безубыточная торговля 2 или еще больше штампов

    всем привет! продолжаем первый пост «Безубыточная торговля или трейдинг как бизнес». Некоторые читатели агрессивно отреагировали на тот пост, мол много штампов. В этом посте штампов будет не меньше, а возможно что и больше )))) увы… Когда учишься бегать, плавать, или даже боксу, то учишь банальный набор движений и правил.  И только потом, освоив их начинаешь применять свою тактику и стратегию. Опрос, опубликованный сегодня на смарте пока дает результат, что половина смартовцов ведет прибыльную торговлю, половина теряет. Хотя вроде как в жизни теряют более двух третей трейдеров, во всяком случае, за тем более чем 10 лет, что я на форумах присутствовал ( старая квота рбк, квотафорум Ванюты) ники читателей и писателей обновились по кругу не один раз, остались немногие. и всегда были какие-нибудь самокритичные трейдеры ))) которые писали — что за фигню вы пишите, какие правила, какая доходность 30% годовых, это только для лохов, посмотрите как я рву рынок! но потом они исчезали и на их место приходили другие. Наверно, рынок не любит, когда его рвут))) «Время не любит, когда его убивают»
    Итак, я пишу для тех, кого устраивает средняя доходность 25-30% годовых, без ограничений к размеру капитала в пределах реалий среднего бизнеса среднего бизнеса. ибо мы пытаемся рассмотреть здесь трейдинг как вложение капитала в бизнес, дающий доходность не ниже средней доходности бизнеса по стране, но избавляющий нас в значительной степени от общения с окружающим миром в виде ленивых сотрудников, необязательных партнеров и офигевших от жадности полковников. то есть мы ведем речь о вложении средств от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов рублей.
   Определимся с объектом вложения, чем будем торговать. Здесь, увы, все тоже банально. Мы должны максимально исключить риск исчезновения объекта торговли как такового. Все видели, как исчезают крупные компании вроде Юкоса или некоторых банков и фондов, не переживших банковский кризис 2008-9 гг. Разлив нефти или махинации с показателями выхлопов может и не уничтожат голубую фишку, но могут серьезно и надолго подорвать ее здоровье. Соответственно — забудьте о торговле акциями и фьючерсами на отдельные корпорации, если только речь не идет о внутридневном скальпировании. Но скальпинг как бизнес, я не рассматриваю. в виду ограниченности размеров применяемого капитала, работе на износ и значительного фактора везения/ таланта играющего. Так что все скальперы и присутствующие на смарте — не ругайтесь, я верю в ваше существование и ваш талант (блин, вру конечно) Но таких талантливых людей по определению много быть не может. Несколько десятков, пусть сотен. Но на рынке торгуют десятки тысяч, для которых скальпинг самоубийство. К чему это я? Да к тому, чтобы открыть магазин, ателье, парикмахерскую не надо быть очень умным, очень талантливым, надо обладать неким капиталом и долей здравого смысла. Именно по этому по стране и существуют тысячи и тысячи этих магазинчиков, ателье и так далее. Поверьте, люди неплохо зарабатывают, на лэнд крузеры хватает ( просто у нас в Ангарске очень популярная машина). Соответственно если мы рассматриваем трейдинг как бизнес, то должен быть банальный набор исходных правил, которые позволят заниматься этим тысячам человек, получая приемлемую доходность.
   Возвращаемся к объекту торговли. Исключив акции и производные на отдельные корпорации мы должны обратить внимание на индексы широкого рынка, валюты и товарные фьючерсы. Можно конечно выбрать что-то одно, но для снижения рисков желательно выбрать торговлю на нескольких рынках с низкой корреляцией. Мы увидели за последние годы, как изменение цены на один только товар повлияло на курс рубля и фондовые индексы. Соответственно, торгую фьюч нефти и ртс мы не можем говорить об отсутствии корреляции. В то же время существуют другие товарные позиции которые не так сильно влияют на индекс. Таким образом, мы можем торговать например металлы в паре с нефтью или с индексом ммвб.
   Далее. До боли банальное и непризнаваемое большинством трейдеров утверждение. Торгуем только длинные позиции. Аааа! не бейте! Ну все прекрасно понимают, что возможен рост рынка на 100% и такие примеры были за последние годы, брент от лоев уже на 90% поднимался. Упасть на 100% рынок не может. То есть если вы находитесь в среднесрочной позициии на весь капитал без плеч и уехали гонять медведей на камчатку, вы можете вернуться разоренным при условии, что вы в шорте и это исключено при длинной позиции. Это простая аксиома, все ее знают, но пренебрегают. Чем еще преимущество длинной позиции. Предположим, вы используете вход в позу частями. При движении рынка вниз на свой капитал вы можете купить большее число контрактов, чем зашортить на туже сумму при движении рынка вверх. Эффективность ваших вложений повышается, а риск, как мы уже увидели, ниже. При падении рынка вниз на 50% возвращении назад к исходному уровню у вас есть (теоретическая) возможность взять движение в 100%. При росте рынка на 50% и шорте на хаях при возвращении к исходной вы возьмете всего
33% прибыли. 33 и 100. Почувствуйте разницу!!))) а риск больше в шорте. Если вы хотите заниматься трейдингом как стабильным бизнесом — забудьте о шорте!
   на сегодня всё. далее еще больше штампов и много интересного по управлению позицией)))
   P.S. Лайки приветствуются. А то на этом ресурсе я человек новый, ни комментарий написать, ничего сделать нельзя без рейтинга))))