О прогнозировании временных рядов

cerenc, естественно, чем длиннее ряд, тем, как праивло, лучше. Если подх-одить визуально, то необходимо, чтобы вряд попало как минимум два тренда и как минимум несоклько ярких выбросов сезонности (банальный анализ сезонности автокорреляцией или статистикой Дарбина-Уотсона можно провести). Отсюда для множества биржевых данных лучше ряд среднего технического цикла (период 100-105 точек). Для маркоэкономичесикх квартальных данных лучше взять не меньше 10 лет (не менее 40-50 точек), месячных данных — соответственно, 120-150 точек.

Биржевые графики отталкиваются от стандартных циклов. В одном цикле до 105-150 точек, вот в анализируемые ряды должно попасть желательно два цикла.

Сергей (serzinho), а на 50 лет не берете ряды? :)

Артем Ковтун, я работаю с макроэкономической статистикой по России, поэтому 50-летние ряды здесь невозможны в принципе. Основные ряды около 20 лет, или от 1998 года (из-за пересчета цен вопследствии девальвации и деноминации). 

Сергей (serzinho), вы прям загрузили,
пусть сначала с arima и *arch моделей начнут;)

AlexeyT, и потратив кучу времени на это поймут, что практического применения в связи с точностью прогноза этими методами для трейдинга практически нет. Так, парочку статей написать. Как вспомню, сколько времени было убито на тот же Фильтр Калмана...
Прогноз временных рядов — это вещь в себе. 

Semen, я для этого и написал, и смайлик поставил,
через все надо пройти, развеять иллюзии так сказать

Semen, само собой Калман мало применим к биржевым графикам, вот макру с его помощью анализировать можно

AlexeyT, ну так это сезонное сглаживание и корректировка:) я думал, им прогнозирование тренда нужно:)

cerenc, есть конечно!

Алексей, точно.
Дайте мне точку опоры входа — и я переверну Землю разверну тренд)))

Алексей, в начале функции. или в конце предыдущей функции.

Jkrsss, функция может быть просто числом, откуда у него будет начало или конец? ;)

)()(, просто число это линия. (у=кx+b) все хорошо, главное чтобы не видно было.  А вот где начало и конец сами думайте, на то вам и думательный аппарат.

Алексей, «одна из», но не самая. И есть решения где начала координат не так важно… может быть «цикл», и если есть цикл начало не важно — пройдет «цикл» и потом будет такойже «цикл».

SMA, в механике, например, не спрос и предложение, а кинетическая и потенциальная энергия, когда одно превышает другое происходит разворот… Без Матлаба начинать всем этим заниматся imho нереально.

SMA, птенциальная и кинетическая энергия являются причиной изменения цены, если использовать термины физики.

Поэтому не соглашусь с тем, что используются следствия а не причины.

???

Матлаб — матричная лаборатория, а один из самых старых методов в механике — матричный. Язык матриц, мне кажется, наиболее простым в математике, но он очень объемный в реализации (матрицы могут быть очень большими).

)()(, В механике в точке, где происходит разворот, скорость равна нулю. А значит, и кинетическая энергия равна нулю. А точек, где кинетическая превышает потенциальную или наоборот--таких точек основная часть, по сути, почти в любой точке это так. При помощи правильного выбора начала отсчета для потенциальной энергии можно сделать так, что вообще все точки будут такими. Но точек разворота среди таких точек очень мало.  

anatolyutkin, где кинетическая превышает потенциальную или наоборот--таких точек основная часть

— правильно — даун и аптренд соответсвенно. смена аптренда на даунтренд — это потенциальная больше кинетической, т.к. кинетическая идет в формуле с + а потенцияальная с -.

)()(, В механике в точке, где происходит разворот, скорость равна нулю. А значит, и кинетическая энергия равна нулю. Разворотная точка характеризуется равенством нулю кинетической энергии. А не равенством кинетической и потенциальной энергий. 

SMA, согласен с вами. Сам по себе временной ряд — просто набор цифр.

Писал про достоверность исторической информации http://artemkovtun.livejournal.com/8541.html что сравнивать между собой данные даже в периоде 5 лет не корректно, о чем прекрасно знают рядщики с понятием срок валидности модели. 

Ну и история всегда повторяется но повторяется всегда по новому. Математика в этом случае не должна ставить задачу — точного определения. Что давно все поняли и рисуют «пасти дракона» — диапазон значений. Вот этот диапазон можно ограничивать уровнями и векторами, и считать скажем его площадь что геометрически может отразить «величину риска», от этого можно посчитать и нормативно применять подушку риска и тп. 

Три: для хорошей системы, полной и точной, надо максимальная выборка результатов, максимальная выборка как перепись населения например. Такой выборки нет. Вот анализировал кто-то поведение индекса — а о какой-то информации и не знал, не было в выборке. Или наоборот что-то придумал и мнение исказилось. 

Забудьте о статистике-в-себе. Не сможет робот посчитать без валидации руками и образным мышлением правого полушария.

Артем Ковтун, согласен, глобально происходят системные изменения, которые могут существенно влиять на набор факторов или ошибки того или иного временного ряда, поэтому очень длинные ряды — такое же зло, как и короткие:)

cerenc, будующее известно если известен оператор эволюции.