SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога v3Rtex
- brz5
- CBOE
- CME
- cqg
- dde
- EURRUB_TOM
- Excel
- Freedom finance
- hft
- interactive brokers
- NinjaTrader
- oanda
- OANDA Europe Limited
- OKEx
- Plaza II
- qpile
- quik
- Rithmic
- rollover
- RTS
- RVI
- Si
- SWIFT
- trans2quik.dll
- TWIME
- vix
- Vix S&P 500
- zerich
- автоматическая торговля
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- альфадирект
- арбитраж
- арбитраж волатильности
- брент
- брокер
- брокерский счет
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- выбор брокера
- ГО
- дельтахеджирование
- запасы нефти
- инн
- календарные спрэды
- каналы
- комиссии
- контанго
- контроль рисков
- криптобиржа
- маркетмейкинг
- набор позиции
- налоги
- неликвид
- нефть
- обмен валюты
- опрос
- опционный софт
- опционы
- опционы западный рынок
- открытие брокер
- оффтоп
- перелив
- Планка
- приложение
- продажа опционов
- проп
- проп трейдинг
- прямой доступ FORTS
- расчет ГО
- регистрация
- робот
- РТС
- синтетика
- скрипты
- смена брокера
- ТА
- таблица параметров
- терминал фьючерсы
- торговля волатильностью
- тухляк
- улыбка волатильности
- управление позицией
- Финансовые новости
- форекс
- фортс
- эксель
- экспирация
однозначной формализации боковика, единой для всех, нет и быть не может.
Всё зависит от того, как вы это собираетесь использовать — то ли как фильтр трендовых сделок, то ли как способ торговли отскоков внутри боковика, то ли ещё каким-нибудь способом (пробой гориз. канала, например).
А может вы захотите выявлять треугольники? )
Вроде не тренд, но и не пила… Хотя… Кому как )
Тогда и остальное решится. Без этого никак.
Ну и цели, под которые затевается все это исследование стары и примитивны — торговля непосредственно от границ пилы, когда вовнутрь, когда наоборот на пробой
Если задача только в использовании границ, то задачу можно упростить в 3 раза — уберите 2 из 3-х вариантов канала, оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.
Только на отбой и на пробой требования могут быть разными.
Вот тут то и начинается самое интересное, ради чего я и пришел искать помощи на форум. Каковы критерии для горизонтального канала в целом? Как оперировать последовательностью чисел, чтобы заключить, горизонтальный ли это канал, либо что то иное.
Допустим, мне известны параметры для искомой консолидации, т.е. длина и амплитуда. Как двигаться дальше? Если я просто отфильтрую данные на предмет длительности и ширины, я получу все варианты, где цена прошла требуемый диапазон за требуемую длительность, и это не будет иметь ничего общего с искомыми консолидациями.
Ну а задавать длительность флета заранее не имеет смысла, т.к. это и есть цель задачи — выявить среднюю длительность консолидации.
У меня были мысли строить плотность распределения для выбранного диапазона данных, искать участки, где цена не изменилась больше опред. процента и прочее, но это все не то
Еще раз повторю — начните уточнять свою задачу и тогда решения (пусть не все) начнут сами приходить. Нарисуйте на бумаге как должен выглядеть ваш канал и вы поймете, что для вас важно, по крайней мере не будете писать то, что сейчас написали.
Как вы делаете цитаты в комменте?
Алгоритм берет первую строчку(свечку) и следующие за ней N свечек. Далее, получившийся диапазон данных оценивается, и если подходит под критерии, алгоритм выдает результат в виде координат типа 1:N. Если диапазон критерии не проходит, алгоритм повторяет процесс, смещая диапазон данных на 1 свечку. И так до конца.
Собственно задача, которая стоит на данный момент — выявить и формализовать эти критерии, по которым чуждый до абстракций машинный код сможет определять принадлежность ценового ряда к боковику.
Вот к примеру
Критерии для отбора боковика такого типа просты — цены закрытия растущих свечей ~= ценам открытия падающих и наоборот.
Каковы критерии для такого боковика: