сымы.
Вы вложили в бизнес 1млн-через год у вас прибыль 100 тыс.Какая прибыль?10%.
Вы вложили в банк на депозит 1млн-через год у вас на счете +100тыс.Какая прибыль?10%.
Вы вложили в фондовый рынок 1млн(перевели на брокерский счет)-через год у вас на счете +100тыс.
Какая разница, сколько контрактов вы покупали-1,2, или22?
Ваша прибыль составила 10% на вложенные средства.
«Вы вложили в бизнес 1млн-через год у вас прибыль 100 тыс.Какая прибыль?10%.»
Через год ты говоришь ей-я заработал 10%.
Она спрашивает-100 тыс? Класс! Нам как раз нужно сделать ремонт в спальне!
А ты отвечаешь-нет дорогая, я заработал 10тыс, так как торговал одним контрактом!
Постой, говорит жена-но ведь ты брал 1млн, а 10% от миллиона это 100 тыс!!!
Да, говоришь ты, но я то использовал всего 100 тыс!
То есть мы опять не сможем сделать ремонт?-со слезами говорит жена…
поэтому покупаем сразу и на все + 10е плечё.
а то чё они мёртвым грузом лежать будут.
: )))))))))))
именно сейчас, наш фондовый рынок очень нуждается в таких участниках.
добро пожаловать.
Бред короче.
Да и разве на фортсе плечи? Так, смех один.
Вот на CME — плечи. жарь с плечом в 123 внутри дня — и в ус не дуй. Взял один процент в свою сторону на ФСЁ!!! — удвоился. Ну а не повезло — слился. :-)
Так он там пишет, что в результате сбоя программного обеспечения у брокера он мог торговать с неограниченным плечом.
И он стразу зашел на ФСЕ(ну майтрейд же!!) и в какой-то момент торговал с плечом 400!!!
Это правда такое может быть?
Если пишет — то значит такое было.
Но хочу одну вещь озвучить. Он открывался не напрямую в ОЕК, а через представляющего брокера «Роял фьючерс». И при открытии через представляющего брокера функции риск-менеджмента ложатся на самого представляющего брокера, а не на головную контору. В рояле про%*: ли майтрейдовский трейд с золотом и он уходил у них в минус 25 000 штук. И сидели видимо у себя с поджатыми булками, так как если бы Леха плюнул и закрылся с таким минусом, то этот косяк лег бы на роял фьючерс и они должны были бы закрывать эту дыру.
Роял еще раз пару раз косячил конкретно — последний раз с Маратом Юнусовым — известная история.
я ее освещал здесь: fund225.ru/blog/2010/06/17/ocherednoe-kidalovo/
и здесь:
fund225.ru/blog/2011/05/10/prodolzhenie-istorii-o-moshennichestve/
В итоге ОЕК послал лесом роял фьючерс и они теперь не представляющий брокер.
НО!!! на что обращаю внимание. Все добросовестные клиенты при этом не пострадали и спокойно перешли напрямую к оеку.
У нас с этим и проще и сложнее. Мы четко придерживаемся релгамента ОЕКа: опускаешься ниже 500 долларов по счету — позиция кроется без разговоров.
Я тоже склонен доверять МТрейду, хотя вся история похожа на голивудский фильм.
Но не очень понятна позиция РоялФутурес-на что они расчитывали?
Ведь позиция майтрейда могла и дальше уйти в минус, и -25 тыс запросто могли превратиться в -50 или — 100, верно?
С майтрейда в такой ситуации взять было бы нечего, то есть все долги повисли бы на РоялФутурес.
при прохождении 500 — красный флажок. Дальше смотрят и режут в ручном режиме.
Он же пролетел этот пункт очень быстро. Видимо риск-менеджеры увидели сразу минус, к примеру в 1000 баксов. Начали ждать когда выйдет в плюс — ведь возможно у них есть штрафы за пропуск и эти -1000 должны были бы покрывать из своего кармана. А рынок — неумолим и пошел дальше в минус. ну и тут им повезло — вернулся в +1000 и тут же закрыли. Там Алексей стонал, что сцуки — еще немного и он бы был в прибыли. Но риск-менеджерам рояла было пофиг — наверняка штаны мокрые были.
Кроме того, насколько я знаю Майтрейда туда очень активно приглашали (роял-фьючерсовцы) он им нужен был именно в рекламных целях. Это ж зима 2009 года была — как раз Алексей был на пике славы после ЛЧИ2008 года. Им никак не хотелось такого эпик фейла.
Прошло практически 3 года с той истории, но он продолжает действовать точно так же-«заходим на фсе, это же очевидно!»,
«мне надо удвоится с одной сделки, иначе это херня».
Я ничего не имею против него, он неплохой парень, но очень интересно-чем это закончится?
Но просто ему нравится эпатировать публику. Вот в этом он без изменений. :-)
ведь если ты купил у кого то этот русгидро, значит за это были оплачены деньги, а у брокера своих денег нету…
вопрос чьими деньгами рисковали? — я бы на вашем месте сразу же сменил брокера — такие «сбои» ПО не приемлимы.
депо 100к, го 1кон= 10к взял 1 контракт= +-90000 = плечо 0.9, взял 2кон = плечо 1,8… и тд до 10 к плео = 10… и естественно изменеие цены будет пропоционально плечу изменять депо… а считать плечо по отношению к ГО за контракт, это бред сивой кабылы…
Автор поста считает плечо не от полной стоимости контракта(90,000) а от суммы гарантийного обеспечения.
Я просто считаю, что имея депозит на сумму Х — всегда входишь в сделку на всю эту сумму и соотв. фин. рез. считаем на эту сумму. Иначе получается так, что ты вроде не очень в сделке уверен и входишь типа на 30% депо. Не уверен — не лезь!
ситуация абсолютно аналогичная, если, имея всего 10 тыс на счете, вы заключаете контракт на покупку фьючерса на индекс ртс.
Что я по стопу потеряю 10% от 10 контрактов (100к), что от 3 контрактов те же 10% — какая разница? Мой убыток не меняется, т.к. я его в абсолютных значениях не считаю.
используя к примеру 10е плечё — вы не даёте себе возможности ошибаться, но все делают рано или поздно ошибки.
фактически вы можете правильно определить тренд но войти перед коррекцией, получить движение против вашей позы в 10% что приведёт к маржинколу.
ставишь стоп что бы этого избежать, срабатыват допустим стоп при движении в 1% против тебя — ты теряешь 10% с депозита, после чего движение в 1% прибыли не возвращает тебе предыдущую сумму депозита (тк купить ты можешь только на 90 а не на 100).
соберёшь пару таких стопов, и тебе уже нужно будет удваиваться что бы только депо восстановить.
как мы знаем цена годового максимума от годового минимума может отличаться на 50%…
фактически если ты не отдаёшь деньги в рынок ты можешь даже приняв не правильное решение закрыться в плюсе — риск потерь низкий…
используешь второе плечё — фактически если ты не заходил на максимумах годовых, ну да можешь тоже пересидеть свою ошибку, где-то может усредниться и всё равно заработать…
используешь 3е или 4е плечё, тут уж как повезёт, можешь выиграть но можешь потерять.
если ты входишь в сделку с 10м плечём — даже если ты прав, ты всё равно можешь всё потерять…