Робот для торговли перекупленность/перепроданность по Williams’% Range под Quik.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy: WealthScript
{
StrategyParameter kl_param, ks_param, period_will_param, period_mov_param;


public MyStrategy()
{

kl_param = CreateParameter(«kl», 3, 1, 100, 1);
ks_param = CreateParameter(«ks», 3, 1, 100, 1);
period_will_param = CreateParameter(«period_will», 34, 1, 100, 1);
period_mov_param = CreateParameter(«period_mov», 9, 1, 100, 1);

}

protected override void Execute()
{
int Pos_size;
double entry_preis;
double stop_loss=0;
double Risk = 1000;

PadBars(10); //----- отступ справа
HideVolume(); // Скрыть объемы
Font font = new Font(«Arial», 8, FontStyle.Bold);

int period_will = period_will_param.ValueInt;
int period_mov = period_mov_param.ValueInt;

// EMA
DataSeries ema = EMA.Series(Close, period_mov, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

// Максимумы и минимумы для построения индикатора Williams
DataSeries highest_w = Highest.Series(Bars.High, period_will);
DataSeries lowest_w = Lowest.Series(Bars.Low, period_will);
// Смещенные EMA для входа и выхода
DataSeries ema_h = Close-Close;
DataSeries ema_l = Close-Close;
// Индикатор Williams
DataSeries will = Close-Close;

// Построение индикатора Williams и смещенных EMA
for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
{
if(bar<100)
{
ema_h[bar] = Close[bar];
ema_l[bar] = Close[bar];
}
else
{
ema_h[bar] = ema[bar] + kl_param.Value/1000*ema[bar];
ema_l[bar] = ema[bar] — ks_param.Value/1000*ema[bar];
will[bar] = -(highest_w[bar] — Close[bar])/(highest_w[bar]-lowest_w[bar])*100;
}
}
// Прогон на истории
for(int bar = 100; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive) // если в позиции
{
// Выход из лонга
if( LastPosition.PositionType == PositionType.Long )
{
// Выход при пробое EMA
if(Close[bar] < ema_l[bar] )
SellAtMarket( bar+1, LastPosition);
//Выход по стопу
SellAtStop( bar+1, LastPosition, stop_loss, «Стоп-лосс» );
}
}
else // если не в позиции
{
//Вход в лонг
if(will[bar] >= -50 && Close[bar] > ema_h[bar])
{
entry_preis = Close[bar];
stop_loss = ema_l[bar];
Pos_size=Convert.ToInt16(Risk/(entry_preis — stop_loss));
if(Pos_size < 1) Pos_size = 1;
SetShareSize(Pos_size);
BuyAtStop( bar+1, entry_preis);
}

}
}
}
}
}

is_run = true
Account = «12»
Class_Code = «SPBFUT»
Sec_Code = «RIM6»
TF = 0
time_frime = INTERVAL_M1
lots = 1
Length = 1
overbought = -20
oversell = -80
id = 1
switch_on = 1
ds = 0
poza = 0
lastpoza = 0
disconect_t = 0
t_old_can = 0
old_day = 0
new_day_f = 0
new_can_f = 0
new_tic_f = 0
all_trade_f = 0
count_main = 0
m_all_orders = {}
dofile(getScriptPath()… "\\load.luac")
dofile(getScriptPath()… "\\order.luac")
dofile(getScriptPath()… "\\trade.luac")
dofile(getScriptPath()… "\\indicator.luac")
dofile(getScriptPath()… "\\on_order.luac")
timeformat = function(time)
local time1 = 0
local time2 = 0
local time3 = 0
time1 = string.find(time, ":", 0)
if time1 ~= nil and time1 ~= 0 then
time2 = string.find(time, ":", time1 + 1)
time3 = string.sub(time, 0, time1 — 1)… string.sub(time, time1 + 1, time2 — 1)… string.sub(time, time2 + 1, string.len(time))
end
return time3
end

main = function()
repeat
if pcall(conf) == false then
sleep(200)
message("\135\224\227\240\243\230\224\254 \239\224\240\224\236\229\242\240\251", 1)
else
if pcall(read_poz) == false then
sleep(200)
message("\135\224\227\240\243\230\224\254 \239\238\231\232\246\232\254", 1)
else
ds = CreateDataSource(Class_Code, Sec_Code, time_frime)
ds:SetUpdateCallback(cb)
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
repeat
if is_run then
sleep(800)
count_main = count_main + 1
local servertime = getInfoParam(«SERVERTIME»)
if tonumber(servertime) == 0 or servertime == nil then
disconect_t = 0
end
until servertime ~= nil
servertime = tonumber(timeformat(servertime))
if isConnected() == 1 and servertime ~= nil and tonumber(servertime) ~= 0 and disconect_t == 0 then
disconect_t = os.clock()
end
until isConnected() == 1
until servertime ~= nil
until tonumber(servertime) ~= 0
until math.abs(os.clock() — tonumber(disconect_t)) > 7
until isConnected() == 1
until servertime ~= nil
until tonumber(servertime) ~= 0
if new_day_f == 1 then
f_new_day()
repeat
if pcall(read_poz) == false then
sleep(200)
message("\135\224\227\240\243\230\224\254 \239\238\231\232\246\232\254", 1)
else
new_day_f = 0
end
until new_can_f == 1 or new_tic_f == 1
until all_trade_f == 1
if count_main >= 2 then
if pcall(conf) == false then
sleep(200)
message("\135\224\227\240\243\230\224\254 \239\224\240\224\236\229\242\240\251", 1)
else
count_main = 0
end
if new_can_f == 1 then
new_can_f = 0
end
if switch_on == 0 then
kill_orders()
position_f()
market_ord(0)
else
trade_alg()
end
new_tic_f = 0
all_trade_f = 0
else
end
end
end
end
end
end
end
end
end

cb = function(size)
if ds:Size() ~= nil and tonumber(ds:Size()) == size then
local date = getInfoParam(«TRADEDATE»)
local date1 = tonumber(string.sub(date, 7, 10)… string.sub(date, 4, 5)… string.sub(date, 0, 2))
if date1 ~= tonumber(old_day) then
new_day_f = 1
old_day = date1
end
new_tic_f = 1
local date2 = ds:T(size).year… Chisla(ds:T(size).month)… Chisla(ds:T(size).day)… Chisla(ds:T(size).hour)… Chisla(ds:T(size).min)… «00»
if tonumber(date2) ~= t_old_can then
new_can_f = 1
t_old_can = tonumber(date2)
end
end
end

OnAllTrade = function(T1)
if T1.sec_code == Sec_Code then
all_trade_f = 1
end
end

OnStop = function(T2)
is_run = false
T2 = 1
ds:Close()
end

Chisla = function(Num)
if string.len(tostring(Num)) == 1 then
Num = «0»… tostring(Num)
else
Num = tostring(Num)
end
return Num
end

Karim, согласен

я думал может код дадут с комментариями