Блог им. Andre7_Trade

Биржа сошла с ума. ГО по Стредлу в 5 раз больше максимально убытка

«Стредл» сбербанк. Максимальный убыток по конструкции 220 руб, а ГО выкатили 1232 рубля. 

Это безобразие, которое никогда не прератится у нас?
★1
21 комментарий
А где-то оговорено, что такого не должно (не может) быть?
avatar
да, в учебниках и всех материалах написано, что премией ограничен убыток, а ГО удерживается на покрытие убытков.
avatar
А как вы убыток сичтаете?
 а если волатильность увеличить раз в 5-7… какой убыток будет?
Konstantin, в стредле волатильность одного плеча компенсируется другим, к тому же если даже и допустить волу гигантской, что в общем вряд ли возможно, то ГО будет 700.
avatar
Konstantin, если у него вола увеличится в 5 раз то там будет прибыль бешеная, а убыток будет равер 220р+ прибыль. он всё равно не потеряет больше 220 хоть при каком исходе. Это вечный вопрос бирже и предмет споров. страхуются они, от чего, сами не могут внятно объяснить. С этим остаётся только смириться
avatar
«в учебниках и всех материалах написано»


      Чип, почитаем, что написано в «Пособии для молодых сурков»:

      Трейдер — всегда лев!
      А Брокер — ВСЕГДА прав!
      А Бирже — пох*й львы и правы.
возмутительно
avatar
Интересно девки пляшут, в 6 раз даж в кухнях редко бывает, сбербанк страхуется от хз чего
avatar
А с чего вы решили что убытки по стредлу максимум 220р. Они неограничены по проданному. По купленному они пока ограничены премией около 600р, так на них и го меньше в четыре раза.
avatar
какая у тебя макс/мин дельта?
avatar
cosmichorror, суммарная дельта 0,06= ( -0,35 +0,42)
avatar
грубо говоря +- 0.5.
ну а что ты хочешь? пол-фьюча… ГО на фьюч тыщ 12
avatar
cosmichorror, по графику -250 руб минимум на день экспирации А дельта по графику с временной стоимостью: -0,179 и +0,141

avatar
cosmichorror, ГО на фьюч сбера не 12 тыщ )) 
avatar
Парни все просто. Биржа предоставляет ликвидность и на этом зарабатывает. Откуда ее брать? Конечно через расчет завышенного ГО.
avatar
 ВТБ  так вообще чудит. За 3 дня до экспиры по КУПЛЕННЫМ опцикам ставит ГО = фьчу!!!
avatar
Господа, ГО на купленные опционы удерживают примерно равным ГО фьюча, чтобы на экспирации исполнить опцион, то есть после экспирации вам купят или продадут фьюч.
avatar
Сергей Патрин, а если один  опцион продать, а другой купить? )) Будет ГО?
avatar
MyProfit, допустим вы решили дождаться экспирации, и купленный опцион на момент экспирации (вне денег или около денег), брокер после экспирации обязан купить/продать вам базовый актив по страйку опциона. Для покупки/продажи базового актива необходимо ГО?
avatar
Сергей Патрин Тут есть 2 момента:
1Расстояние купленного опцика( по страйку) от тек. цены фьюча
2 Время до экспиры. 
Брокер в любой момент может прикрыть позу трейдера, если не хватает ГО. В т.ч. и сразу после клиринга офсетной сделкой. НО увеличивать ГО  по дальним опцикам да еще за 3 дня???
avatar

теги блога MyProfit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн