Усреднение и локирование – способ заработка или потери депозита.

В этой статье предлагаю обсудить два мощных инструмента в трейдинге – это усреднение и локирование или замок. Данные инструменты плохо освещены в популярной литературе, если о них говорят, то мало и поверхностно. Причины их непопулярности выяснять не будем. Каждый здравомыслящий трейдер, если сможет подружиться с этими инструментами, поймёт это. Здесь стоит лишь отметить тот факт, что если Вы новичок на форексе, то читать статью следует лишь для ознакомления. Торговля с помощью замков и усреднения, должна проводится без эмоций и по заранее просчитанному варианту. Никакой импровизации эти методы не терпят.

Итак. Для начала давайте выясним по отдельности, что это такое усреднение и локирование, а затем рассмотрим как их применять на практике. Коснёмся также и психологии, при использовании данных методов, а психологическая нагрузка велика и не каждый может выдержать. Собственно по этому новичкам и не рекомендуется использовать данные методы.

Начнём с усреднения. Сразу скажу, что безграмотное его использование однозначно приведёт к потере депозита. Усреднение – это вариант торговли, при котором трейдер усиливает убыточную позицию. Это означает, что если Вы вошли на продажу, а цена пошла вверх, через определённое время трейдер вновь продает, добавляя к уже убыточной позиции ещё одну. Зачем это делать? Посмотрев на график любой валютной пары, можно увидеть, что цена движется с откатами. Усиливая убыточную позицию, трейдер надеется, что цена откатит, и он сможет второй позицией перекрыть убыток от первой. Опасность этого метода в том, что цена и дальше может идти вверх, и убыток будет расти уже от двух позиций. Следующий шаг – это опять усреднение. Данный метод торговли не использует защитных стопов, поэтому депозит должен быть такого размера, чтобы максимально возможная просадка потребляла 20-30% от депозита. 



Рассмотрим на примере падающего рынка. Представим себе, что мы предполагали продолжение восходящего тренда и купили один лот на паре EURUSD, но как потом оказалось, это был пик и цена пошла против нас. Сделку мы совершили примерно 4-го июля (левая часть рисунка). Далее вместо признания своей ошибки, как это рекомендуют некоторые трейдеры, мы ждём предполагаемого разворота рынка в нашу сторону. 

И вот 7 июля рынок нарисовал нам двойное дно, и мы предположили, что дальше цена пойдёт вверх, поэтому купили ещё 1 лот. На графике это линия называется «Вторая покупка». Сразу после покупки ставим профит на обе сделки в одном месте так, чтобы при срабатывании, в общем, был плюс. Если перейти к цифрам, то первая покупка по цене 1.4520, а вторая по цене 1.4330. Я округляю для удобства. Профит по обеим сделкам я установил на уровне 1.4450. Проведя простые вычисления мы получим: первая сделка даст -70 пунктов, а вторая даст +120 пунктов. В итоге мы получим 120-70=50 пунктов. Это при условии, что цена бы развернулась, но этого не произошло и цена пошла дальше вниз. 

12-13 июля цена нарисовала ещё одно дно, потенциальное и мы снова должны открывать позицию на покупку. На этот раз я принимаю решение открыть позицию на 2 лота, но это не обязательно, главное рассчитать, чтобы сумма была плюсовой при срабатывании профита. Итак. Я купил ещё 2 лота, а профит по всем ордерам установил на уровень 1.4260. И как видим по графику 13-14-го июля мой профит сработал. Подсчитаем прибыль: первая сделка дала -260, вторая дала -70 и третья дала +250 пунктов двумя лотами. В итоге имеем: 250*2 – 70 – 260 = 170.

В данном примере я использовал историю и поэтому мой профит сработал со второго раза. На практике по моей торговой системе я могу усредняться 6 раз, и цена всё равно пойдёт против меня. В этом случае я буду терпеть убытки, и сидеть в просадке. В этом и есть опасность данного метода. По моим подсчётам, для использования в торговле только усреднения необходимо иметь запас прочности депозита 10 000 пунктов, а лучше 20 000. Свою торговую систему я приводить в пример не буду, лишь скажу, что при движении цены против меня на 800 пунктов, просадка по моему депозиту составит 37%. Цифра не магическая, просто так получилось. Данный метод торговли позволяет получить 10-20% в месяц.

