Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 29.04

ОПЦИОННЫЙ чат 29.04

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

★1
28 комментариев
+3
Кто-нибудь знает почему опционов на нефть июньский контракт до сих пор нет? 
avatar
Mars1979
Mars1979, я не знаю, но тоже реально вымораживаюсь на эту тему и по поводу отсутствия опциков с экспиром в августе тоже. Моя стратегия из за этого сильно страдает!!! Так и тянет эмигрировать за кордон. Если опционы это инструмент хеджирования, то я не понимаю зачем такой разрыв? Хоть бы сишку оставили! При чем здесь ликвидность? Сделали бы разрывы на все лето по графику. Не у всех отпуск в августе! Есть кто с биржи, услыште…
avatar
Александр Геннадьевич

о! и здесь еще спрошу!

Всем привет. Подскажите, у кого есть желание в личке поотвечать на, возможно, тупые вопросы по опционам. Базовое представление об опционах имею, но есть практические вопросы.

avatar
Kuzyaka
Kuzyaka, можешь попробовать здесь поспрашивать- заодно чат оживится
avatar
Артур Петрович

Артур Петрович, хорошо. Вопрос такой. пришел к тому, что хорошо бы хеджиться опционами вместо стопов.

Ситуация такая. К примеру я шортанул очень удачно RI на 95 000 20 апреля. Мне навалило прибыли. Переносить стоп каждый день я не хочу. Ставлю стоп в небольшой безубыток и смотрю дальше за развитием событий. Примерно к 25-26 апреля я понимаю, что движняк в шорт замедляется и тут хорошо бы было вместо стопа захеджить прибыль опционом call.

Вопросы

1. к примеру сейчас цена на 92000. Я в шорте по фьючу с 95000. С каким страйком мне лучше купить опцион call? со страйком 92000 или с другим? с какой датой экспирации лучше брать опцион? если проходит экспирация, а я еще в позе по фьючу, то мне имеет смысл опять купить опцион, если да, то те же вопросы. Страйк? Дата экспирации?
2. Если цена уходит выше 95000, стоит ли закрывать позы по фьючу и опциону или имеет смысл держать? 

