цб усомнился в ценности рубля для россиян!

fot1985, График коммуналки за 20 лет и график доллара сравни.
Статиситка покажет корелляцию с долларом 70%. А с рублем 0%.
Не верь телевизору, доверяй математике.
Так как это повторяемое исследование. Можешь повторить.

fot1985, графики коррелируют на фактическую рублевую инфлиацию на 20 летнем промежутке.
Точнее на дельту между ифлиациями доллара и рубля.
Это показывается формулой из учебника эконометрики.
Считаю связь корелляционную доказанной вам.
Или Вы против математики? И учебники эконометрики призываете сжигать?

fot1985, Вот: «Набиуллина усомнилась в важности слежения за изменениями курса рубля.»
Изменения курса это изменение ценности рубля в мировой валюте. (бенчмарк)
«Усомнилась в важности слежения за изменениями курса рубля» ->
«Усомнилась в важности слежения за изменениями ценности рубля в мировой валюте.» ->
«Усомнилась в важности ценности рубля»
(для россиян так как выступает по тв для россиян)
->  «Усомнилась в ценности рубля для россиян»
Это курс логики.
Непротиворечивые однозначные переходы.
Формализованные логические доказательства.

fot1985, Польза России — вред россиянам. Это весьма частый сценарий.
Не всегда, но достаточно, чтобы разделять пользу для целей анализа систем. И в каждом сценарии рассматривать отдельно кому конкретно эта польза будет причинена.

Femina, 16 декабря 2015.

fot1985, использую логику как технологию логических переходов, не как предмет спора, в отличии от Вас.

fot1985,  это стеб. А ты ведешься :-) .
С фактами и анализом все ок у меня.
Подача намеренно стебная.
Под троллей.
Факты вполне конкретные.
Оспаривай факты и аналитику, не велись на стеб.
Всех благ.

fot1985, стеб тупой, такой и должен быть, иначе не будет понят.
Факты и анализ реальные. Их опровергать сложно.
Тебе приходится скатываться на критику стеба, это непродуктивно.
Непродуктивно, так как стеб тупой намеренно.

fot1985, факты проглотили, на стеб повелись. Хорошо. И Вам ночи спокойной.
Или я повелся на стеб, и ушел от темы в фигню.

fot1985, Про тв. В данном случае цб выступил с этим заявленим в воскресенье в прайм тайм. См ссылку на новость.
По этому, в данном случае, это отсылка на конкретную новость с выступлением главы цб по тв в воскресенье. 
Конкретная телепередача, это не абстрактная мантра.

Русский Иван, Добровольно!

fot1985, Это не передергивание а логический вывод.

fot1985, Она сказала что россиян ценность рубля относительно мировой валюты (бенчмарк) не должна волновать.
Инфлиацию рисовать в очень широких пределах! годами! это технически возможно.

А курс он рыночный и достоверный на каждый день есть.

Любопытный статистический факт инфлиация != дефлиатору ВВП.
Тойесть по крайней мере одна из этих цифр ложна.

fot1985, согласен, иди

VladMih, уже в батраках либеральных олигархов. На западе уже не сословное, общество, батраки в сословном обществе. В классовом обществе это пролетариат. Выбор батрак-пролетариат для каждого в душе. Кто ты?

А. Г., а это удар в поддых. Корелляция 70%. Так как движется вместе быстро и в разы а в разные стороны медленно и не в разы.
В этот момент получается, что один раз поставить на движение вместе и либо мы движемся вместе в разы, либо в разные стороны долго но на доли.
Конечно против Вас мне не выстоять, я Вас рекомендую каждый раз когда спрашивают в кого можно вложить.

А. Г., Вы считали приращения я думаю. Годовое приращение инфлиации и годовое приращение доллара. Из за этого если есть дельта по времени например 1 год или 0.6 года она смажет.
Нужно считать совокупное приращение от начала периода нарастающим итогом.
ИфлиацияСуммарнаяНлет=Инфлиация01*Инфлиацию02*Инфлиацию03*..*ИнфлиацияН
КурсНлет=КурсН/Курс01
И корелляцию между этими двумя функциями.
На экпоненциальном графике это будут две линии.

То что Вы считаете приращения годовые вы фактически нормируете на сложный% лог(е). И потом пронормированный считае линейную регрессию. В этот момент вы теряете запаздывание инфлиации относительно курса.
Синтетический пример.
Предположим что курс ростет на 30 процентов в год но только по четным гожам, а по нечетным 0.  Инфлиация запаздывает на 1 год из за контрактных обязательств годовых перед государством.
Тойесть ростет по нечетным годам на 30% а по четным на ноль.
Тогда применение корелляции приращений годовых покажет что пепеменные независимы. Хотя мы по условиям примера сделали их зависимыми с временным лагом.
А корелляция суммарных величин наростающим итом покажет что корелляция есть.
Запаздывание инфлиации в результате фиксируемых в контрактах годовых цен (жкх, госуарство, зарплаты) это физический факт.
И корелляцию надо считать от наростающего итога по этому.
Спасибо за интерес, очень лестно что Вы комментируе меня.