На какое-то время оставим усреднение и перейдём к локированию или замкам. В отличие от усреднения замки несут в основном психологическую нагрузку на трейдера. По этой причине их также следует применять согласно инструкции написанной вне рынка. Итак. Замок – это две позиции открытые в разные стороны одинакового объёма. У трейдера всегда есть возможность закрыть обе позиции с помощью специальной команды в терминале МТ4. Об этом нужно помнить.

Первое, что приходит на ум новичку – это использовать его вместо защитного стопа. При срабатывании убыток будет, но он не будет зафиксирован. Противники использования замков утверждают, что нет разницы ставить стоп, или открывать локирующую позицию. Они по-своему наверно правы, спорить, смысла нет. Есть смысл рассмотреть, что именно даёт такой ход событий.



Красная пунктирная линия – это наш вход, мы предположили, что цена пойдёт дальше вниз и ошиблись. Цена развернулась, и вместо стопа сработал встречный ордер. Теперь потенциальный убыток – это расстояние между ордерами. Такой вид использования локов, мягко говоря, не очень эффективный, но и в нём есть свой плюс. Убыток мы не зафиксировали и у нас есть шанс дождаться более понятной ситуации вне лока и взять прибыльную сделку, а убыточную оставить в надежде, что цена вернётся назад и если мы и возьмём минус, то он будет перекрыт предыдущей сделкой.

Как я и заметил выше, такой метод использования замка – это второй шанс провести сделку и взять прибыль. Есть различные варианты раскрытия таких замков, но они могут привести к большим просадкам. Если Вы не правильно рассчитали первый лот, и нет возможности начать усредняться, то в отсутствии чёткого алгоритма выхода я рекомендую просто закрыть оба лока и забыть про них.

Если же Вы уже знаете про правила управления капиталом и входили в сделку соответствующим лотом, то замок раскрывается очень просто. Берёте прибыльную из сделок, а убыточную начинаете наращивать – усредняться, как я описал в начале статьи. Тут же следует помнить о необходимости иметь и вышеуказанную прочность депозита 10 000 пунктов.

Мой метод использования локов, может он конечно и не мой, на авторство не претендую, состоит в использовании локов в качестве страховки при усреднении. Как это сделать попробую объяснить. 

Вернёмся к нашему усреднению и представим ситуацию, в которой мы встали против длинного тренда. В этом случае есть риск того, что наш депозит не выдержит просадки. Я рекомендую не ждать подобной ситуации и начинать действовать при достижении просадки в районе 50%, но каждый этот момент решает в процессе расчёта торговой системы.



Рассмотрим ситуацию, которой пугают всех новичков, которые пытаются узнать что-либо про усреднение. Зелёные линии – это сделки на покупку. Начал я покупать на самом верху и усреднялся до самого низа. Проблема в том, что мы никогда не узнаем, будет дальше падать цена или нет. Для простоты подсчёта, все сделки открыты одним лотом, поэтому профит поставлен далековато от текущей цены. Если будете торговать по этому принципу, то оперируя лотами можно приближать профит или отдалять его, беря при этом большую прибыль. Но в данном примере профит нам, где он есть. 

Итак, при открытии пятого ордера, просадка по депозиту составляет около 1100 пунктов. Я в ТС записал, что на расстоянии 60-ти пунктов от последнего пятого ордера я буду локировать все сделки одним локом и ставлю отложенный ордер на продажу 5-ю лотами со стопом, например 50 пунктов. И как видно из рисунка он сработал. После срабатывания лока наш депозит в безопасности и если наши нервы готовы к этому, то выйти из этого лока с прибылью довольно просто. Рассмотрим два варианта.