avatar
Kuzyaka
Kuzyaka, а еще лучше будет забабахать ратио спрэд… тогда если цена никуда не двинет вы не так много потеряете на опционе… а если умеренно двинет против вас то получите еще и прибыль… есть конечно вероятность быстрого движения цены против вас, но если вы расчитываете на дальнейшее падение то попробуйте такой вариант тоже рассмотреть :)
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, я так понимаю, что ратио спред предполагает продажу опционов. Интим продажу опционов не предлагать :) тут бы с хеджем разобраться сначала
avatar
Kuzyaka
Kuzyaka, ну да. предполагает… ну тогда вариантов не так много… соответствующее количество контрактов по текущему страйку покупаете, или же вне денег на расстоянии которое вас устроит в случае хода в другую сторону… говорят многие буржуйские инвесторы используют опционы все денег по дельте 30, можно еще предположить что имеет смысл взять чуть больше опционов..
Право сказать я не эксперт в хэджировании :) пытаюсь к этой теме тоже придти, а то долгосрочный портфель бывает штормит часто :)
avatar
CloseToAlgoTrading
+1
Kuzyaka, если интересует только хэдж, то вопрос лишь в сумме премии потраченной на страховку. Поэтому бери листок бумаги, открывай доску опционов и смотри страйки котлов и сумму которую ты можешь позволить себе потерять как плата за страховку прибыли! Потом, моделируешь ситуации с разным развитием движения цены оптимизируя сумму премии и страйк. Соответственно при дальнейшем снижении фьюча зарабатываешь на нем теряя премию по купленым школам. При росте актива теряешь прибыль по фьючу а зарабатываешь на дорожающих колах. Если цена стоит, сохраняешь прибыль по фьючу теряешь постепенно премию на колах. Я бы брал не очень дорогие вне денег. Дальше самостоятельно…
avatar
Александр Геннадьевич
+1
Kuzyaka, совсем народ продажей опционов запугали )))
avatar
hals
hals, я думаю, прежде чем научиться продавать, надо сначала научиться покупать )
avatar
Kuzyaka
+1
Kuzyaka, проданные опционы, когда они в конструкции и прикрыты, по моему мнению даже безопасней чистых купленных,
а про эту сказку что первые год, два нужно только покупать, рассказывают те, кто вам будет их продавать
avatar
hals
hals, я прекрасно понимаю, что покрытый проданный опцион не несет в себе больших рисков, но все-таки думаю, что первая сделка с опционами должна быть покупка, а не продажа )
avatar
Kuzyaka
+1
Kuzyaka, если продадите put покрытый фьючами, то синтетически получите позицию проданный непокрытый call, а судя по запросу, вы избегаете непокрытой продажи. Если вы смотрите вниз, то вам нужно  закрыть ваш риск при движении вверх, поэтому вместо голой покупки call, возьмите бычий call спред, вы получите результат лучше, с точки зрения временного распада и стоимости страховки.
avatar
Zhigalov
Zhigalov, похоже на интересное предложение. А насчет софта никто не ответил. Есть какой-то софт, где я могу вбить свой портфель с фьючами и опционами, а потом наблюдать изменение его стоимости с течением времени и изменением цены? Т.е. хочется понять как будет вести себя портфель при боковике в пределах спреда, при резком движении вниз и резком движении вверх. Ну это для начала.
avatar
Kuzyaka
Kuzyaka, что работает с россией я не знаю, буржуйские брокеры обычно предоставляют софт с набором таких функцй, tos тот же… или же можно купить опционвью… или есигнал для опционов :)
зы. вроде tslab люди тут пользуют.
avatar
CloseToAlgoTrading
+1
Kuzyaka, option lab например, но для этого нужен счет в АйТи-Инвесте и 900 руб в мес он стоит, но он стоит того. Удобный понятный. Есть роботы на будущее.
avatar
onlyfly
+1
Kuzyaka, для нашего рынка, то, что сейчас реально использовал optionworkshop, и option-lab. Я лично пользуюсь option-lab с 2012 года, мне эта программа более удобна. Цена оправдывает себя, на сколько я понял если вы будете торговать через Ай Ти инвест, то использование будет дешевле, т.к. деньги берутся только если ваши комиссии меньше стоимости программы. в начале попробуйте сайт option.ru, в нём всё хорошо, но мне не удобно использовать для расчётов сценариев, однако видеть свою позицию на текущий момент и сравнивать разные позиции удобно, так же использую этот сайт, чтобы резервно хранить данные по открытым позициям, на случай технического сбоя основного компьютера.
avatar
Zhigalov
Zhigalov, покрутил тут немного. реально прикольная штука получается.
avatar
Kuzyaka
Kuzyaka, при такой ситуации я бы зашортил путов 92500 или 90000 страйки (кол-во контрактов равное кол-ву шортов фьюча)- стоп по фьючам оставил бы в небольшом плюсе. При срабатывании его- забрал бы прибыль по шортам путов. При любом другом развитии событий была бы прибыль от шорта фьючей и проданной премии в путах. При сильном движении вниз проданные путы прикрыты шортом фьючей.
avatar
Артур Петрович
Артур Петрович, 

вот еще нашел что-то типа опционного калькулятора 

www.option.ru/analysis/option#position

а какой вообще есть софт бесплатный, что бы погонять какие-то свои идеи с опционами?

avatar
Kuzyaka
вью: цб понизят ставку SI вверх 2-3 т.пунктов мах. медведи используют как возможность шортануть будет перелой с паникселлом до 63-60 оттуда можно смотреть в покупку.   Сам покупаю коллы на заседание цб
avatar
River
Предлагаю провести «Чайный опционный симпозиум» в Питере! Давайте соберем опционщиков для общения и обмена опытом, в неформальной обстановке за чашечкой чая. Сами выберем спикеров и темы обсуждения, а вместо денег на регистрацию купим вкусняшек и пообедать… И по возможности без квантовай физики, термодинамики и прочего высокоинтеллектуального хаоса! Чайный симпозиум, для чайников…
avatar
Александр Геннадьевич
Александр Геннадьевич, чай для чайников это хорошо, но Питер далековато. Кстати, а есть опционщики из Краснодара?
avatar
Kuzyaka
Мне кажется, или на самом деле тут более спокойная и разумная публика?) это радует! Опционы видимо влияют:)
avatar
Roki
Roki, если народ с биржи сравнивать с друзьями нашими меньшими, то я думаю, что опционщики похожи на слонов по уровню спокойствия.
avatar
Kuzyaka

полезные записи за 24 часа

★12 40 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 41 Про заморозку вкладов
★5 13 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 18 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 20 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★3 2 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 14 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
+153 54 Пенисов не будет!
+121 40 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 36 Ал-л-ло, Владимир?
+100 49 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+90 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+77 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+75 41 Про заморозку вкладов
+61 65 Нет заголовка((((
+59 19 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+56 44 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй

самые обсуждаемые сегодня

54к Пенисов не будет!
44к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
32к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
13к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
11к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?
10к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция

теги блога Профессор Преображенский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн