SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Итоги года кратко
- 04 января 2016, 14:56
- |
- А. Г.
Результаты на реальных счетах в 2015-м:
Доходность управления собственными средствами +54,4% (максимальная просадка 20,2%)
Доходность автоследования в Церихе +94,9% (максимальная просадка 40,2%).
Полный отчет по всем продуктам c графиками и аналитическими коэффициентами 11 января.
Доходность управления собственными средствами +54,4% (максимальная просадка 20,2%)
Доходность автоследования в Церихе +94,9% (максимальная просадка 40,2%).
Полный отчет по всем продуктам c графиками и аналитическими коэффициентами 11 января.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Размер имеет значение :)
Кстати, на награждении мы Вас увидим?
второе место… для меня как поражение. Но, думаю — первое место, это подставной игрок брокера. Ведь почти два мес я был на первом месте.
Если на ЛЧИ ник изначально скрыт, а открывается(или не открывается)по капризу участника и тогда, когда это ему выгодно, то участник этот хитропопый жулик)))имхо… назвался никем — им и оставайся…
Владимир Спицын 2016-01-04 06:36:10
http://smart-lab.ru/blog/300617.php#comments
В январе вроде намечается
Да, но только 20% от прибыли отдадите нам и Цериху.
Для точного повторения от 1 млн. руб… А вообще любая, но без гарантий точного совпадения, так как округление приведет к тому, что входы-выходы будут по разным алгоритмам
Например по фьючам сбербанка.
Работаем над этим вопросом. Только на фьючах смысла нет. 10 клиентов на 400 тыс. — это для нас несерьезно, а 100 по 400 тыс. — можно и фьючи сбера снести так, что мало не покажется. Надо на спот переходить, там ликвидность выше.
Насколько я понял, в автоследовании используются фьючерсы RTS, Si, Сбербанка, Газпрома и Лукойла.
Можно ли будет узнать из представленных отчётов за год — сколько какой инструмент принёс прибыли/убытка?
Тогда более понятны будут риски и характер торговли.
Лукойла уже со второй половине года нет, есть Eu. Все, кроме Лукойла, в прибыли, но конечно бОльшая доля у Si, так как его доля и была от 70 (в начале года) до 60 (в конце года) %% портфеля в автоследовании.
Непонятно в чем считать эквити по эмитентам во фьючерсах. К чему относить цифры рублях? Потому что подневная маржа по эмитентам у нас есть, но это… все. Мы даже проценты эмитентов считаем приблизительно, так как торгуется постоянное число контрактов относительно длительное время (несколько месяцев) и номиналы за это время могут «поплыть».
Для сравнения USDTOM
Доходность +31,9% (максимальная просадка 30,6%)
1. «Доходность управления собственными средствами +54,4% (максимальная просадка 20,2%)».
2. «Да, но только 20% от прибыли отдадите нам и Цериху.».
+54,4% получилось после того как 20% автопоследователи рассчитались? :)
94.4% - до 20% и до 13% НДФЛ. Чистыми клиент получил бы 94.4%*0.8*0.87=65.7%.
А 54,4% — это с учетом клиентской комиссии с 4 квартала 2014 по 3 квартал 2015-го. Потому что комиссия за 4 квартал 2015-го будет уже в 2016-м.
А. Г., какова масштабируемость стратегии? То есть можно ли одинаково достоверно утверждать, что 54.4% можно было получить на 100 тыс. и на 10 млн.?
Вы торгуете портфель? Это before или after cost цифры? Какова оценочная величина комиссий, сколько они отжирают от общей доходности?
Стратегия масштабируема от 1 млн. до 500 млн. рублей, как минимум. Но может и больше верхняя граница в 3-4 раза, если включить «резерв» в виде спота (на собственных средствах он торгуется, на автоследовании его нет по техническим причинам).
Да, торгуется портфель.
Косты считали приблизительно: на счете автоследования (сейчас почти 6 млн. руб.) комиссия брокера (15 коп. за контракт) составляет в среднем примерно 375 руб. за торговый день. Биржевую не считали.
Но все цифры after cost, кроме комиссии от прибыли и НДФЛ.
Если брать номинал позиции на депо, то в среднем 1:3,2, в максимуме доходило до 1:6,2. На ГО депо хватало с запасом.
С Новым Годом! Спасибо!