Первый вариант – это локирующий ордер открылся и пошёл дальше вниз. В этом случае мы или присутствуем при этом или подпираем по немного лок стопом. Когда сработает стоп, мы получим прибыль и естественно ставим снова отложенный лок на каком-то расстоянии. В нашем случае мы бы взяли локом небольшой плюс и дальше просто ждали, пока закроются ордера, которыми мы усреднялись.

Второй вариант – это когда локирующий ордер зацепило и пошло сразу обратно. Тогда, после срабатывание стопа мы получаем убыток, и для его компенсации нам следует поднять профиты для ордеров на покупку на 50 пунктов (величину нашего стопа). Таким образом, при закрытии усреднённых позиций мы вернём себе и потерянные деньги от замка.

Конечно, торговать на истории проще, чем в реальном времени. Но ведь никто и не говорил, что будет легко. Повторюсь, для использования данного метода как есть, или в другом виде всё должно быть рассчитано до мелочей вне рынка, протестировано и исполнено без эмоций и доработок в процессе торговли. Как и при любой другой ТС Вы должны чётко выполнять Ваши же расчёты, даже если, кажется что что-то не так.

Следует отметить, что перед использованием этих методов, следует посмотреть, как ведёт себя пара, на которой собираетесь торговать. В принципе разницы нет, но нужно помнить, что падающие рынки опасней для усреднения, чем растущие. Потому, что падение стремительней и может не быть того отката, который нужен для закрытия сделок. Но работать можно, просто нужно реже усредняться и как я отметил выше. Всё действия должны быть чётко обозначены на бумаге. Тогда шанс потерять депозит уменьшится.

Попробуем рассчитать необходимый депозит согласно реалиям сегодняшнего дня. У большинства раскрученных дилинговых центров и брокеров существуют микро и мини лоты. Если брать по самому минимуму, то при цене одного пункта равного 0.1 цент, то для работы по системе достаточно депозита в 10 долларов. Конечно, много не заработать, но для оттачивания навыков вполне достаточен. 

Ещё можно добавить, что данный запас прочности – это я выбрал из субъективных соображений, можно и меньший запас брать, главное, как я отметил выше, иметь чёткий план действий и не колебаться. 

В заключение можно рассмотреть положительное усреднение. Оно полностью безопасно как для депозита, так и для нервов, но его тоже нужно просчитывать. Если Вы не ошиблись с движением, то можно при каждом откате наращивать прибыльную позицию при этом перенося стопы от всех сделок в одно место так, чтобы при срабатывании прибыль от предыдущих сделок покрывала потерю от последней. Ну и естественно не стесняйтесь рассчитывать так, чтобы ещё и чувствовалась прибыль.

Здесь следует отметить различие между классической доливкой и представленной мною. В классической доливке следующие ордера открываются меньшими объемами, чем первый. Но у нас ситуация другая. С самого начала мы не знаем, попадём правильно или нет, поэтому входим минимальным лотом. Дальше по желанию. Есть настроение — доливаемся, нет — берём прибыль и работаем дальше. Основной риск доливки в том, что при сильном откате можем остаться без прибыли. Положительная сторона в том, что на движении в несколько сот пунктов можно взять профит в 5-6 раз, превышающий это движение. Всё зависит от настроек системы.



Рассмотрим наш пример, на котором мы усреднялись в отрицательную сторону. Зелёные сделки – это сделки на продажу, синяя линия это профит для всех сделок. Стопы я ставить не буду для того, чтобы не перегружать график. Если предположить что мне повезло, и я смог сделать такую доливку даже по одному лоту на каждой сделке то на движении примерно в 570 пунктов моя прибыль бы составила 1770 пунктов. 

Изложенные в моей статье примеры построены на истории и не могут в чистом виде быть взяты для работы. Каждый, кто решит попробовать в своей торговой системе эти мощные инструменты сам должен просчитать и испробовать на демо счёте как это будет у него работать, и будет ли вообще работать. Как я сказал выше, эмоциональное давление велико, так как просадки по депозиту могут составлять половину депозита или больше. А в противовес прибыль в месяц около 20%. Исключение – это построить хорошее положительное усреднение с большим профитом, но и это также дело не из простых и требует чётких последовательных действий.