SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DenisVo
Какие существуют возможности сокращения убытков опционной позиции?
- 17 февраля 2016, 13:24
- |
Добрый день.
На смарт-лабе (а так же в торговле опционами) я человек новый, однако заметил что нет нет и люди с охотой помогают советом.
Хотелось бы узнать что опытные люди будут делать для сокращения рисков имей бы они следующую опционную позицию:
Позиция были открыты вчера перед закрытием.
Базовый актив WYNN.
так выглядит профиль этой позиции:
ну и информация по волотильности по активу:
Собственно говоря если с позицией ничего не делать, то с риском все понятно, но какие есть возможности уменьшить убыток если цена окажется за границами прибыльности?
Стоит ли хеджировать базовым активом, и если да то в какой именно момент?
Или возможно стоит в какой-то момент еще добавить/убрать ногу из опциона?
К сожалению, из-за отсутствия серьезного опыта в управлении опционных позиций, моделирование разных сценариев не дало ясной картины.
Так что был бы благодарен если люди с опытоп поделятся им :)
— 18.02.2017 ----------------
Как ни странно базовый актив продолжил рост и уже соствил 40% за последние 2 неделю (основной рост был в последнюю неделю)
Вероятно, не плохое время подумать о шортах и исходя из этого принял решение докупить еще одну бабочку… возможно не самый лучший вариант но все же еще соотношение риск прибыль остаются в допустимых приделах.
профиль новой позиции:
На смарт-лабе (а так же в торговле опционами) я человек новый, однако заметил что нет нет и люди с охотой помогают советом.
Хотелось бы узнать что опытные люди будут делать для сокращения рисков имей бы они следующую опционную позицию:
Позиция были открыты вчера перед закрытием.
Базовый актив WYNN.
так выглядит профиль этой позиции:
ну и информация по волотильности по активу:
Собственно говоря если с позицией ничего не делать, то с риском все понятно, но какие есть возможности уменьшить убыток если цена окажется за границами прибыльности?
Стоит ли хеджировать базовым активом, и если да то в какой именно момент?
Или возможно стоит в какой-то момент еще добавить/убрать ногу из опциона?
К сожалению, из-за отсутствия серьезного опыта в управлении опционных позиций, моделирование разных сценариев не дало ясной картины.
Так что был бы благодарен если люди с опытоп поделятся им :)
— 18.02.2017 ----------------
Как ни странно базовый актив продолжил рост и уже соствил 40% за последние 2 неделю (основной рост был в последнюю неделю)
Вероятно, не плохое время подумать о шортах и исходя из этого принял решение докупить еще одну бабочку… возможно не самый лучший вариант но все же еще соотношение риск прибыль остаются в допустимых приделах.
профиль новой позиции:
теги блога CloseToAlgoTrading
- algo
- algorithmic trading
- algotrading
- API
- C++
- closetoalgotrading
- cuda
- Data Science
- deep learning
- Earning season
- ETF
- ETN
- finance
- IB
- Interactive Brokers
- machine learning
- momentum
- neural network
- open source
- portfolio
- portfolio managment
- python
- reinforcement learning
- RL
- Sharpe Ratio
- strategy
- tensorflow
- video
- акции
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- архитектура
- волаильность
- волатильность
- вопрос
- временной распад
- глубокое обучение
- данные
- долгосрок
- Европа
- инвестирование
- инвестирование без убытков
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- источник данных
- календарный спрэд
- Книги
- машинное обучение
- метрики
- мобильный пост
- накопления
- Недвига
- недвижимость
- нейронные сети
- опционы
- ордер
- отзыв
- открытые позиции
- помощь
- портфель
- программироание
- Программирование
- продажа опционов
- простота
- реальность
- рецензия
- рецензия на книгу
- робот
- стратегии
- структура
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- фреймворк
- фундаментальный анализ
- хедж
- хэдж
- эксперимент
Если цена уйдет из зоны прибыли Вашей бабочки, можно сделать еще одну на текущем страйке. Две бабочки — это кондор. Прибыль будет меньше, но ее зона расширится.
Я к тому, что имееет ли это смысл, каждая следующая докупленная бабочка будет увеличивать риск и уменьшать прибыль.
С уменьшением прибыли проблем нет, а вот с увеличением риска не очень приятно, может быть есть варианты которые смогут уменьшить убыток?… возможно какое нибудь динамическое рехеджирование базовым активом… или это не имеет смысла?
Бабочкам первое время после входа в бабочку не сильно помогает хеджирование, потому что гаммы и дельты почти нет — эффект будет только на огромном размере позы. Только роллирование помогает. Еще можно при роллировании увеличить размер следующей бабочки.
Однако, по истечении времени, если повезет и цена останется в прибыльной зоне, будет нарастать дельта и ее следует хеджить, да.
Мне вот тоже лучшим вариантом видитится роллирование, учитывая что до истечения этой конструкции меньше 10 дней остается.
Или же просто принять что идея не сработала, но судя по всему с опционами так не делают :)
Чтобы понять как хеджироваться, нужно определиться с тем какие именно риски вы хотите сократить ^^'
Что касается какие именно риски сократить… К сожалению я их всех, полной картины, не вижу. Я могу опробовать разные сценарии, рост/падение цены/волотильности. Но всегда прихожу к выводу что для данной конструкции важно лишь движение цены в нужную зону. Вот исходя из этих рассуждение пытаюсь определить «как играть» когда цена не идет в мою сторону, когда надо задумываться, например, о хедже базовым активом и имеет ли смысл. Так же возможно срок опционов был выбрал не правильно. Конечно когда я пойму что идея никак уже не сработает, я просто покрою позицию.
Поэтому и есть желание услышать мнение знающих людей.
ps. в терминалогии опционных рисков я пока не силен.
Вчера лонг по нему закрыл, хотя что то мне говорит, надо покупать.
Вобще казиношка в индексе снп. Если Индекс повалят то и она не вырастет. Но сетап на недельках лонговый.
Расчет на то был от 80 откатится вниз… и недельку другую поболтается прежде чем пойти в рост. Ну и вроде казино в макао не блещет доходами.
профиль теперь выглядит так :)
По техническим причинам не удалось закрыть позицию когда цена была около 76-77, так что пришлось закрыть почти с максимальным убытком. В общем, можно сказать что полностью ошибся с прогнозом :)