Блог им. shortillo

читаю "flash boys" и вот у меня мысль..

книга про зарождение HFT- познавательное чтиво! теперь в голове закрадываются мысли, что брокер тебя по-любому обдерет)) и ты никак в наших реалиях это не проверишь и не докажешь..
так вот мой мысль:
поскольку тут люди из разных городов страны, а биржа одна на всех, и инфраструктура у всех разная,- то как бы проверить сколько времени занимает отправка ордера? 
как измерить разницу между временем отправки заявки и моментом её появления в стакане?
еще не плохо было бы сравнить скрины стаканов допустим на 12-00 (время на сервере -в квике в углу указывается)
думаю этих двух тестов будет достаточно чтобы понять что людей из, скажем, ебурга и трейдунов из питера обдирают за счет HFT
    16 комментариев
    +1
    у нас рынок по-другому устроен, как в книге описывается никто вас тут не обдерет
    avatar
    Chepell
    Chepell, есть и такие брокеры!

    avatar
    SergeyJu
    SergeyJu, давайте факты
    avatar
    Chepell
    Chepell, увольте.
    Пусть каждый, кто беспокоится о кошельке, сам меряет задержку в выставлении своих ордеров. 
    avatar
    SergeyJu
    SergeyJu, но брокеры все же «такие» есть? ))
    avatar
    Chepell
    Chepell, если фронтранить клиентов выгодно, отчего бы этим не заниматься? Я знаю одного такого, но логика подсказывает, что может быть и больше.
    avatar
    SergeyJu
    SergeyJu, а название вы почему не пишите?
    avatar
    Chepell
    Chepell, это никому не нужно, ни мне в первую очередь, ни Вам, ни третьим лицам. Лентяи пусть платят, а остальным полезно держать своего брокера на контроле.
    avatar
    SergeyJu
    SergeyJu, ой все…
    avatar
    Chepell
    беспредел хфт на найс описанный в этой книге не актуален для нашего рынка.
    avatar
    moonwalker

    автор, есть мнение что вы не совсем понимаете… flash boys это книга о проблемах институциональных инвесторов, которые для того чтобы продемонстрировать проблему херячат 100к акций по рынку. «Людям из, скажем, ебурга и трейдунам из питера» с их объемами ощутить описанные там проблемы весьма проблематично. А если вы про нашу биржу, так она вообще по другому устроена.

    avatar
    Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    Бабёр-Енот, ну 100000 акций или просто 100- не суть. арбитраж он и есть арбираж и не важно на каком объеме. в книге об этом сказано, что они имели до 55 000 возможностей в день прокрутить такую схему. на нашем ранке я пока сталкиваюсь с тем что заявки которые я отправляю на сделку по опционам  сразу отмечаются как исполненные, даже в стакане не успевают появиться)
    avatar
    S-L is SCKS
    moonwalker, согласен что для нас не актуален. но как всегда возможны варианты
    avatar
    S-L is SCKS
    в стакан смотреть не нужно. в момент отправки через API заявки ей присваевается номер. этот номер даёт биржа и он уникальный.
    т.е. по номеру заявки можно из любого квика любого брокера найти эту заявку. т.е. из всех квиков всех брокеров можно найти её.
    вообще меня удивляет, что в этот раздел пишут люди, которые не имеют отношения к алготрейдингу.
    сюда свободно чтоли можно писать?
    avatar
    П М
    HFT это когда вв торгуете не из Ебурга. Берете свой комп, приносите его на биржу, и подключаете его самым коротким проводом из оптоволокна. Объясняете компу как выставлять заявки едите домой. Клаву от компа берете с собой, чтобы, иногда, сообщения компу отправлять. И все. Какая разница где вы теперь. Главное что Клава с вами.
    avatar
    Дмитрий Новиков
    народ делает так… 3 сервера прям на бирже но в разных стойках… соответственно 3 варианта стакана… появилась заявка в стакане но время появления на всех трех серверах будет разная… по задержкам определяем источник заявки… если торгует крупняк то торгуем на его сторону… во как народ парится… ловит микросекунды
    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★21 38 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
    ★19 10 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
    ★15 7 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
    ★6 163 Ситуация на текущий момент
    ★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
    ★4 8 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
    ★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
    ★3 18 Почему ЦБ не поднял ставку 20 декабря 2024 года вопреки прогнозам аналитиков, но при этом ужесточил ДКП до 29% ?
    ★3 11 Рынок свопов ожидает снижение ключевой ставки уже в апреле
    ★2 0 Прогноз по рынку от 26. 12. 2024 год. Финал роста… ММВБ, РТС, Сбер, Нефть, Золото, Индекс доллара, доллар/ рубль.
    +218 163 Ситуация на текущий момент
    +155 81 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
    +144 26 Что думали аналитики год назад?
    +133 20 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
    +128 28 Массовое изменение рейтингов
    +127 127 Азия. Четверг.
    +104 15 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
    +92 21 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
    +78 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
    +72 42 Бедный юань!

    самые обсуждаемые сегодня

    20к Задача про печатание денег
    7к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
    6к Минус Газпрому. Контракт по транзиту газа.
    5к У вас есть дети?
    3к Режим ЧС
    2к Ответ ЦБ РФ про ставку. Удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией.
    1к 🏠 «Самолет» продлит программу обратного выкупа акций
    1к Лошадиные киловатты е-ОСАГО
    1к Кстати по курсу валют как вариант....

    теги блога S-L is SCKS

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн